Pre_Test UMKR Level 1-01

7/29/2019 Pre_Test UMKR Level 1-01

1/7

^\ffrwi &fciP&\

PRE-TEST LEVEL I VER.01

Berikut ini yang termasuk dalam kategori resiko-resiko lain, yaitii:XS? Risiko bisnis, resio strategis, dan resiko reputasib. Resiko kredit. resiko strategis, dan resiko bisnis.c. Risiko reputasi, resiko opcrasional, dan resiko pasar.d. Resiko pasar, resiko opcrasional, dan resiko bisnis.Perbedaan klasiilkasi jenis risiko berdasarkan ketentuan PBI 5/8/2003 dan (matcri)sertiflkasi adaiah :

Risiko likuiditas dan bjsnisRisiko likuiditas, hukuM, kepatuhan. bisnisRisiko likuiditas, hukiteh dan kepatuhanRisiko likuiditas dan kepatuhan 1 /

*Gearing adaiah adaiah :jC Debt-to-capital ratiob. Capital-to-debt ratio

Loan-to-capital ratio.Short-term liabilities to short-term asse ts ra t io

Insolvency adaiah:a. Pcrmasalahan pendanaan internal pcrusahaanb. Ke tidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo>r Ketidakmampuan perusahaanuntnk memenuhi kewajiban yang jatuh tempod. Permasalahan struktur permodalan

Yang tidak termasuk dalam pilar 2 Basel II adaiah :a. Concentrat ion RiskyC Residual Risk

Interest rate rislcin the Banking Book. Market Risk j/ -^ (alar ^ fa^ -wRasio modal minimum 8% dalam pendekatan Basel dihitung dari:

a. P ot cn si r is ik o d i sisi Aktivab. Potensi risiko di sisi kewajibanc. Potensi risiko di sisi Aktiva dan Kewajiban

s^ Risk Weighted Assets (Aktiva TertimbangMenurut Risiko)Terjaganya suatu keadaan diniana kapasitas suatu lembaga kcuangan dan pasar dalammenyclenggarakan kegiatan pcnyimpanan dana sccara efisien, nicnvcdiakan likuiditas danmcngalokasikan investasi, dikenal sebagai :

a. Stabilitas Monctcr^C StabiiitasKeuanganc. Stabil i tas kondis i ekonomid. Stabilitas Monctcr & Kcuangan.

F're Test Level 1 - 8PD Kaltim 16 oktober 2012 Page 1 of 7

X


2/7

Metodologi pengukuran modal minimum untuk mengkover risiko kredit berdasarkan sistempcringkat instrumen kredit, ditentukan dalam :) Pilar I- Basel II - Q*ej Qr^y^i,b. Pilar II-Basel II rc . Pi l l ar II I - B a s e l IId. B a s e l I

Target capital ratio dihitung dari:a. R a s i o l i a bi l i ti e s - to - a s s et sSa Rasio eligible capital-to-risk weighted assets f w'^yvtTWRc. R as io risk w eig ht assets-to-assetsd. Rasio eligible capital-to-assets

,10. Untuk menghitung modal minimum yang harus disediakan terhadap potensi risiko dariinstrumen derivatif dengan menggunakan pendekatan metode Current Exposure, maka hal-hal berikut perlu dilakukan. kecuali:a. Penghilungan nilai MTM instrumen derivatifyang bersangkutanb. Penghilungan nilai notional amount underlying instrument dan komponen "add

o n "V Penyesuaian nilai direct lending weight/conversion factor sehesar 50% -df Penyesuaian berdasarkan 'grid' tableoriginal exposure \ /

Yang termasuk kategori instrumen derivatif adaiah :a. Forward rate agreement ")b. Option \c. Futures ^"$f A,BdanC

12. Yang tidak termasuk dalam sasaran utama dibentuknya BasselConunittee adaiah :a. Memperkuat kesehatan dan stabilitas sistem perbankan internasional. b. Mengurangi ketidaksetaraan kompetitif antara bankyang aktif secara internasionalc. Menciptakan kerangka untuk mengukur kecukupan modal dari bank yang aktif secarai n t e r n a s i o n a l *!b Menekankan pada pemenuhan modal pada resiko

13. Bank yang melakukan transaksi forward, swap, membeli option atau kontrak derivativelainnya yang sejenis berdasarkan ekuitas, Iogam mulia (selain emas), atau komoditi lainnyadalam menghitung nilai setara kredit (credit risk equivalent) menggunakan metode :>df Current Exposure Method ^ feiriltfteb. Original ExposureMethod.c. S t an d a rd i se d M e t h odd. I nte r na l M o d el M e th o d

Berikut mi yang termasuk dalam komponen Modal Inti (Tier 1) adaiah :Non cumulative perpetual preferred stock, modal disetor dan disclosed reserves ^] v\.i*v ^b. Modal disetor, goodwill, cadangaifumumc. Goodwill, asset revaluation, disclosed reserves, non cumulative perpetual preferred stockd. Mo^al disetor, perpetual preferred stock, jiiwden, disclosed reservesPcringkat obligasi C mengandung arti:

Pre Test Level1 - BPD Kaltim 16 oktober 2012 P a g e 2 of 7


3/7

s

Tidak ada suku bunga yang dibayarkanb. Obligasi defaul ty Obligasi dianggap spekulatif dalam pembayaran bunga dan pokok %>B*d. Obligasi dianggap cukup kuat untukmembayar bunga dan pokok. (k&-

16. Bank-bank besar dunia umumnya memiliki kecukupan modal yang jauh di atas batasminimum kecukupan modal sesuai regulatory Bassel Committee, karena :y< Bank-bank besar menggunakan model "economic capital" dalam perhitungan modalnyab. Untuk menghindari pencabutan ijin usaha bank*%&' Modal bank-bank besar disesuaikan dengan risikonyad. Rasio modal terhadap ATMR untuk bank-bank besar ditetapkan berbeda untuk masing-

masing bank.\7. Strategi trading yang memiliki tingkat resiko pasar terkecil adaiah :' -^Tvlatched book yj ^; ,b. Manage Position *M*u vc. Market maker ^=? | ^ "^ r ' M^U-o V^y\y& Hedging ^it . Kcunggulan instrumen derivatif dibandingkan instrumen cash, kecuali:

a. Funding requirement rendahb. Resiko kredit rendah /

s . Capital charge lebihbesar ( / l^^J^'"' X. Lebih likuid - ^-T9. JemsOptionyanghanyadapaLdi-exercise padasaatexpiry dateadaiah :ydf European Option^r [/' b. American Option v -7 *hm{**


4/7

p

d. Pilar 3 Basel II

23. Konsentrasi kredit mencakup cksposur yang signifikan yang tekait dengan, kecuali :a. Counterparty individual atau kelompok counterparties yang tcrlibat satu sama lainnya.b. Sektor ekonomi atau wilayah geografis>^ Agunan yang besard. Ketcrgantungan pada suatu aktivitas atau komoditi tcrlcntu.

2*k"Resiko kredit counterpart)' dapat dimitigasi dengan cara sebagai berikut, kecuali:fcC Nettingb. Pembayaran berkala antar pihak-pihak dalam kontrakc. Pengajuan agunan sebagai jaminan atas kewajibannya. s^-dT^ Mengurangi probability of default dari counterparty t /

95. Kerugian yang tidak dapat dipcrkirakan (unexpected loss) umumnya terkait dengan kejadianyang bersifat:y^ Low frequency / high impactb. High frequency / low impactc. High frequency / high impactd. Low frequency / low impact

6. Seorang debitur Bank A memesan tiket sccara online melalui ATM milik Bank A danberhasil, namun pada saat melakukan check in ternyata transaksi debitur tidak bcrhasil, makaBank A menghadapi risiko :*%f resiko operasionai, resiko reputasib. resiko teknologi, resiko hokumc. resiko hokum, resiko reputasid. resiko sistem, resiko hukum


5/7

30. Proses pengcndalian manajemen resiko harus dapat membangun suatu struktur yang dapatmengelola risiko-risiko yang berpotensi mengancam kelangsungan usaha bank. Prosespengendalian risiko harus mencakup proses pengelolaan aset dan kewajiban yang meliputimanajemen hai-hai berikut, kecuali:a. risiko mata uangb. risiko suku bungac. r i s iko l ikuid i tasJl^" risiko operasionai

/1. Pak Joko Tingkir mengekspor hasil produksi berupakuht kambing ke Amerika dan baru akanmendapat pembayaran tiga bulan kemudian dalam USD. Apabila pembayaran baru akanditerima dalam 3 bulan kedepan, maka pak Joko Tingkir menghadapi risiko :a. Risiko Bunga

>C Risiko Kurs

A~'

c. Risiko Kredit /d. Jawaban a,bdanc benar [ /

32. Dalam RUPS diusulkan kenaikan gaji Direksi 100%. Yang bertanggungjawab atas usulankenaikan gaji Direksi tersebut adaiah :a. Dircktur SDM

> Komite Renumerasic. Komisarisd. Direksi

33. Standardized Method pertama kali digunakan untuk menghitung kredit berbasis risiko pada :__a< ChiefExecutive Officer dan Chief Financial Officer lW * VC^ChiefExecutive Officer dan External Auditor

Chief Executive Officer dan Komisaris

h

5. Bank harus melaporkan peluncuran produk baru kc Bank Indonesia sclambat-lambatnya :% 5 hari kerja setclah produk baru diresmikanb. 5 hari setclah produk baru di-launchingke masyarakatc. 7 hari setelah produk baru diluncurkan s

"SfX^l harikerja setclah produk bamdiluncurkan i/Akibat kurang atau lemahnya perencanaan suatu Bank dalam melakukan Merger, dapatmenimbulkan risiko:

a. Reputationb. Business

Pre Test Level I- BPD Kaltim 16 oktober 2012 page 5 of7


6/7

X\ Strategicd. Legal

Alasan mengapa dalam suatu sistem perekonomian. Bank perlu diregulasi adaiah :X^ Kegagalan dalam mengelola Bank menyebabkan terjadinya risiko sistemikb. Untuk mempertahankan bank pada tingkat keuntungan tertcntuc. Kegagalan suatu bask akan menentukan pendapatan bank itu sendirid. Semua salah

38. Kelebihan Basel II yang tidak terdapat dalam Basel I adaiah :a.: Fokus pada satu cara pengukuran risikob. Memil ik i pendckatan sedcrhana terhadap sensitifitas ris ikoJX^ Dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebuluhan masing-masing bankd. One-size-fits-AU

39. Model penilaian risiko kredit pada Basel II yang memerlukan verifikasi dari pengawasStandardised ApproachInterna] Rating Based ApproachBasic Indicator ApproachBukan sa lah satu di atas

40. Sasaran Bank Indonesia dalam mempertahankan stabilitas nilai rupiah dilakukan denganmenerapkan kebijakan:a. Stabilitas keuanganb. Menekan suku bungaX^ Stabilitas moneterd. Mencetak mata uang rupiah

41. Bank Indonesia dalam menerapkan stabilitas moneter dilakukan melalui penetapan targetsuku bunga yang dikenal denganBI rate. Tingkatsuku bunga ini setara dengan :a. Suku bungan transaksi valasb. Suku bunga rupiah dipasar bebasi^" Suku bunga pasar satu bulan dan merupakan bagian dari inflation targetingf ramework Bank Indonesiad. Suku bungadeposito denganpenjaminan

Bank A membeli obligasi pemerintah dengan jangka waktu yang panjang. Dalam hal iniBank A terekspose pada risiko :>( Sovereign riskb. Country riskc. Operational Riskd. Strategic RiskContohkejadian risikooperasionaiyang terjadi di dealing room adaiah :>t^ Dealer salah melakukan pencatatan valasb. Dealer mengalami kerugian transaksic. Nasabah gagal memenuhi janjinya padasuatunilai kontrakyang telah disetujuid. Semua sa lah

Untuk menangani pos-pos off-balance sheet, Basel Commite menerapkan metode :

PreTest Level 1- BPD Kaltim 16 oktober 2012 Page 6 of7


7/7

u

>a^ Credit risk equivalenceb. Credit risk adequancec. Credit Scorringd. Credit r isk

Bankhamsmelakukan penilaianinternal terhadap modaldanmengevaluasi kebutuhanmodal saat ini danmemperkirakankebutuhanmodalmasa datang. Hal mitermasukdalam :a. Supervisory Review Vb. Pengawasan Internalc. Manage Risk*$/ Target rasio pcrmodalan

Strukturmanajemen risiko hamsdirancang sedemikian rupauntukmemastikan bahwaunitpengambil risiko (risk taking unit) independen antara :a. Internal audit terhadap business unit /b. Internal Audit terhadap manajemen risiko vc. Business unit terhadap compliance unit^ Manajemen risiko danbisnis unit

47. Pilar 3 mencakuphal-hal yang akandibutuhkandalamhal pengungkapaninformasi publikoleh Bank. Pilar 3 dirancang untuk membantupara pemegangsaham bank dan analis pasardan bempaya untuk meningkatkan transparansi berkaitan dengan :a. Return on Equity dan Return on Investment

^feCf Portfolio aktiva bank dan profil risikoc. Risiko operasional dan creditd. Pembagian deviden.Persyaratan modal minimum yang terdapat di dalam Pilar I Basel II, dirancang untukmemberikan acuan standard modal minimum bagi bank, kecuali:/ a. Yang memiliki aspek-aspek pengendalian yang memadai

b. Yang memiliki portfolio yang terdiversifikasic. Yangkegiatanusahanya mencakup risiko-risiko vang terdapatdalampilar 1^ Yang memiliki kendala-kendala dalam menetapkan modal minimum

*fi&TDireksi dan'manajemen bank secara formal bertanggung javvab untuk menerapkan kebijakanmanajemenirisiko'yang efektifdan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah :/ a. Sararan dan target bankj%S Kemampuanmenghasilkan keuntungandanmempertahankan kecukupanmodalc. Komplcksitas jen is kegiatan usaha ( /d. Salah semua

fO. Dalam sert ifikasi deflnisi r isiko adalah :yy^ Potensi terjadinya hasil negatif/bumk (bad outcome)b. Penyimpangan dari ekspektasi yang dlharapkanc. Kemungkinan terjadinya bencana atau kcrugiand. Potensi terjadinya kerugian baik finansial dan non-finansial

Nama: Aflf> &WW> /NUai

Pre Test Level 1 - BPDKaltim 16 oktober2012 Page 7 of 7

Pre_Test UMKR Level 1-01

Documents

Transcript of Pre_Test UMKR Level 1-01