Banco de Financiación, S.A. - BBVA · Banco de Financiación, S.A. Comisión Nacional del Mercado...
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Banco de Financiación, S.A.
Comisión Nacional del Mercado de Valores Calle Edison, 4
28010 Madrid
Madrid, 23 de marzo de 2015 Ref.: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BBVA BANCO DE FINANCIACIÓN, S.A. (Condiciones Finales de Warrants registradas en la C.N.M.V. con fecha 27 de mayo de 2014) Estimados Sres.: Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de Warrants de BBVA Banco de Financiación, S.A., registrado en la CNMV con fecha 23 de julio de 2013, les informamos del vencimiento de los warrants emitidos por BBVA Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Abertis Infraestructuras SA 16.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707712 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 16.6395 0.1599
Abertis Infraestructuras SA 17.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707720 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 16.6395 0.0000
Abertis Infraestructuras SA 18.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707738 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 16.6395 0.0000
Abertis Infraestructuras SA 16.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707746 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 16.6395 0.0000
Abertis Infraestructuras SA 18.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707753 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 16.6395 0.3401
Acciona SA 58.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707829 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 71.0463 3.2616
Acciona SA 62.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707837 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 71.0463 2.2616
Acciona SA 66.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707845 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 71.0463 1.2616
Acciona SA 56.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707852 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 71.0463 0.0000
Acciona SA 60.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707860 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 71.0463 0.0000
Acerinox SA 12.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137070D1 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 15.4516 1.7258
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Acerinox SA 13.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137070E9 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 15.4516 1.2258
Acerinox SA 14.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137070F6 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 15.4516 0.7258
Acerinox SA 15.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137070G4 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 15.4516 0.2258
Acerinox SA 12.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137070H2 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 15.4516 0.0000
Acerinox SA 13.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137070I0 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 15.4516 0.0000
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
29.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137070P5 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 32.8271 0.9568
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
30.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137070Q3 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 32.8271 0.7068
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
31.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137070R1 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 32.8271 0.4568
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
32.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137070S9 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 32.8271 0.2068
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
33.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137070T7 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 32.8271 0.0000
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
34.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137070U5 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 32.8271 0.0000
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
28.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137070V3 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 32.8271 0.0000
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
30.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137070W1 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 32.8271 0.0000
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
32.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137070X9 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 32.8271 0.0000
Allianz SE 100.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES06137078K9 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 158.8000 5.8800
Allianz SE 110.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES06137078L7 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 158.8000 4.8800
Allianz SE 120.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES06137078M5 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 158.8000 3.8800
Allianz SE 130.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES06137078N3 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 158.8000 2.8800
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Allianz SE 110.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES06137078O1 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 158.8000 0.0000
Allianz SE 130.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES06137078P8 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 158.8000 0.0000
Apple INC 78.57 Call 0.1400 20-mar-15 ES06137078S2 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0776 128.2500 6.4543
Apple INC 85.71 Call 0.1400 20-mar-15 ES06137078T0 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0776 128.2500 5.5267
Apple INC 92.86 Call 0.1400 20-mar-15 ES06137078U8 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0776 128.2500 4.5978
Apple INC 78.57 Put 0.1400 20-mar-15 ES06137078V6 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0776 128.2500 0.0000
Apple INC 92.86 Put 0.1400 20-mar-15 ES06137078W4 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0776 128.2500 0.0000
Arcelormittal SA 11.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137078X2 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 9.2500 0.0000
Arcelormittal SA 12.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137078Y0 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 9.2500 0.0000
Arcelormittal SA 13.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137078Z7 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 9.2500 0.0000
Arcelormittal SA 14.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707A06 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 9.2500 0.0000
Arcelormittal SA 15.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707A14 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 9.2500 0.0000
Arcelormittal SA 10.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707A22 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 9.2500 0.1875
Arcelormittal SA 12.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707A30 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 9.2500 0.6875
Axa SA 15.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707A48 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 23.4000 2.1000
Axa SA 17.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707A55 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 23.4000 1.6000
Axa SA 19.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707A63 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 23.4000 1.1000
Axa SA 21.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707A71 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 23.4000 0.6000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Axa SA 14.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707A89 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 23.4000 0.0000
Axa SA 16.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707A97 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 23.4000 0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071H0 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.8915
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071I8 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.6415
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.25 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071J6 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.5165
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071K4 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.3915
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.75 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071L2 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.2665
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071M0 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.1415
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.25 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071N8 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0165
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071O6 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.75 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071P3 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071Q1 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10.25 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071R9 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071S7 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10.75 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071T5 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 11.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071U3 2,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137071V1 1,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137071W9 1,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137071X7 1,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137071Y5 1,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137071Z2 1,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137072A3 1,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137072B1 1,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.1085
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137072C9 1,000,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 9.2830 0.3585
Banco Popular Español SA 4.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137075H1 500,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 4.0995 0.0000
Banco Popular Español SA 5.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137075I9 500,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 4.0995 0.0000
Banco Popular Español SA 5.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137075J7 500,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 4.0995 0.0000
Banco Popular Español SA 6.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137075K5 500,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 4.0995 0.0000
Banco Popular Español SA 6.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137075L3 500,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 4.0995 0.0000
Banco Popular Español SA 7.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137075M1 500,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 4.0995 0.0000
Banco Popular Español SA 4.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137075N9 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 4.0995 0.2003
Banco Popular Español SA 5.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137075O7 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 4.0995 0.4503
Banco Popular Español SA 5.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137075P4 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 4.0995 0.7003
Banco Popular Español SA 6.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137075Q2 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 4.0995 0.9503
Banco Santander SA 6.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137076N7 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.3660
Banco Santander SA 6.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137076O5 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.1160
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Banco Santander SA 7.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137076P2 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Banco Santander SA 7.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137076Q0 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Banco Santander SA 8.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137076R8 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Banco Santander SA 8.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137076S6 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Banco Santander SA 9.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137076T4 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Banco Santander SA 9.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137076U2 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Banco Santander SA 10.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137076V0 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Banco Santander SA 10.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137076W8 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Banco Santander SA 11.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137076X6 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Banco Santander SA 11.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137076Y4 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Banco Santander SA 12.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137076Z1 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Banco Santander SA 6.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137077A2 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Banco Santander SA 6.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137077B0 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Banco Santander SA 7.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137077C8 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.1340
Banco Santander SA 7.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137077D6 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.3840
Banco Santander SA 8.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137077E4 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.6340
Banco Santander SA 8.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137077F1 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.8840
Banco Santander SA 9.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137077G9 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 1.1340
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Bankinter SA 4.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137070Z4 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.8898 1.1949
Bankinter SA 5.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071A5 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.8898 0.9449
Bankinter SA 5.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071B3 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.8898 0.6949
Bankinter SA 6.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071C1 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.8898 0.4449
Bankinter SA 6.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137071D9 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.8898 0.1949
Bankinter SA 5.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137071E7 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.8898 0.0000
Bankinter SA 5.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137071F4 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.8898 0.0000
Bankinter SA 6.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137071G2 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.8898 0.0000
Bayer AG 90.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707B21 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 142.7000 5.2700
Bayer AG 100.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707B39 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 142.7000 4.2700
Bayer AG 110.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707B47 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 142.7000 3.2700
Bayer AG 120.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707B54 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 142.7000 2.2700
Bayer AG 90.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707B62 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 142.7000 0.0000
Bayer AG 100.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707B70 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 142.7000 0.0000
Bayer AG 110.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707B88 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 142.7000 0.0000
BNP Paribas SA 46.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707C12 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 53.0000 0.7000
BNP Paribas SA 50.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707C20 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 53.0000 0.3000
BNP Paribas SA 54.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707C38 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 53.0000 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
BNP Paribas SA 58.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707C46 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 53.0000 0.0000
BNP Paribas SA 62.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707C53 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 53.0000 0.0000
BNP Paribas SA 50.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707C61 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 53.0000 0.0000
BNP Paribas SA 54.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707C79 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 53.0000 0.1000
Deutsche Bank AG 26.71 Call 0.2621 20-mar-15 ES0613707D37 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 31.1800 1.1716
Deutsche Bank AG 28.61 Call 0.2621 20-mar-15 ES0613707D45 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 31.1800 0.6736
Deutsche Bank AG 30.52 Call 0.2621 20-mar-15 ES0613707D52 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 31.1800 0.1730
Deutsche Bank AG 32.43 Call 0.2621 20-mar-15 ES0613707D60 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 31.1800 0.0000
Deutsche Bank AG 34.34 Call 0.2621 20-mar-15 ES0613707D78 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 31.1800 0.0000
Deutsche Bank AG 36.24 Call 0.2621 20-mar-15 ES0613707D86 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 31.1800 0.0000
Deutsche Bank AG 28.61 Put 0.2621 20-mar-15 ES0613707D94 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 31.1800 0.0000
Deutsche Bank AG 32.43 Put 0.2621 20-mar-15 ES0613707E02 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 31.1800 0.3276
Deutsche Telekom AG 11.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707E36 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 16.8450 1.4613
Deutsche Telekom AG 12.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707E44 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 16.8450 1.2113
Deutsche Telekom AG 13.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707E51 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 16.8450 0.9613
Deutsche Telekom AG 14.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707E69 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 16.8450 0.7113
Deutsche Telekom AG 15.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707E77 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 16.8450 0.4613
Deutsche Telekom AG 12.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707E85 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 16.8450 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Deutsche Telekom AG 13.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707E93 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 16.8450 0.0000
E.ON AG 12.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707F68 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.0850 0.5213
E.ON AG 13.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707F76 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.0850 0.2713
E.ON AG 14.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707F84 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.0850 0.0213
E.ON AG 15.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707F92 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.0850 0.0000
E.ON AG 12.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707G00 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.0850 0.0000
E.ON AG 14.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707G18 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.0850 0.0000
Enagas SA 21.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137072J4 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 26.9851 1.4963
Enagas SA 22.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137072K2 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 26.9851 1.2463
Enagas SA 23.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137072L0 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 26.9851 0.9963
Enagas SA 24.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137072M8 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 26.9851 0.7463
Enagas SA 20.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137072N6 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 26.9851 0.0000
Enagas SA 22.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137072O4 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 26.9851 0.0000
ENI SPA 18.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707F35 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 15.8300 0.0000
ENI SPA 20.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707F43 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 15.8300 0.0000
ENI SPA 18.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707F50 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 15.8300 0.5425
Euro Stoxx 50 2,750.00 Call 0.0020 20-mar-15 ES0613707P82 750,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 3,676.1400 1.8523
Euro Stoxx 50 3,000.00 Call 0.0020 20-mar-15 ES0613707P90 750,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 3,676.1400 1.3523
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Euro Stoxx 50 3,250.00 Call 0.0020 20-mar-15 ES0613707Q08 750,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 3,676.1400 0.8523
Euro Stoxx 50 3,500.00 Call 0.0020 20-mar-15 ES0613707Q16 750,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 3,676.1400 0.3523
Euro Stoxx 50 3,750.00 Call 0.0020 20-mar-15 ES0613707Q24 750,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 3,676.1400 0.0000
Euro Stoxx 50 3,000.00 Put 0.0020 20-mar-15 ES0613707Q32 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 3,676.1400 0.0000
Euro Stoxx 50 3,250.00 Put 0.0020 20-mar-15 ES0613707Q40 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 3,676.1400 0.0000
Euro Stoxx 50 3,500.00 Put 0.0020 20-mar-15 ES0613707Q57 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 3,676.1400 0.0000
Ferrovial SA 15.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137073E3 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 19.5078 1.1270
Ferrovial SA 16.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137073F0 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 19.5078 0.8770
Ferrovial SA 17.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137073G8 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 19.5078 0.6270
Ferrovial SA 18.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137073H6 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 19.5078 0.3770
Ferrovial SA 19.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137073I4 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 19.5078 0.1270
Ferrovial SA 15.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137073J2 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 19.5078 0.0000
Ferrovial SA 16.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137073K0 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 19.5078 0.0000
Fomento de Construcciones y
Contratas SA 10.99 Call 0.3413 20-mar-15 ES06137072V9 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 10.8778 0.0000
Fomento de Construcciones y
Contratas SA 11.72 Call 0.3413 20-mar-15 ES06137072W7 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 10.8778 0.0000
Fomento de Construcciones y
Contratas SA 12.45 Call 0.3413 20-mar-15 ES06137072X5 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 10.8778 0.0000
Fomento de Construcciones y
Contratas SA 13.18 Call 0.3413 20-mar-15 ES06137072Y3 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 10.8778 0.0000
Fomento de Construcciones y
Contratas SA 12.45 Put 0.3413 20-mar-15 ES06137072Z0 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 10.8778 0.5366
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Gamesa Corporación Tecnológica SA 6.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137073L8 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 11.3801 2.4401
Gamesa Corporación Tecnológica SA 7.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137073M6 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 11.3801 1.9401
Gamesa Corporación Tecnológica SA 8.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137073N4 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 11.3801 1.4401
Gamesa Corporación Tecnológica SA 9.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137073O2 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 11.3801 0.9401
Gamesa Corporación Tecnológica SA 6.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137073P9 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 11.3801 0.0000
Gamesa Corporación Tecnológica SA 7.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137073Q7 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 11.3801 0.0000
Gas Natural SDG SA 18.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137073V7 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 21.3535 0.8384
Gas Natural SDG SA 19.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137073W5 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 21.3535 0.5884
Gas Natural SDG SA 20.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137073X3 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 21.3535 0.3384
Gas Natural SDG SA 21.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137073Y1 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 21.3535 0.0884
Gas Natural SDG SA 22.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137073Z8 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 21.3535 0.0000
Gas Natural SDG SA 19.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137074A9 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 21.3535 0.0000
Gas Natural SDG SA 20.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137074B7 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 21.3535 0.0000
Gas Natural SDG SA 21.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137074C5 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 21.3535 0.0000
Iberdrola SA 4.75 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137074F8 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.1688 0.7094
Iberdrola SA 5.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137074G6 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.1688 0.5844
Iberdrola SA 5.25 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137074H4 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.1688 0.4594
Iberdrola SA 5.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137074I2 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.1688 0.3344
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Iberdrola SA 5.75 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137074J0 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.1688 0.2094
Iberdrola SA 6.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137074K8 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.1688 0.0844
Iberdrola SA 4.75 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137074L6 750,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.1688 0.0000
Iberdrola SA 5.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137074M4 750,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.1688 0.0000
Iberdrola SA 5.25 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137074N2 750,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.1688 0.0000
Ibex 35 8,000.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707N01 2,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 3.2605
Ibex 35 8,500.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707N19 2,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 2.7605
Ibex 35 9,000.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707N27 2,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 2.2605
Ibex 35 9,500.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707N35 2,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 1.7605
Ibex 35 10,000.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707N43 2,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 1.2605
Ibex 35 10,500.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707N50 2,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.7605
Ibex 35 11,000.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707N68 2,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.2605
Ibex 35 11,500.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707N76 2,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.0000
Ibex 35 12,000.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707N84 2,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.0000
Ibex 35 12,500.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707N92 2,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.0000
Ibex 35 13,000.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707O00 2,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.0000
Ibex 35 13,500.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707O18 2,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.0000
Ibex 35 8,500.00 Put 0.0010 20-mar-15 ES0613707O26 1,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Ibex 35 9,000.00 Put 0.0010 20-mar-15 ES0613707O34 1,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.0000
Ibex 35 9,500.00 Put 0.0010 20-mar-15 ES0613707O42 1,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.0000
Ibex 35 10,000.00 Put 0.0010 20-mar-15 ES0613707O59 1,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.0000
Ibex 35 10,500.00 Put 0.0010 20-mar-15 ES0613707O67 1,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.0000
Ibex 35 11,000.00 Put 0.0010 20-mar-15 ES0613707O75 1,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.0000
Ibex 35 11,500.00 Put 0.0010 20-mar-15 ES0613707O83 1,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.2395
Ibex 35 12,000.00 Put 0.0010 20-mar-15 ES0613707O91 1,000,000 Precio Medio 1.0000 11,260.5000 0.7395
Inditex SA 18.91 Call 0.5023 20-mar-15 ES06137074O0 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 30.0414 5.5913
Inditex SA 19.91 Call 0.5023 20-mar-15 ES06137074P7 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 30.0414 5.0890
Inditex SA 20.91 Call 0.5023 20-mar-15 ES06137074Q5 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 30.0414 4.5867
Inditex SA 21.90 Call 0.5023 20-mar-15 ES06137074R3 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 30.0414 4.0894
Inditex SA 22.90 Call 0.5023 20-mar-15 ES06137074S1 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 30.0414 3.5871
Inditex SA 23.89 Call 0.5023 20-mar-15 ES06137074T9 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 30.0414 3.0898
Inditex SA 24.89 Call 0.5023 20-mar-15 ES06137074U7 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 30.0414 2.5875
Inditex SA 16.92 Put 0.5023 20-mar-15 ES06137074V5 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 30.0414 0.0000
Inditex SA 18.91 Put 0.5023 20-mar-15 ES06137074W3 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 30.0414 0.0000
Inditex SA 20.91 Put 0.5023 20-mar-15 ES06137074X1 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 30.0414 0.0000
Inditex SA 22.90 Put 0.5023 20-mar-15 ES06137074Y9 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 30.0414 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Indra Sistemas SA 12.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137075A6 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 10.2772 0.0000
Indra Sistemas SA 13.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137075B4 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 10.2772 0.0000
Indra Sistemas SA 14.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137075C2 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 10.2772 0.0000
Indra Sistemas SA 15.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137075D0 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 10.2772 0.0000
Indra Sistemas SA 12.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137075E8 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 10.2772 0.4307
Indra Sistemas SA 13.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137075F5 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 10.2772 0.6807
Koninklijke Philips Electronics NV 22.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707I32 500,000 Precio Oficial
de Apertura 1.0000 27.0900 1.2725
Koninklijke Philips Electronics NV 24.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707I40 500,000 Precio Oficial
de Apertura 1.0000 27.0900 0.7725
Koninklijke Philips Electronics NV 26.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707I57 500,000 Precio Oficial
de Apertura 1.0000 27.0900 0.2725
Koninklijke Philips Electronics NV 28.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707I65 500,000 Precio Oficial
de Apertura 1.0000 27.0900 0.0000
Koninklijke Philips Electronics NV 22.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707I73 400,000 Precio Oficial
de Apertura 1.0000 27.0900 0.0000
Koninklijke Philips Electronics NV 26.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707I81 400,000 Precio Oficial
de Apertura 1.0000 27.0900 0.0000
Nikkei 225 13,000.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707Q65 500,000 Precio cierre 130.2600 19,560.2200 5.0363
Nikkei 225 13,500.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707Q73 500,000 Precio cierre 130.2600 19,560.2200 4.6524
Nikkei 225 14,000.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707Q81 500,000 Precio cierre 130.2600 19,560.2200 4.2686
Nikkei 225 14,500.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707Q99 500,000 Precio cierre 130.2600 19,560.2200 3.8847
Nikkei 225 13,500.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707R07 300,000 Precio cierre 130.2600 19,560.2200 0.0000
Nikkei 225 14,000.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707R15 300,000 Precio cierre 130.2600 19,560.2200 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Nokia OYJ 4.58 Call 0.5236 20-mar-15 ES0613707G26 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 7.3150 1.4320
Nokia OYJ 4.97 Call 0.5236 20-mar-15 ES0613707G34 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 7.3150 1.2278
Nokia OYJ 5.35 Call 0.5236 20-mar-15 ES0613707G42 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 7.3150 1.0289
Nokia OYJ 5.73 Call 0.5236 20-mar-15 ES0613707G59 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 7.3150 0.8299
Nokia OYJ 6.11 Call 0.5236 20-mar-15 ES0613707G67 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 7.3150 0.6309
Nokia OYJ 4.97 Put 0.5236 20-mar-15 ES0613707G75 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 7.3150 0.0000
Nokia OYJ 5.35 Put 0.5236 20-mar-15 ES0613707G83 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 7.3150 0.0000
Orange SA 11.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707H33 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.7900 1.8950
Orange SA 12.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707H41 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.7900 1.3950
Orange SA 13.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707H58 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.7900 0.8950
Orange SA 14.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707H66 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.7900 0.3950
Orange SA 15.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707H74 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.7900 0.0000
Orange SA 11.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707H82 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.7900 0.0000
Orange SA 12.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707H90 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.7900 0.0000
Red Eléctrica Corporación SA 52.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137075V2 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 74.6552 5.6638
Red Eléctrica Corporación SA 56.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137075W0 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 74.6552 4.6638
Red Eléctrica Corporación SA 60.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137075X8 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 74.6552 3.6638
Red Eléctrica Corporación SA 64.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137075Y6 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 74.6552 2.6638
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Red Eléctrica Corporación SA 68.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137075Z3 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 74.6552 1.6638
Red Eléctrica Corporación SA 56.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137076A4 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 74.6552 0.0000
Red Eléctrica Corporación SA 60.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137076B2 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 74.6552 0.0000
Repsol YPF SA 17.11 Call 0.2631 20-mar-15 ES06137076C0 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 17.0971 0.0000
Repsol YPF SA 18.06 Call 0.2631 20-mar-15 ES06137076D8 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 17.0971 0.0000
Repsol YPF SA 19.01 Call 0.2631 20-mar-15 ES06137076E6 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 17.0971 0.0000
Repsol YPF SA 19.96 Call 0.2631 20-mar-15 ES06137076F3 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 17.0971 0.0000
Repsol YPF SA 20.91 Call 0.2631 20-mar-15 ES06137076G1 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 17.0971 0.0000
Repsol YPF SA 21.86 Call 0.2631 20-mar-15 ES06137076H9 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 17.0971 0.0000
Repsol YPF SA 22.81 Call 0.2631 20-mar-15 ES06137076I7 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 17.0971 0.0000
Repsol YPF SA 17.11 Put 0.2631 20-mar-15 ES06137076J5 750,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 17.0971 0.0034
Repsol YPF SA 18.06 Put 0.2631 20-mar-15 ES06137076K3 750,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 17.0971 0.2533
Repsol YPF SA 19.01 Put 0.2631 20-mar-15 ES06137076L1 750,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 17.0971 0.5033
Repsol YPF SA 19.96 Put 0.2631 20-mar-15 ES06137076M9 750,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 17.0971 0.7532
Sanofi SA 72.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707J23 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 93.4200 2.1420
Sanofi SA 80.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707J31 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 93.4200 1.3420
Sanofi SA 88.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707J49 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 93.4200 0.5420
Sanofi SA 72.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707J56 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 93.4200 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Sanofi SA 84.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707J64 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 93.4200 0.0000
Siemens AG 90.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707J80 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 101.4500 1.1450
Siemens AG 94.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707J98 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 101.4500 0.7450
Siemens AG 98.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707K04 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 101.4500 0.3450
Siemens AG 102.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707K12 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 101.4500 0.0000
Siemens AG 106.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707K20 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 101.4500 0.0000
Siemens AG 94.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707K38 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 101.4500 0.0000
Siemens AG 98.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707K46 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 101.4500 0.0000
Societe Generale 40.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707K61 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 42.5050 0.6263
Societe Generale 42.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707K79 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 42.5050 0.1263
Societe Generale 44.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707K87 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 42.5050 0.0000
Societe Generale 46.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707K95 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 42.5050 0.0000
Societe Generale 48.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707L03 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 42.5050 0.0000
Societe Generale 50.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707L11 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 42.5050 0.0000
Societe Generale 40.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707L29 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 42.5050 0.0000
Societe Generale 44.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707L37 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 42.5050 0.3737
Telefónica SA 9.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077H7 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 1.0861
Telefónica SA 9.50 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077I5 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.9611
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Telefónica SA 10.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077J3 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.8361
Telefónica SA 10.50 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077K1 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.7111
Telefónica SA 11.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077L9 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.5861
Telefónica SA 11.50 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077M7 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.4611
Telefónica SA 12.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077N5 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.3361
Telefónica SA 12.50 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077O3 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.2111
Telefónica SA 13.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077P0 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0861
Telefónica SA 13.50 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077Q8 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0000
Telefónica SA 14.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077R6 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0000
Telefónica SA 14.50 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077S4 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0000
Telefónica SA 15.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077T2 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0000
Telefónica SA 15.50 Call 0.2500 20-mar-15 ES06137077U0 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0000
Telefónica SA 10.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137077V8 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0000
Telefónica SA 10.50 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137077W6 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0000
Telefónica SA 11.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137077X4 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0000
Telefónica SA 11.50 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137077Y2 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0000
Telefónica SA 12.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137077Z9 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0000
Telefónica SA 12.50 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137078A0 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Telefónica SA 13.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137078B8 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0000
Telefónica SA 13.50 Put 0.2500 20-mar-15 ES06137078C6 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 13.3443 0.0389
Total SA 48.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707M28 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 46.6700 0.0000
Total SA 50.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707M36 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 46.6700 0.0000
Total SA 52.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707M44 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 46.6700 0.0000
Total SA 54.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707M51 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 46.6700 0.0000
Total SA 56.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707M69 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 46.6700 0.0000
Total SA 58.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707M77 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 46.6700 0.0000
Total SA 48.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707M85 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 46.6700 0.3325
Total SA 52.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707M93 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 46.6700 1.3325
Xetra Dax 8,500.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707P09 750,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 11,942.1600 3.4422
Xetra Dax 9,000.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707P17 750,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 11,942.1600 2.9422
Xetra Dax 9,500.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707P25 750,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 11,942.1600 2.4422
Xetra Dax 10,000.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707P33 750,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 11,942.1600 1.9422
Xetra Dax 10,500.00 Call 0.0010 20-mar-15 ES0613707P41 750,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 11,942.1600 1.4422
Xetra Dax 8,500.00 Put 0.0010 20-mar-15 ES0613707P58 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 11,942.1600 0.0000
Xetra Dax 9,000.00 Put 0.0010 20-mar-15 ES0613707P66 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 11,942.1600 0.0000
Xetra Dax 9,500.00 Put 0.0010 20-mar-15 ES0613707P74 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 11,942.1600 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Zeltia SA 2.20 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137078D4 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 3.8204 0.8102
Zeltia SA 2.60 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137078E2 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 3.8204 0.6102
Zeltia SA 3.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137078F9 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 3.8204 0.4102
Zeltia SA 3.40 Call 0.5000 20-mar-15 ES06137078G7 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 3.8204 0.2102
Zeltia SA 1.80 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137078H5 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 3.8204 0.0000
Zeltia SA 2.20 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137078I3 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 3.8204 0.0000
Zeltia SA 2.60 Put 0.5000 20-mar-15 ES06137078J1 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 3.8204 0.0000
Luis Miguel Durán Rubio BBVA Banco de Financiación, S.A.
Banco de Financiación, S.A.
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Madrid, 23 de marzo de 2015
Ref.: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BBVA BANCO DE FINANCIACIÓN, S.A. (Condiciones Finales de Warrants registradas en la C.N.M.V. con fecha 30 de septiembre de 2014) Estimados Sres.: Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de Warrants de BBVA Banco de Financiación, S.A., registrado en la CNMV con fecha 10 de julio de 2014, les informamos del vencimiento de los warrants emitidos por BBVA Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Abertis Infraestructuras SA 15.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707NV8 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 16.6395 0.4099
Acciona SA 54.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707OB8 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 71.0463 4.2616
Acciona SA 52.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707OC6 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 71.0463 0.0000
Acerinox SA 10.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707ON3 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 15.4516 2.7258
Acerinox SA 10.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707OO1 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 15.4516 0.0000
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
28.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707OZ7 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 32.8271 1.2068
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
27.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707PA7 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 32.8271 0.0000
Allianz SE 140.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707XJ2 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 158.8000 1.8800
Allianz SE 150.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707XK0 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 158.8000 0.8800
Allianz SE 120.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707XL8 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 158.8000 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Apple INC 120.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707XT1 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0776 128.2500 0.7656
Apple INC 120.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707XU9 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0776 128.2500 0.0000
Arcelormittal SA 9.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707YD3 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 9.2500 0.1250
Arcelormittal SA 10.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707YE1 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 9.2500 0.0000
Banco Popular Español SA 3.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707TS1 500,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 4.0995 0.2998
Banco Popular Español SA 4.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707TT9 500,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 4.0995 0.0498
Banco Popular Español SA 4.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707TU7 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 4.0995 0.0000
Banco Santander SA 5.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707VI8 2,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.6160
Banco Santander SA 5.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707VJ6 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.7320 0.0000
Bayer AG 130.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707YU7 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 142.7000 1.2700
Bayer AG 120.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707YV5 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 142.7000 0.0000
BNP Paribas SA 42.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707ZE8 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 53.0000 2.7500
BNP Paribas SA 46.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707ZF5 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 53.0000 0.0000
Deutsche Bank AG 23.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707ZP4 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 31.1800 2.0450
Deutsche Bank AG 24.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707ZQ2 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 31.1800 0.0000
Enagas SA 28.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707QT5 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 26.9851 0.0000
Enagas SA 26.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707QU3 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 26.9851 0.0000
ENI SPA 16.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613708066 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 15.8300 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
ENI SPA 16.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613708074 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 15.8300 0.0425
Fomento de Construcciones y
Contratas SA 9.52 Call 0.3413 20-mar-15 ES0613707RB1 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 10.8778 0.4634
Fomento de Construcciones y
Contratas SA 10.25 Put 0.3413 20-mar-15 ES0613707RC9 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 10.8778 0.0000
Indra Sistemas SA 7.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707TC5 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 10.2772 1.6386
Indra Sistemas SA 8.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707TD3 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 10.2772 1.1386
Indra Sistemas SA 9.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707TE1 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 10.2772 0.6386
Indra Sistemas SA 7.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707TF8 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 10.2772 0.0000
Indra Sistemas SA 8.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707TG6 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 10.2772 0.0000
Nokia OYJ 6.80 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613708231 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 7.3150 0.0000
Red Eléctrica Corporación SA 74.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707UH2 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 74.6552 0.0655
Red Eléctrica Corporación SA 78.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707UI0 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 74.6552 0.0000
Repsol YPF SA 16.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707UT7 1,000,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 17.0971 0.2743
Repsol YPF SA 16.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707UU5 750,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 17.0971 0.0000
Sanofi SA 68.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613708397 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 93.4200 2.5420
Sanofi SA 68.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613708405 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 93.4200 0.0000
Siemens AG 86.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613708496 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 101.4500 1.5450
Siemens AG 90.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613708504 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 101.4500 0.0000
Societe Generale 36.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613708595 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 42.5050 1.6263
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Societe Generale 38.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613708603 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 42.5050 1.1263
Societe Generale 36.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613708611 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 42.5050 0.0000
Total SA 44.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613708728 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 46.6700 0.0000
Luis Miguel Durán Rubio BBVA Banco de Financiación, S.A.
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Madrid, 23 de marzo de 2015 Ref.: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BBVA BANCO DE FINANCIACIÓN, S.A. (Condiciones Finales de Warrants registradas en la C.N.M.V. con fecha 04 de diciembre de 2014) Estimados Sres.: Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de Warrants de BBVA Banco de Financiación, S.A., registrado en la CNMV con fecha 10 de julio de 2014, les informamos del vencimiento de los warrants emitidos por BBVA Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Abertis Infraestructuras SA 17.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707T96 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 16.6395 0.0901
Acciona SA 68.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707U51 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 71.0463 0.7616
Acciona SA 74.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707U69 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 71.0463 0.0000
Acciona SA 62.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707U77 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 71.0463 0.0000
Acciona SA 64.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707U85 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 71.0463 0.0000
Acerinox SA 11.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707V43 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 15.4516 2.2258
Acerinox SA 16.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707V50 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 15.4516 0.0000
Acerinox SA 11.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707V68 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 15.4516 0.0000
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
35.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707W34 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 32.8271 0.0000
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
31.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707W42 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 32.8271 0.0000
Apple INC 100.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707GN9 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0776 128.2500 2.6216
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Apple INC 110.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707GO7 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0776 128.2500 1.6936
Apple INC 100.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707GP4 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0776 128.2500 0.0000
Apple INC 110.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707GQ2 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0776 128.2500 0.0000
Axa SA 18.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707HD8 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 23.4000 0.0000
Axa SA 20.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707HE6 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 23.4000 0.0000
Bankinter SA 7.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707X41 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.8898 0.0000
Bankinter SA 7.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707X58 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.8898 0.0000
Bankinter SA 6.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707X66 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.8898 0.0000
Bankinter SA 7.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707X74 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.8898 0.0551
Deutsche Bank AG 25.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707HZ1 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 31.1800 1.5450
Deutsche Bank AG 26.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707IA2 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 31.1800 0.0000
Deutsche Bank AG 27.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707IB0 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 31.1800 0.0000
Deutsche Telekom AG 10.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707IK1 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 16.8450 1.7113
Deutsche Telekom AG 11.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707IL9 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 16.8450 0.0000
E.ON AG 16.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707IW6 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.0850 0.0000
E.ON AG 15.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707IX4 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.0850 0.2288
Enagas SA 25.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707AI2 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 26.9851 0.4963
Enagas SA 26.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707AJ0 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 26.9851 0.2463
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Enagas SA 27.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707AK8 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 26.9851 0.0000
Enagas SA 24.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707AL6 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 26.9851 0.0000
Enagas SA 25.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707AM4 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 26.9851 0.0000
EUR/CHF 1.215 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707MU2 1,000,000 Fixing BCE 1.0552 1.0552 0.0000
EUR/CHF 1.225 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707MV0 1,000,000 Fixing BCE 1.0552 1.0552 0.0000
EUR/CHF 1.205 Put 10.0000 20-mar-15 ES0613707MW8 1,000,000 Fixing BCE 1.0552 1.0552 1.4196
EUR/GBP 0.800 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707MX6 1,000,000 Fixing BCE 0.7255 0.7255 0.0000
EUR/GBP 0.815 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707MY4 1,000,000 Fixing BCE 0.7255 0.7255 0.0000
EUR/GBP 0.830 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707MZ1 1,000,000 Fixing BCE 0.7255 0.7255 0.0000
EUR/GBP 0.770 Put 10.0000 20-mar-15 ES0613707NA2 1,000,000 Fixing BCE 0.7255 0.7255 0.6134
EUR/GBP 0.785 Put 10.0000 20-mar-15 ES0613707NB0 1,000,000 Fixing BCE 0.7255 0.7255 0.8201
EUR/JPY 140.000 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707NC8 1,000,000 Fixing BCE 130.2600 130.2600 0.0000
EUR/JPY 142.000 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707ND6 1,000,000 Fixing BCE 130.2600 130.2600 0.0000
EUR/JPY 146.000 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707NE4 1,000,000 Fixing BCE 130.2600 130.2600 0.0000
EUR/JPY 133.000 Put 10.0000 20-mar-15 ES0613707NF1 1,000,000 Fixing BCE 130.2600 130.2600 0.2103
EUR/JPY 135.000 Put 10.0000 20-mar-15 ES0613707NG9 1,000,000 Fixing BCE 130.2600 130.2600 0.3639
EUR/JPY 137.000 Put 10.0000 20-mar-15 ES0613707NH7 1,000,000 Fixing BCE 130.2600 130.2600 0.5174
EUR/USD 1.300 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707NI5 1,000,000 Fixing BCE 1.0776 1.0776 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
EUR/USD 1.310 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707NJ3 1,000,000 Fixing BCE 1.0776 1.0776 0.0000
EUR/USD 1.320 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707NK1 1,000,000 Fixing BCE 1.0776 1.0776 0.0000
EUR/USD 1.330 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707NL9 1,000,000 Fixing BCE 1.0776 1.0776 0.0000
EUR/USD 1.340 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707NM7 1,000,000 Fixing BCE 1.0776 1.0776 0.0000
EUR/USD 1.350 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707NN5 1,000,000 Fixing BCE 1.0776 1.0776 0.0000
EUR/USD 1.260 Put 10.0000 20-mar-15 ES0613707NO3 1,000,000 Fixing BCE 1.0776 1.0776 1.6927
EUR/USD 1.270 Put 10.0000 20-mar-15 ES0613707NP0 1,000,000 Fixing BCE 1.0776 1.0776 1.7854
EUR/USD 1.280 Put 10.0000 20-mar-15 ES0613707NQ8 1,000,000 Fixing BCE 1.0776 1.0776 1.8782
EUR/USD 1.290 Put 10.0000 20-mar-15 ES0613707NR6 1,000,000 Fixing BCE 1.0776 1.0776 1.9710
Ferrovial SA 17.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707BB5 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 19.5078 0.0000
Fomento de Construcciones y
Contratas SA 10.25 Call 0.3413 20-mar-15 ES0613707AT9 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 10.8778 0.2143
Fomento de Construcciones y
Contratas SA 10.99 Put 0.3413 20-mar-15 ES0613707AU7 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 10.8778 0.0383
Fomento de Construcciones y
Contratas SA 11.72 Put 0.3413 20-mar-15 ES0613707AV5 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 10.8778 0.2874
Gamesa Corporación Tecnológica SA 10.50 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707BH2 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 11.3801 0.4401
Gamesa Corporación Tecnológica SA 8.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707BI0 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 11.3801 0.0000
Gamesa Corporación Tecnológica SA 9.50 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707BJ8 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 11.3801 0.0000
Gas Natural SDG SA 23.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707BQ3 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 21.3535 0.0000
Gas Natural SDG SA 24.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707BR1 500,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 21.3535 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Gas Natural SDG SA 22.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707BS9 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 21.3535 0.1616
Gas Natural SDG SA 23.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707BT7 400,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 21.3535 0.4116
Iberdrola SA 5.75 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707CC1 750,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.1688 0.0000
Iberdrola SA 6.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707CD9 750,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 6.1688 0.0000
Indra Sistemas SA 11.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707CY5 300,000 Precio Medio Ponderado 1.0000 10.2772 0.1807
Koninklijke Philips Electronics NV 20.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707JY0 500,000 Precio Oficial
de Apertura 1.0000 27.0900 1.7725
Koninklijke Philips Electronics NV 24.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707JZ7 400,000 Precio Oficial
de Apertura 1.0000 27.0900 0.0000
Nokia OYJ 6.80 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707JN3 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 7.3150 0.2575
Nokia OYJ 7.20 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707JO1 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 7.3150 0.0575
Nokia OYJ 6.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707JP8 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 7.3150 0.0000
Nokia OYJ 6.60 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707JQ6 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 7.3150 0.0000
Orange SA 10.00 Call 0.5000 20-mar-15 ES0613707JE2 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.7900 2.3950
Orange SA 10.00 Put 0.5000 20-mar-15 ES0613707JF9 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 14.7900 0.0000
Red Eléctrica Corporación SA 72.00 Call 0.2500 20-mar-15 ES0613707DP1 400,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 74.6552 0.6638
Red Eléctrica Corporación SA 64.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707DQ9 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 74.6552 0.0000
Red Eléctrica Corporación SA 68.00 Put 0.2500 20-mar-15 ES0613707DR7 300,000 Precio Medio
Ponderado 1.0000 74.6552 0.0000
Sanofi SA 90.00 Call 0.1000 20-mar-15 ES0613707KG5 500,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 93.4200 0.3420
Sanofi SA 88.00 Put 0.1000 20-mar-15 ES0613707KH3 400,000 Precio Oficial de Apertura 1.0000 93.4200 0.0000
Banco de Financiación, S.A.
Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
USD/MXN 13.500 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707NS4 1,000,000 Fixing FED 1.0776 15.4192 1.1551
USD/MXN 14.000 Call 10.0000 20-mar-15 ES0613707NT2 1,000,000 Fixing FED 1.0776 15.4192 0.8541
USD/MXN 12.500 Put 10.0000 20-mar-15 ES0613707NU0 1,000,000 Fixing FED 1.0776 15.4192 0.0000
Luis Miguel Durán Rubio BBVA Banco de Financiación, S.A.