B G N H J F :Я B G B FЫ O « ; : G D» J B K D : O, J H P ......Открыт счет в НКО...

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРИНИМАЕМЫХ АО АКБ «ТЕКСБАНК»

РИСКАХ, ПРОЦЕДУР ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ

РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ

по состоянию на 01 Октября 2018 г.

г.Черкесск

2018 г.

2

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование стр.

Информация о Банке …………………………………………………………………………………………

3

Краткий обзор принимаемых АО АКТ «Тексбанк» значимых рисков……………………………………

5

Основные положения стратегии Банка в области управления рисками…………………………………

6

Информация о структуре собственных средств (капитала)……………………………………………….

7

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1

отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала)…………….

8

Основные характеристики инструментов капитала………………………………………………………...

10

Информация о выполнении АО АКБ «Тексбанк» в отчетном периоде требований к капиталу……...

13

Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о

минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков……………………………………

14

Сведения об обременённых и необременённых активах…………………………………………………..

15

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами……………………………………………...

16

Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на

возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России от 17 ноября

2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на

возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются

депозитариями"………………………………………………………………………………………………..

17

Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более высокую

категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения Банка

России N 590-П и Положением Банка России N 283-П…………………………………………………….

18

Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов………………………….

19

Кредитный риск контрагента……………………….……………………………………….........

20

Рыночный риск……………………………………………………………………………………. 20

Информация о величине операционного риска ……………………………………………………………

21

Информация о величине процентного риска банковского портфеля……………………………………..

22

Информация о нормативе краткосрочной ликвидности……………………………………………………

22

Сведения об обязательных нормативах …………………………………………………………………….

23

Информация о показателях финансового рычага…………………………………………………………..

24

3

Информация о Банке.

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Акционерный Банк развития

текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк.

Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «Тексбанк».

Банк имеет полное фирменное наименование на английском языке – Closed joint stock company

Joint Stock bank of the textile and wool industry Texbank.

Местонахождение Банка: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, город

Черкесск, улица Кавказская, дом 99.

Адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 369000, Карачаево-

Черкесская Республика, город Черкесск, улица Кавказская, дом 99.

ИНН: 0901001063.

ОГРН: 1020900001968.

АО АКБ «Тексбанк» - коммерческий банк, созданный в 1994 году в форме закрытого

акционерного общества, зарегистрированный в Российской Федерации для осуществления

банковской деятельности Банком России 18 марта 1994 года за № 2756. 19 мая 2016 года

проведена перерегистрация Банка и 9 июня 2016 года получена Лицензия № 2756.

АО АКБ «Тексбанк» размещены обыкновенные именные бездокументарные акций

номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая в количестве 906 200 (девятьсот шесть

тысяч двести) штук, общий номинальной стоимостью 453 100 000 (четыреста пятьдесят три

миллиона сто тысяч ) рублей.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-35346-Е.

Регистратором АО АКБ «Тексбанк» является АО ВТБ Регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк ВТБ Регистратор.

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения: г. Москва, ул. Правды, д. 23.

ИНН: 5610083568.

ОГРН: 1045605469744.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных

бумаг:

Номер: 10-000-1-00347.

Дата выдачи: 21.02.2008.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России.

В лице Черкесского филиала АО ВТБ Регистратор (369000, КЧР, г. Черкесск, ул.Советская,72).

1. Положение АО АКБ «Тексбанк» в отрасли. Акционерное Общество Акционерный Банк развития текстильной и шерстяной промышленности

Тексбанк (далее по тексту – «Банк») создан решением учредительного собрания (Протокол № 1

от 25 ноября 1993 года) в форме акционерного Банка закрытого типа. В соответствии с решением

общего собрания акционеров организационно-правовая форма Банка приведена в соответствие с

действующим законодательством и определена как «акционерное общество». С февраля 2005

года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Банк является коммерческой организацией. Банк входит в банковскую систему Российской

Федерации и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «Об

акционерных Банках», другими федеральными законами, иными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними локальными актами

Банка.

Сеть Банка представлена головным офисом, филиалом в гор. Москва, и двумя

операционными офисами. Подразделения банка расположены и действуют в четырех городах

России - Черкесске, Москве, Нальчике, Ставрополе. Кредитная организация располагает

собственной сетью банкоматов и терминалов.

4

Филиал в городе Москва. Полное наименование филиала на русском языке: Московский

филиал Акционерного общества Акционерного банка развития текстильной и шерстяной

промышленности Тексбанк:

Сокращенное наименование филиала на русском языке: Московский филиал АО АКБ

«Тексбанк»;

Полное наименование филиала на английском языке: «Texbank Moscow Branch»;

Местонахождение Филиала: Российская Федерация, 129272, город Москва, проспект

Олимпийский, дом 26, строение 1.

Почтовый адрес Филиала: Российская Федерация, 129272, город Москва, проспект

Олимпийский, дом 26, строение 1.

Операционный офис в г. Нальчик. АО АКБ «Тексбанк».

Местонахождение: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, город

Нальчик, улица Лермонтова, дом 33;

Операционный офис «Ставропольский» АО АКБ «Тексбанк».

Местонахождение: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь

ул. М. Морозова, 22.

АО АКБ «Тексбанк» — небольшой по размеру активов подконтрольный менеджменту

региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Карачаево-Черкесской Республике,

Ставропольском крае, г.Москве, Кабардино-Балкарской республике . Ключевые направления

деятельности - обслуживание и кредитование и розничных и корпоративных клиентов,

действующих в производственном секторе экономики. Базовым источником финансирования

деятельности является собственный капитал.

Банк является прямым участником платежной системы Банка России (ПС БР),

позволяющей в режиме реального времени осуществлять расчеты в российских рублях. Также

является участником систем переводов денежных средств «Золотая корона», «Юнистрим»,

«МастерКард», «Контакт». Банк осуществляет прием коммунальных платежей по системе

«Киберплат». Банк имеет корреспондентские счета в Северо-Кавказский Банк ПАО Сбербанк,

РНКО «Платежный Центр», АО КБ «Юнистрим, ООО КБ « Платина», КИВИ Банк (АО), ПАО

РОСБАНК, ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» (в рублях, евро и юанях) и в ПАО

«Ставропольпромстройбанк» (в рублях, долларах и евро).Банком заключено Соглашение на

совершение банкнотных сделок с ПАО АКБ «Связь-Банк». Открыт счет в НКО НКЦ (АО) для

осуществления обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового и иного

обеспечения.

Во втором квартале 2018 г. завершена процедура смены банка-спонсора в международной

платежной системе MasterCard Europe и в платежной системе «Мир». В третьем квартале Банк

активно осуществляет эмиссию пластиковых карт как для клиентов физических лиц, так и для

корпоративных клиентов.

Основной целью деятельности Банка является получение прибыли при осуществлении

банковских операций. Осуществление банковских операций производится на основании

выданных лицензий Банка России.

Основными приоритетными направлениями деятельности Банка за 9 месяцев 2018 года

являлись:

привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на

определенный срок);

размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)

денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет;

открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам;

привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на

определенный срок);

5

размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)

денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет;

открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским счетам;

кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

выдача банковских гарантий;

осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия

банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Краткий обзор принимаемых АО АКБ «Тексбанк» значимых рисков

Управление рисками является неотъемлемым элементом операционной деятельности Банка.

Акционеры и Руководство Банка рассматривают систему управления рисками как важный

аспект процесса стратегического планирования бизнеса, управления и осуществления операций.

Внедрение функций управления и контроля рисков является непрерывным процессом. Банком

установлены внутренние требования к прозрачности информации по рискам как основа для

контроля, установления лимитов и управления рисками.

В Банке построена система управления рисками, которая позволяет выявлять риски,

присущие деятельности Банка, и оценивать потенциальные риски, которым может быть

подвержена деятельность кредитной организации. Наиболее значимыми рисками, присущими

деятельности АО АКБ «Тексбанк», являются:

- кредитный риск,

- операционный риск,

- риск ликвидности,

- риск концентрации,

- процентный риск,

Кредитный риск - риск возникновения потерь в связи с вероятностью невыполнения

договорных обязательств заемщиком или контрагентом перед Банком.

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков

внутренних процедур управления кредитной организации, отказа информационных и иных

систем либо вследствие влияния на деятельность Банка внешних событий.

Риск ликвидности - риск возникновения финансовых потерь и/или ухудшения показателей

деятельности Банка вследствие недостаточного объема ликвидных активов и/или неспособности

мобилизации необходимых средств (по приемлемой цене), необходимых для исполнения Банком

своих обязательств или финансирования планируемых активных операций.

Риск концентрации - риск возникновения потерь, возникающий в связи с подверженностью

Банка крупным рискам, реализация которых может привести к значительным убыткам,

способным создать угрозу для платежеспособности Банка и его способности продолжать свою

деятельность.

Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым

инструментам Банка. Влияние изменения процентных ставок на прибыльность Банка происходит

в результате изменения чистого процентного дохода, а также величины прочих доходов,

зависящих от процентной ставки, и операционных расходов. Изменение процентных ставок

также влияет на текущую стоимость активов, обязательств и внебалансовых позиций Банка,

6

поскольку текущая (справедливая) стоимость будущих денежных потоков (а в некоторых

случаях и величина будущих денежных потоков) зависит от изменения процентных ставок.

Основные положения стратегии Банка в области управления рисками

Стратегической целью управления рисками является обеспечение долгосрочной финансовой

устойчивости Банка с учетом соблюдения баланса доходности и уровня принимаемых рисков. В

целях обеспечения устойчивого функционирования Банка на непрерывной основе в

долгосрочной перспективе, в том числе в стрессовых ситуациях, определяется Склонность к

риску.

Склонность к риску - совокупный предельный размер рисков, который Банк готов принять

для достижения целевых показателей доходности. Склонность к риску определяется в виде

количественных и/или качественных показателей, позволяющих ограничивать и контролировать

как совокупный объем риска, так и уровни рисков по отдельным видам рисков.

На основе показателей склонности к риску Банк определяет плановый (целевой) уровень

капитала, плановую структуру капитала, источники его формирования, плановый (целевой)

уровень достаточности капитала, а так же плановые (целевые) уровни рисков Банка.

Планирование объемов операций (сделок) и капитала осуществляется на ежегодной основе.

В процессе оценки необходимого капитала принимаются во внимание минимальные

требования к объему располагаемого капитала, установленные Банком России, которые в свою

очередь, определяются минимально допустимыми значениями нормативов достаточности

капитала, ограничивающими минимальный объем различных видов располагаемого капитала по

отношению к активам Банка, взвешенным по уровню риска.

При установлении склонности к риску и анализе достаточности капитала предусматривается

наличие буфера (резерва) капитала с целью покрытия рисков и сохранение достаточности

капитала в случае реализации значительных единовременных убытков.

В целях планирования необходимого капитала, а так же осуществления контроля за его

использованием, величина необходимого капитала распределяется через систему лимитов по

направлениям деятельности, значимым видам рисков, подразделениям, осуществляющим

функции связанные с принятием рисков.

Основными показателями склонности к риску, учитывающими все виды рисков, и

характеризующими достаточность капитала, являются:

• норматив достаточности капитала (Н1.0) - целевой уровень 8 %;

• норматив достаточности базового капитала ( Н1.1 ) - целевой уровень 4,5 %;

• норматив достаточности основного капитала (Н1.2) - целевой уровень 6 %.

• Для обеспечения баланса между риском и доходностью операций Банка, в дополнение

к показателям риска в ходе текущего управления активами, а так же финансового и

стратегического планирования, учитывается ожидаемый уровень доходности на капитал (далее -

ROE). Целевой уровень ROE для Банка учитывая масштабируемость - 2 %.

• Контроль и управление за уровнем отдельных видов значимых рисков, присущих

деятельности Банка, осуществляется с использованием системы показателей.

Для кредитного риска:

• отношение объема требуемых к формированию резервов на возможные потери к

взвешенным по риску кредитным требованиям;

• объем резервов на возможные потери в портфеле кредитных требований,

• величина активов, взвешенных с учетом риска, оцененная с учетом требований

Инструкции Банка России № 180-И.

Для риска ликвидности:

• максимальный разрыв между активами и обязательствами по различным срокам

востребования и погашения как до одного года, так и более одного года, лимиты на зависимость

кредитной организации от средств одного юридического или физического лица либо на

привлечение средств при размещении одного продукта.

Для операционного риска:

7

• величина капитала, необходимого для покрытия убытков от операционного риска.

Для риска концентрации:

• норматив кредитных требований к заемщику или группе связанных заемщиков

(норматив Н6);

• норматив максимального размера крупных кредитных рисков (норматив Н7);

• норматив кредитных требований к своим участникам (акционерам) (норматив 9.1.)

• норматив кредитных требований к инсайдерам банка (норматив 10.1.)

• норматив кредитных требований к связанному с Банком лицу (группы связанных с

Банком лиц) (норматив Н25)

• показатель концентрации на заемщиков по видам экономической деятельности;

Для процентного риска:

• Используется метод ГЭП-анализа. Гэп-анализ - является одним из распространенных

способов измерения процентного риска. Гэп (разрыв) - это разность между суммой длинных и

суммой коротких позиций по финансовым инструментам, чувствительным к изменению

процентных ставок, определенных для каждого временного интервала.

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)

Характеристика инструментов капитала Банка в разрезе инструментов основного (базового и

добавочного) и дополнительного капитала

Номер

строки

Наименование показателя Остаток на

отчетную

дату

тыс.руб.

1 2 3

1 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 518 975

2 Источники базового капитала: 475 111

2.1 Уставный капитал кредитной организации: 453 100

2.1.1 сформированный обыкновенными акциями 453 100

2.2 Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за

счет прибыли предшествующих лет

22 011

3 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала: 56 136

3.1 Нематериальные активы, всего: 19 259

3.2 Убытки предшествующих лет, всего 36 044

3.3 Убыток текущего года, всего: 833

4 Базовый капитал, итого 418 975

5 Основной капитал, итого 418 975

6 Источники дополнительного капитала: 100 000

5.1 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской

организацией, всего:

0

5.2 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего 0

5.3 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по

остаточной стоимости, всего, в том числе:

100000

4 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного

капитала

5 справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в

подпункте 5.2 пункта 5 приложения к Положению Банка России № 395-

П

23 273

8

6 справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в

подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 395-П

0

7 Дополнительный капитал, итого 100 000

Расшифровка совокупной суммы вложений в активы, указанные в Положения Банка России №

646-П.

тыс.руб.

Номер

счета

Наименование Остаток Амортизация,

резерв

Остаточная

стоимость

60401 Основные средства 13 546 6 028 7 518

61008,61009 Материалы, инвентарь и

принадлежности

320 0 320

61902 Земля, временно

неиспользуемая в основной

деятельности, переданная в

аренду

40 0 40

61904 Недвижимость (кроме

земли), временно

неиспользуемая в основной

деятельности, переданная в

аренду

5334 1 197 4 137

62001 Долгосрочные активы,

предназначенные для

продажи

11 090 0 11 090

61312 часть

сч.

Прочие 168 0 168

Итого 30 498 7 225 23 273

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для

составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных

средств (капитала)

Номе

р

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1

формы 0409808)

Наименование статьи Номер

строки

Данные на

отчетную

дату, тыс.

руб.

Наименование показателя Номер

строки

Данные на

отчетную

дату, тыс.

руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 "Средства акционеров

(участников)", "Эмиссионный

доход", всего, в том числе:

24, 26 453100 X X X

1.1 отнесенные в базовый капитал X 453100 "Уставный капитал и

эмиссионный доход, всего,

в том числе сформированный:"

1 453100

1.2 отнесенные в добавочный капитал X "Инструменты добавочного

капитала и эмиссионный доход,

классифицируемые как капитал"

31

1.3 отнесенные в дополнительный

капитал

X "Инструменты дополнительного

капитала и эмиссионный доход"

46 100 000

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=287723;fld=134;dst=117869







9

2 "Средства кредитных организаций",

"Средства клиентов, не

являющихся кредитными

организациями", всего, в том числе:

15, 16 768 243 X X X

2.1 субординированные кредиты,

отнесенные в добавочный капитал

X "Инструменты добавочного

капитала и эмиссионный доход,

классифицируемые как

обязательства"

32

2.2 субординированные кредиты,

отнесенные в дополнительный

капитал

X X "Инструменты дополнительного

капитала и эмиссионный доход",

всего

46 100 000

2.2.1 X из них: субординированные

кредиты

X

3 "Основные средства,

нематериальные активы и

материальные запасы", всего,

в том числе:

10 31 277 X X X

3.1 нематериальные активы,

уменьшающие базовый капитал

всего, из них:

X 19 259 X X X

3.1.1 деловая репутация (гудвил) за

вычетом отложенных налоговых

обязательств (строка 5.1 настоящей

таблицы)

X "Деловая репутация (гудвил) за


обязательств" (строка 5.1

настоящей таблицы)

8

3.1.2 иные нематериальные активы

(кроме деловой репутации) за


обязательств (строка 5.2 настоящей

таблицы)

X "Нематериальные активы (кроме

деловой репутации и сумм прав

по обслуживанию ипотечных

кредитов) за вычетом

отложенных налоговых

обязательств" (строка 5.2

настоящей таблицы)

9 19 259

3.2 нематериальные активы,

уменьшающие добавочный капитал

X "нематериальные активы",

подлежащие поэтапному

исключению

41.1.1

4 "Отложенный налоговый актив",

всего, в том числе:

9 X X X

4.1 отложенные налоговые активы,

зависящие от будущей прибыли

X "Отложенные налоговые активы,

зависящие от будущей прибыли"

10

4.2 отложенные налоговые активы, не

зависящие от будущей прибыли

X "Отложенные налоговые активы,

не зависящие от будущей

прибыли"

21

5 "Отложенные налоговые

обязательства", всего, из них:

20 X X X

5.1 уменьшающие деловую репутацию

(строка 3.1.1 настоящей таблицы)

X X X

5.2 уменьшающие иные

нематериальные активы (строка

3.1.2 настоящей таблицы)

X X X

6 "Собственные акции (доли),

выкупленные у акционеров

(участников)", всего, в том числе:

25 X X X

6.1 уменьшающие базовый капитал X "Вложения в собственные акции

(доли)"

16















10

6.2 уменьшающие добавочный капитал X "Вложения в собственные

инструменты добавочного

капитала", "собственные акции

(доли), приобретенные

(выкупленные) у акционеров

(участников)", подлежащие

поэтапному исключению

37,

41.1.2

6.3 уменьшающие дополнительный

капитал

X "Вложения в собственные

инструменты дополнительного

капитала"

52

7 "Средства в кредитных

организациях", "Чистая ссудная

задолженность", "Чистые вложения

в ценные бумаги и другие

финансовые активы, имеющиеся в

наличии для продажи", "Чистые

вложения в ценные бумаги,

удерживаемые до погашения",

всего, в том числе:

3, 5, 6,

7

1 225 010 X X X

7.1 несущественные вложения в

базовый капитал финансовых

организаций

X "Несущественные вложения в

инструменты базового капитала

финансовых организаций"

18

7.2 существенные вложения в базовый

капитал финансовых организаций

X "Существенные вложения в

инструменты базового капитала

финансовых организаций"

19


добавочный капитал финансовых




капитала финансовых

организаций"

39

7.4 существенные вложения в

добавочный капитал финансовых






40


дополнительный капитал

финансовых организаций





54

7.6 существенные вложения в

дополнительный капитал

финансовых организаций





Основные характеристики инструментов капитала

Номер

строки

Наименование характеристики

инструмента

Описание

характеристики


Описание характеристики


Описание характеристики


1 2 3 4 5

1

Сокращенное фирменное

наименование эмитента

инструмента капитала

1.1 АО АКБ

"Тексбанк"

1.1 ООО "Центр

Управления Активами"

1.1 ООО "Центр

Управлениями Активами"

2 Идентификационный номер


1.1

10102756В

1.1 Договор

субординированного

депозита №Дд-001/14-ю от

09.09.2014 г.

1.1 Договор

субординированного

депозита №Дд-002/14-ю от

14.11.2014 г.













11

3 Применимое право 1.1 РОССИЯ 1.1 РОССИЯ 1.1 РОССИЯ

Регулятивные условия

4

Уровень капитала, в который

инструмент включается в

течение переходного периода

Базеля III

1.1 базовый

капитал 1.1 не применимо 1.1 не применимо

5

Уровень капитала, в который

инструмент включается после

окончания переходного периода

Базеля III

1.1 базовый

капитал

1.1 дополнительный

капитал

1.1 дополнительный

капитал

6

Уровень консолидации, на

котором инструмент

включается в капитал

1.1 не

применимо 1.1 не применимо 1.1 не применимо

7 Тип инструмента

1.1

обыкновенные

акции

1.1 субординированный

кредит(депозит, заем)

1.1 субординированный

кредит(депозит, заем)

8 Стоимость инструмента,

включенная в расчет капитала

1.1 453100

тысяч рублей 1.1 50000 тысяч рублей 1.1 50000 тысч рублей

9 Номинальная стоимость


1.1 453100

тысяч

российских

рублей

1.1 50000 тысяч

российских рублей

1.1 50000 тысяч

российских рублей

10 Классификация инструмента

для целей бухгалтерского учета

1.1

акционерный

капитал

1.1 обязательство,

учитываемое по

справедливой стоимости

1.1 обязательство,

учитываемое по

справедливой стоимости

11 Дата выпуска (привлечения,

размещения) инструмента

1.1

18.03.1994

1.2

09.12.1998

1.3

26.05.2006

1.4

19.09.2013

1.1 09.09.2014 1.1 14.11.2014

12 Наличие срока по инструменту 1.1

бессрочный 1.1 срочный 1.1 срочный

13 Дата погашения инструмента

1.1 без

ограничения

срока

1.1 09.09.2024 1.1 19.11.2024

14

Наличие права досрочного

выкупа (погашения)

инструмента, согласованного c

Банком России

1.1 нет 1.1 да 1.1 да

15

Первоначальная дата (даты)

возможной реализации права

досрочного выкупа (погашения)

инструмента, условия

реализации такого права и

сумма выкупа (погашения)

1.1 нет

1.1 Наличие права

досрочного погашения с

согласия БР,

оформленного в

письменном виде в

произвольной форме, но

не ранее чем через 5 лет с

даты вкл.Депозита в

состав источников

доп.капит. Банка, в

соответ.с нормат.актом БР

1.1 Наличие права

досрочного погашения с

согласия БР,

оформленного в

письменном виде в

произвольной форме, но

не ранее чем через 5 лет с

даты вкл.Депозита в

состав источников

доп.капит. Банка, в

соответ.с нормат.актом БР

16

Последующая дата (даты)

реализации права досрочного

выкупа (погашения)


1.1 нет 1.1 не применимо 1.1 не применимо

Проценты/дивиденды/купонный

доход

17 Тип ставки по инструменту

1.1

фиксированная

ставка

1.1 фиксированная

ставка

1.1 фиксированная

ставка

12

18 Ставка

1.1 0.00

1.2

беспроцентные,

бездокументарн

ые

1.1 2.5

1.2 ежемесячное

начисление, за базу

берется действит. число

календарных дней в году

(365 или 366дн)

1.1 2.5

1.2 ежемесячное

начисление, за базу

берется действит. число

календарных дней в году

(365 или 366дн)

19

Наличие условий прекращения

выплат дивидендов по

обыкновенным акциям

1.1 не

применимо 1.1 нет 1.1 нет

20 Обязательность выплат

дивидендов

1.1

полностью по

усмотрению

кредитной

организации

(головной

кредитной

организации и

(или) участника

банковской

группы)

1.1 не применимо 1.1 не применимо

21

Наличие условий,

предусматривающих

увеличение платежей по

инструменту или иных

стимулов к досрочному выкупу

(погашению) инструмента

1.1 нет 1.1 нет 1.1 нет

22 Характер выплат 1.1 не


23 Конвертируемость инструмента 1.1 не

применимо 1.1 конвертируемый 1.1 конвертируемый

24

Условия, при наступлении

которых осуществляется

конвертация инструмента

1.1 не

применимо

1.1 Если

коэф.базов.капит. Банка

становится меньше 2% на

отчет. дату либо

Агентством по страх.

вкладов осуществляется

реализация мер по

предуп.банкрот.банка в

соответ.с ФЗ от 27.10.08"О

доп.мерах для

укреп.стабил.банков.сист.в

пер.до 31.12.14

1.1 Если

коэф.базов.капит. Банка

становится меньше 2% на

отчет. дату либо

Агентством по страх.

вкладов осуществляется

реализация мер по

предуп.банкрот.банка в

соответ.с ФЗ от 27.10.08"О

доп.мерах для

укреп.стабил.банков.сист.в

пер.до 31.12.14

25 Полная либо частичная

конвертация

1.1 не

применимо

1.1 полностью или

частично

1.1 полностью или

частично

26 Ставка конвертации 1.1 не


27 Обязательность конвертации 1.1 не


28

Уровень капитала, в инструмент

которого конвертируется

инструмент

1.1 не

применимо 1.1 базовый капитал 1.1 базовый капитал

29

Сокращенное фирменное

наименование эмитента

инструмента, в который

конвертируется инструмент

1.1 не

применимо 1.1 АО АКБ "Тексбанк" 1.1 АО АКБ "Тексбанк"

30

Возможность списания

инструмента на покрытие

убытков

1.1 не

применимо 1.1 нет 1.1 нет

31

Условия, при наступлении

которых осуществляется

списание инструмента

1.1 не


32 Полное или частичное списание 1.1 не


13

33 Постоянное или временное

списание

1.1 не


34 Механизм восстановления 1.1 не


35 Субординированность


1.1 не


36

Соответствие требованиям

Положения Банка России №

395-П и Положения Банка

России № 509-П

1.1 да 1.1 да 1.1 да

37 Описание несоответствий 1.1 нет 1.1 нет 1.1 нет

В 3 квартале 2018 г. существенные изменения в инструментах капитала отсутствуют.

Информация о сопоставление данных консолидированного балансового отчета,

предоставляемого в целях надзора, с данными элементов собственных средств ( капитала) и

информация о Сопоставление данных отчета о финансовом положении банковской группы

консолидированной финансовой отчетности со сведениями из консолидированного балансового

отчета, представляемого в целях надзора отсутствует, т.к. банк не является участником

банковской группы.

Информация о выполнении АО АКБ «Тексбанк» в отчетном периоде требований к

капиталу:

Согласно Инструкции Банка России от 28.06.2017 г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков» установлены минимально допустимые числовые значения Н1.1 норматив

достаточности базового капитала банка в размере в размере 4,5 процента, Н1.2 норматив

достаточности основного капитала банка в размере 6,0 процентов, и Н1.0 норматив

достаточности собственных средств (капитала) банка в размере 8,0 процентов.

1) Банк в 3 квартале 2018 г. не нарушал нормативов достаточности капитала,

установленных нормативными документами Банка России.

2) Требования о выполнении Банком капитала выполнены на все внутримесячные даты и на

каждое первое число отчетного месяца квартала, и составляют следующие значения:

Наименование Номер

норматива

Нормативное

значение

По состоянию на

01.10.2018 г.

Норматив достаточности

базового капитала

H1.1 Min 4.5 % 44.15


основного капитала

H1.2 Min 6.0 % 44.15


собственных средств (капитала)

H1.0 Min 8.0 % 54.68

14

Организация системы управления рисками и определение

требований к капиталу

Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню

риска, и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков

тыс.руб. Номер Наименование показателя Требования

(обязательства),

взвешенные по уровню

риска

Минимальный

размер капитала,

необходимый

для покрытия

рисков

данные на

отчетную

дату

данные на

предыдущую

отчетную

дату

данные на

отчетную дату

1 2 3 4 5

1 Кредитный риск (за исключением кредитного риска контрагента),

всего, в том числе

717 471 661 319 57 398

2 при применении стандартизированного подхода 717 471 661 319 57 398

3 при применении ПВР - - -

4 Кредитный риск контрагента, всего, в том числе - - -

5 при применении стандартизированного подхода - - -

6 при применении метода, основанного на внутренних моделях - - -

7 Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи в паевых

инвестиционных фондах) и доли участия в уставном капитале

юридических лиц, не входящие в торговый портфель, при

применении рыночного подхода

- - -

8 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов –

сквозной подход

- - -


мандатный подход


резервный подход

- - -

11 Риск расчетов - - -

12 Риск секьюритизации (за исключением риска секьюритизации

торгового портфеля), всего, в том числе:

- - -

13 при применении ПВР, основанного на рейтингах - - -

14 при применении ПВР с использованием формулы надзора - - -

15 при применении стандартизированного подхода - - -

16 Рыночный риск, всего, в том числе: - - -

17 при применении стандартизированного подхода -

18 при применении метода, основанного на внутренних моделях

19 Операционный риск, всего, в том числе 231 575 231 575 18 526

20 при применении базового индикативного подхода 231 575 231 575 18 526

21 при применении стандартизированного подхода

22 при применении продвинутого (усовершенствованного) подхода

23 Активы (требования) ниже порога существенности для вычета из

собственных средств (капитала), взвешенные с коэффициентом

250%

-

24 Минимальный размер корректировки на предельный размер

снижения кредитного и операционного риска при применении

ПВР и продвинутого (усовершенствованного) подхода

-

25 Итого (сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 16 + 19 + 23 +

24)

949 046 892 894 75 924

15

Рыночный риск на 01.10.2018 года отсутствует.

Требования (обязательства), взвешенные по уровню риска на 01.10.2018 г. по сравнению с

01.07.2018 г. возросли на 56 152 тыс.руб. или 8 % за счет роста предоставленных кредитов за

отчетный период.

Сведения об обремененных и необремененных активах

Тыс.руб.

Номер Наименование

показателя

Балансовая стоимость

обремененных активов

Балансовая стоимость

необремененных активов

всего

в том числе по обяза-

тельствам перед

Банком России

всего

в том числе

пригодных для

предоставления

в качестве

обеспечения

Банку России

1 2 3 4 5 6

1 Всего активов, том

числе 0 0 1 229 510

0

2 долевые ценные бумаги,

всего, в том числе: 0 0 0 0

2.1 кредитных

организаций 0 0 0 0

2.2

юридических лиц, не

являющихся

кредитными

организациями

0 0 0 0

3

долговые ценные

бумаги, всего, в том

числе:

0 0 0 0

3.1

кредитных

организаций, всего, в

том числе:

0 0 0 0

3.1.1

имеющих рейтинги

долгосрочной

кредитоспособности 0 0 0 0

3.1.2

не имеющих

рейтингов долгосрочной


3.2

юридических лиц, не

являющихся


организациями, всего, в

том числе:

0 0 0 0

3.2.1

имеющих рейтинги

долгосрочной


3.2.2

не имеющих

рейтингов долгосрочной


16

4

Средства на

корреспондентских

счетах в кредитных

организациях

0 0 42 912

0

5 Межбанковские

кредиты (депозиты) 0 0 0 0

6

Ссуды,

предоставленные

юридическим лицам, не

являющимся


организациями

0 0 569 788

0

7

Ссуды,

предоставленные

физическим лицам

0 0 35 649

0

8 Основные средства 0 0 7 396 0

9 Прочие активы 0 0 5 315 0

Для формирования сведений об обременённых и необременённых активах использован

алгоритм разработочной таблицы для составления бухгалтерского баланса (публикуемой

формы) № 0409806, рассчитанной за три отчетных периодах на 01.08.2018г, 01.09.2018г.,

01.10.2018 г.

Информация о балансовой стоимости об обременённых и необременённых активов,

рассчитана как средне арифметическое значение балансовой стоимости обременённых и

необременённых активов на конец каждого месяца отчетного квартала.

Активы, предоставленные в качестве залога или обеспечения, в том числе при совершении

сделок по уступке прав требования на 01.10.2018 г. отсутствуют.

Банк не располагает активами, которые могли бы быть предоставлены в обеспечение по

кредитам Банка России.

В настоящий момент в Банке отсутствуют кредитные продукты, предполагающие уступки

прав требований по ним, и соответственно, Банк в своей текущей деятельности не

сотрудничает с ипотечными агентами и специализированными обществами на постоянной

основе.

Банк не передавал активы в качестве обеспечения по своим обязательствам и не имеет

намерения на проведение данных операций.

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами Тыс.руб.

Номе

р

Наименование показателя Данные на

отчетную

дату

Данные на

начало

отчетного

года

1 2 3 4

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах 0 0

2 Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего, в

том числе:

0 0

17

2.1 банкам-нерезидентам 0 0

2.2 юридическим лицам-нерезидентам, не являющимся

кредитными организациями

0 0

2.3 физическим лицам-нерезидентам 0 0

3 Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего,


0 0

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 0 0

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности 0 0

4 Средства нерезидентов, всего,


0 0

4.1 банков-нерезидентов 0 0

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся

кредитными организациями

0 0

4.3 физических лиц - нерезидентов 0 0

Банк не осуществляет операции с контрагентами – нерезидентами.

Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на

возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России от 17

ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на

возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются

депозитариями"

тыс. руб.

Номер Наименование показателя Балансовая

стоимость

ценных

бумаг

Справедл

ивая

стоимость

ценных

бумаг

Сформированный резерв на возможные

потери

в соответствии

с Положением

Банка России N

283-П

в соответствии с

Указанием

Банка России N

2732-У

итого

1 2 3 4 5 6 7

1 Ценные бумаги, всего, в том числе:

1.1 права на которые удостоверяются

иностранными депозитариями

2 Долевые ценные бумаги, всего, в том

числе:



3 Долговые ценные бумаги, всего, в том

числе:

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=204183;fld=134


18



Банк в 3 квартале 2018 г. не осуществлял операции с ценными бумагами, права на которые

удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в

соответствии с Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях

формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с

ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями"

Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более высокую

категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения

Банка России N 590-П и Положением Банка России N 283-П

Номер Наименование показателя Сумма

требований,

тыс. руб.

Сформированный резерв на возможные потери Изменение

объемов

сформированных

резервов в соответствии с

минимальными

требованиями,

установленными

Положениями Банка

России N 590-П и N 283-П

по решению

уполномоченного

органа

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Требования к контрагентам,

имеющим признаки,

свидетельствующие о

возможном отсутствии у них

реальной деятельности, всего,


0 0 0 0 0 0 0

1.1 ссуды 0 0 0 0 0 0 0

2 Реструктурированные ссуды 154 236 14.1 21 727 5.3 8 154 8.8 13 573

3 Ссуды, предоставленные

заемщикам для погашения

долга по ранее

предоставленным ссудам

0 0 0 0 0 0 0

4 Ссуды, использованные для

предоставления займов

третьим лицам и погашения

ранее имеющихся

обязательств других

заемщиков, всего,


0 0 0 0 0 0 0

4.1 перед отчитывающейся

кредитной организацией

0 0 0 0 0 0 0


приобретения и (или)

погашения эмиссионных

ценных бумаг

0 0 0 0 0 0 0


осуществления вложений в

уставные капиталы других

юридических лиц

0 0 0 0 0 0 0

7 Ссуды, возникшие в 0 0 0 0 0 0



19

результате прекращения ранее

существующих обязательств

заемщика новацией или

отступным

8 Условные обязательства

кредитного характера перед

контрагентами, имеющими

признаки, свидетельствующие

о возможном отсутствии у

них реальной деятельности

0 0 0 0 0 0

Причины изменений за отчетный период данных, предоставленных в таблице:

Активы, классифицированные в соответствии с п.3.10. положения Банка России № 590-П на

основании решения уполномоченного органа Банка в более высокую категорию качества, чем

это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Остаток на 01.10.2018 г.

(тыс.руб.)

Остаток на 01.07.2018 г.

(тыс.руб.)

Причины изменения

154 236

174 278

Досрочное частичное погашение

ссудной задолженности юр. лица в

размере 20 000 тыс.руб.; частичное

погашение ссудной задолженности в

размере 42 тыс.руб. по физ. лицу.

Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов

Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при применении

ПВР

тыс. руб.

Номе

р

Наименование статьи Величина требований

(обязательств), взвешенных

по уровню риска

1 2 3

1 Требования (обязательства), взвешенные по уровню риска, на конец

предыдущего отчетного периода

2 Стоимость требований (обязательств)

3 Качество требований (обязательств)

4 Обновления модели

5 Методология и регулирование

6 Приобретение и продажа

7 Изменения валютных курсов

8 Прочее

9 Требования (обязательства), взвешенные по уровню риска

20

Банк не осуществляет оценку кредитного риска на основе внутренних рейтингов.

КРЕДИТНЫЙ РИСК КОНТРАГЕНТА

Изменения величины, подверженной кредитному риску контрагента, взвешенной по уровню риска,

при применении метода, основанного на внутренних моделях, в целях расчета величины,

подверженной риску дефолта

тыс. руб.

Но

мер

Наименование статьи Величина, подверженная

кредитному риску

контрагента, взвешенная по

уровню риска

2 3

1 Величина, взвешенная по уровню риска, на конец

предыдущего отчетного периода

-

2 Стоимость кредитного требования -

3 Кредитное качество контрагентов -

4 Обновления модели (только для метода, основанного на

внутренних моделях)

-

5 Методология и политика (только для метода, основанного

на внутренних моделях)

-

6 Приобретения и продажа -

7 Изменения валютных курсов -

8 Прочее -

9 Величина, взвешенная по уровню риска, на конец

отчетного периода

-

Данные на 01.10.2018 отсутствуют. Банк не имеет разрешения на применение внутренних

моделей, в целях расчета величины, подверженной риску дефолта, по кредитным требованиям,

подверженным кредитному риску контрагента.

РЫНОЧНЫЙ РИСК.

Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при

применении подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований

к капиталу в отношении рыночного риска

тыс. руб.

21

Номе

р

Наименование статьи

Мо

дел

ь р

асч

ета

сто

им

ост

и

по

д р

иск

ом

Мо

дел

ь р

асч

ета

сто

им

ост

и

по

д р

иск

ом

, о

цен

ен

ная п

о

дан

ны

м з

а кр

изи

сн

ый

пер

ио

д

Мо

дел

ь о

цен

ки

до

по

лн

ите

льн

ого

тр

ебо

ван

ия

к к

апи

талу

на

по

кр

ыти

е

ры

но

чн

ого

ри

ска

Все

об

ъем

лю

щая о

цен

ка

ры

но

чн

ого

ри

ска

Пр

оч

ее

Все

го т

реб

ован

ий

(об

яза

тельст

в),

взв

ешен

ны

х

по

ур

овн

ю р

иск

а

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Требования (обязательства), взвешенные

по уровню риска, на конец предыдущего

отчетного квартала

- - - - - -

2 Изменения уровня риска - - - - - -

3 Обновления модели - - - - - -

4 Методология и регулирование - - - - - -

5 Приобретение и продажа - - - - - -

6 Изменение валютных курсов - - - - - -

7 Прочее - - - - - -

8 Требования (обязательства), взвешенные

по уровню риска, на конец отчетного

квартала

- - - - - -

Банк не осуществляет оценку требований к капиталу в отношении рыночного риска при

применении подхода на основе внутренних моделей.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА

АО АКБ «Тексбанк» для определения величина операционного риска и минимального

размера капитала, необходимого для покрытия операционных рисков, использует базовый

индикативный подход, определенный в соответствии с Положением Банка России от 3 ноября

2009 года N 346-П "О порядке расчета размера операционного риска".

Операционный риск, рассчитанный с использованием

базового индикативного подхода, тыс. руб.

18 526 тыс.руб.

Собственные средства (капитал) Банка, тыс. руб. 518 975 тыс.руб.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=190714&rnd=2A2A29187E312B76C7103A98575BF1B7

22

Нормативное значение величины достаточности собственных

средств Банка (H1.0), %

54,68 %

Размер собственных средств (капитал) Банка с учетом

резервирования капитала под операционные риски, тыс. руб.

500 449 тыс.руб.

Значение норматива достаточности капитала с учётом

резервирования капитала под операционные риски, %

52,73

Уровень операционного риска на 01.10.18 Удовлетворительный

По состоянию на 01.01.2018 г. операционный риск составлял 16 708 тыс.руб., т.е. возрос

на отчетную дату на 1 818 тыс.руб. за счет роста объемов доходов на 36 364 тыс.руб.,

включаемых в расчет операционного риска.

Информация о величине процентного риска банковского портфеля.

В соответствии с п. 5.2. Указания 3624-У от 15.04.2015 г. «О требованиях к системе

управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» ,по состоянию

на 01.10.2018 г. Банк не проводит анализ влияния изменения процентного риска на финансовый

результат и капитал в разрезе иностранных валют. Сумма балансовой стоимости активов

(пассивов) по инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок,

номинированным в иностранных валютах (доллар, евро) в рублевом эквиваленте, составляет 0%

(актив) и 1.2% (пассив) от общей суммы рублевого эквивалента балансовой стоимости всех

активов (пассивов) и номинальной стоимости всех внебалансовых требований (обязательств)

инструментов, чувствительных к изменению процентных ставок. В связи с этим Банк

осуществляет анализ процентного риска в целом по всем видам валют в рублевом эквиваленте.

Для управления процентным риском АО АКБ «Тексбанк» использует Метод «ГЭП -анализ»

с применением стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 200 базисных пунктов

Рост чистого процентного дохода банка за год, в случае увеличения процентной ставки на

200 пунктов составит 8 993 тыс. руб., снижение процентной на 200 пунктов ставки указывает на

наличие у Банка максимального убытка по процентному риску в той же сумме.

Достаточность капитала для покрытия процентного риска рассчитывается согласно

Инструкции Банка России № 180- И , с использованием итогов ГЭП – анализа, проведенного по

форме отчетности 0409127. Фактическое значение норматива собственных средств (капитала)

Банка на 01.10.2018г. составляет 54,68 %, значение норматива с учетом покрытия расчетного

процентного риска (Н1пр) – 53,15 %, по результатам экстремального сценария стресс-

тестирования значение Н1пр - 51,72 %. Значение собственных средств (капитала) банка при

возникновении убытков по процентному риску снизится на 2,7% и составит 504 930 тыс.руб.

при фактическом значении 518 975 тыс.руб.

По результатам стресс-тестирования достаточности капитала по процентному риску в

рамках ВПОДК даже при наихудшем сценарии событий, значение норматива собственных

средств (капитала) Банка Н1.0 значительно превышает минимально допустимое числовое

значение норматива 8%, установленное Инструкцией Бакан России №180-И. Значение

показателя процентного риска.

Информация о нормативе краткосрочной ликвидности.

В соответствии с Положением Банка России № 510-П от 15.04.2015 г. «О порядке расчета

23

норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными

организациями» Банк не является системно значимой кредитной организацией, и не

рассчитывает нормативы краткосрочной ликвидности.

Финансовый рычаг и обязательные нормативы кредитной организации (банковской

группы)

По состоянию на 01.10.2018г. и за каждый операционный день 3 квартала 2018 г.

нормативные значения обязательных экономических нормативов установленных Инструкцией

Бакан России №180-И от 06.12.2017 г. соблюдены.

Сведения об обязательных нормативах.

Но

мер

стр

оки

Наименование показателя

Но

рм

ати

вн

ое

знач

ени

е, п

ро

цен

т

Фактическое значение, процент

на отчетную дату на начало отчетного года

1 2 4 5 6

1 Норматив достаточности базового

капитала банка (Н1.1), банковской

группы (Н20.1) 4.5 44.1 45.5

2 Норматив достаточности основного

капитала банка (Н1.2), банковской

группы (Н20.2) 6.0 44.1 45.5

3 Норматив достаточности


банка (Н1.0), банковской группы

(Н20.0)

8.0 54.7 56.4

4 Норматив достаточности


небанковской кредитной

организации, имеющей право на

осуществление переводов

денежных средств без открытия

банковских счетов и связанных с

ними иных банковских операций

(Н1.3)

5 Норматив финансового рычага

банка (Н1.4), банковской группы

(Н20.4)

3.0 30.5

6 Норматив мгновенной ликвидности

банка (Н2) 15.0 87.3 88.4

7 Норматив текущей ликвидности

банка (Н3) 50.0 140.3 104.0

8 Норматив долгосрочной

ликвидности банка (Н4) 120.0 14.7 9.5

24

9 Норматив максимального размера

риска на одного заемщика или

группу связанных заемщиков банка

(Н6)

25.0

максимальное

значение

количество

нарушений


значение


нарушений

длитель-

ность

22.9 0 22.5 0 0


крупных кредитных рисков банка

(Н7), банковской группы (Н22) 800.0 109.9 99.0


кредитов, банковских гарантий и

поручительств, предоставленных

банком своим участникам

(акционерам) (Н9.1)

50.0 0 5.9

12 Норматив совокупной величины

риска по инсайдерам банка (Н10.1) 3.0 0.2 0.4


риска на связанное с банком лицо

(группу связанных с банком лиц)

(Н25)

20.0


значение


нарушений

максималь

ное

значение


нарушений

длитель-

ность

0.5 0 0.7 0 0

Информация о показателях финансового рычага

Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета

показателя финансового рычага

Номер

строки Наименование показателя

Сумма, тыс.

руб.

1 2 4 1 Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая

форма), всего:

1 319 237

2 Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых,

страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются

в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в

расчет величины собственных средств (капитала), обязательных

нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций

банковской группы

не применимо

для отчетности

кредитной

организации

как

юридического

лица 3 Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с

правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя

финансового рычага

0

4 Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) 0 5 Поправка в части операций кредитования ценными бумагами 0 6 Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных

обязательств кредитного характера

74 636

7 Прочие поправки 26 141 8 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с

учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:

1 367 732

Расчет показателя финансового рычага

Номер


Сумма, тыс.

руб. 1 2 4

Риск по балансовым активам 1 Величина балансовых активов, всего: 1 312 355

25

2 Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в

уменьшение величины источников основного капитала

19 259

3 Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность

строк 1 и 2), итого:

1 293 096

Риск по операциям с ПФИ 4 Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ

(за вычетом полученной вариационной маржи), всего:

0

5 Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ,

всего:

0

6 Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения

по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с

правилами бухгалтерского учета

в соответствии

с российскими

правилами

бухгалтерского

учета

неприменимо 7 Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в

установленных случаях

0

8 Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному

контрагенту по исполнению сделок клиентов

0

9 Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по

выпущенным кредитным ПФИ

0

10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ 0 11 Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за

вычетом строк 7, 8, 10), итого:

0

Риск по операциям кредитования ценными бумагами 12 Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета

неттинга), всего:

0

13 Поправка на величину неттинга денежной части (требований и

обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами

0

14 Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования

ценными бумагами

0

15 Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными

бумагами

0

16 Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом

поправок

(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:

0

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) 17 Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного

характера (КРВ′), всего:

74 636

18 Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента 0 19 Величина риска по условным обязательствам кредитного характера

(КРВ′) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:

74 636

Капитал и риски 20 Основной капитал 418 975 21 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском

для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19),

всего:

1 367 732

Показатель финансового рычага

22

Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21),

процент

30.6

Существенные изменения значений показателя финансового рычага и его компонентов за

26

отчетный период отсутствуют.

Информация о показателе финансового рычага

Номер


Значение на

01.10.2018

Значение на

01.07.2018

Значение

на

01.04.2018

Значение

на

01.01.2018

1 2 4 5 4 5

1 Основной капитал, тыс. руб. 418 975 420 858 420404 419319

2

Величина балансовых активов и внебалансовых

требований под риском для расчета показателя

финансового рычага, тыс. руб.

1 367 732 1 225 218 1103013 1072095

3 Показатель финансового рычага по Базелю III,

процент 30.6 34.3 38.1 39.1

За третий квартал 2018 г. значение показателя финансового рычага снизилось на 3,7%,

за счет снижения на 1883 тыс.руб. основного капитала при увеличении балансовых активов и

внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага на 142 514

тыс.руб.

И.о. Президента – Председателя Правления

АО АКБ «Тексбанк» Манкевич Н.С.

Главный бухгалтер

АО АКБ «Тексбанк» Байрамкулова М.М.

6 ноября 2018 г.

B G N H J F :Я B G B FЫ O « ; : G D» J B K D : O, J H P ......Открыт счет в НКО...

Documents

Transcript of B G N H J F :Я B G B FЫ O « ; : G D» J B K D : O, J H P ......Открыт счет в НКО...