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I. OBJECTIVES
As MBA student with consentration in financial and risk management, I have to applied my
knowledges and skills in capital market. I already have a trading account in Kresna Securities with
total deposit IDR100.000.000 which should be cosinsisted of 4 stocks that I want to invest. Each of
stocks that should be considered to invest are :
1. PT. Adhi Karya, tbk (ADHI)2. PT. AKR Coporindo, tbk (AKRA)3. PT. Bank Central Asia, tbk (BBCA)4. PT. Indocement Tunggal Perkasa, tbk (INTP)
And the objectives that should be achieved :
How much do I have to invest for each stock in which the total investment of 5 stocks willnot exceed the budget of portofolio setting per unit?
How much is return of portofolio? How is the risk of portofolio will be proposed?
II. DATA ANALYSIS
In this analysis, we used data (daily stock prices) from April 2010 until October 2013 which is took
from www.finance.yahoo.com. Stock price data that is used in this analysis is adjusted closing price,
because it has considered dividend payment and stock split. As we can see at graphs below, almost
price of each stocks have increasing prices from 2010 to 2013. For long investment, return on stock
will be predicted gain. Because of that, those stocks are choosen to invest.
0
5000
10000
15000
20000
25000
3/13/2010 9/29/2010 4/17/2011 11/3/2011 5/21/2012 12/7/2012
Stock Prices 2010 - 2013
ADHI AKRA BBCA INTP
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III. CRYSTAL BALL OPTIMIZATION
Optimizing portfolio allocation in this case will be using software analysis, Crystal Ball. Crystal Ball is
the leading spreadsheet-based application for predictive modeling, forecasting, simulation, and
optimization. Crystal Ball is an analytical tool that helps executives, analysts, and others make
decisions by performing simulations on spreadsheet models. The forecasts that result from these
simulations help quantify areas of risk so decision-makers can have as much information as possible
to support wise decisions.
The tools in the first three groups are from the Define menu. The tools from the next two groups are
from the Run menu. The remaining tool groups are for creating charts, running the OptQuest and
Predictor tools (if available to you), creating reports and extracting data from results, and displaying
Crystal Ball online help.
1. Batch Fit
Before optimizing allocation portfolio, we should know distribution of stock returns from 2010 until
2013. In Crystal Ball, they already have a tool to analyze distribution a range of data was named
Batch Fit. We can choose from Tools Menu >> Batch Fit
The Batch Fit tool fits probability distributions to multiple data series. It helps create assumptions
when you have historical data for several variables. Inputs are rows or columns of data. Outputs
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include fitted assumptions (probability distributions), tables of goodness-of-fit statistics and
correlation coefficients calculated from the data series.
From four stocks return data, the result for each range of stock return data is :
Data Series: ADHI AKRA BBCA INTP
Distribution: 1,00073 1,00164 1,00106 1,0002
Best Fit: Logistic Logistic Logistic Student's t
2. Stochastic Model
The first step before we run optimization (OptQuest) is build a stochastic model. Stochastic model
consist of variables and values that is needed to run simulation procesess.
From picture above we can see that there are some variables such as stock return, allocation, lower
and upper bound, stock value, initial investment, and portfolio value and return.
3. Define Assumption, Decision, and Forcast
After we built a stochastic model, the next step is define assumption, decision, and forcast. We can
choose it from define menu in the left side.
Target cell for define assumption is stock return (green cell). We use distribution value frombatch fit. So that, we dont need to define assumption again.
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Target cell for define decision is allocation (yellow cell). In this step we use data such aslower and upper bound and discret 1% (because value of allocation is in percentage).
Target cell for define forcast is portfolio value (blue cell) because we will optimize theportfolio value.
4. Optimization (OptQuest)
Now that we begin to address optimization using OptQuest. So far, you have run simulations where
you invested an equal amount in each fund. With OptQuest, we can run through hundreds of
strategies in far less time. In this model, we will use OptQuest to determine how much to invest in
each asset to maximize the total expected annual return while maintaining the risk at an acceptable
level and keeping within the minimum and maximum limits for each investment. Start OptQuest
from the tools menu and use the OptQuest Wizard to view the settings for the optimization.
Objective and Requirement
After we start OptQuest tool, the next step is OptQuest Wizard to view the settings for the
optimization.
The objective is maximize the mean Portfolio Value forecast. We are also concerned about
controlling the variability of the solution to minimize your risk. To reduce the uncertainty of portfolio
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value, while still attempting to maximize the expected return, we can set requirement on the
Objectives tab using Add Requirements, we create a second portfolio value forecast as a
requirement, where the standard deviation of the forecast must be below Rp 1.600.000. Its means
that we dont want to loose our money more than Rp 1.600.000
Constrain
Because we do not want to optimize portfolios with budgets larger than this amount, so we need to
define a linear constraint that is as follows:
Total amount = Initial Investment Potfolio value >= Initial Ivestment
5. Optimization Result
After we run OpQuest for 1000 iteration and confidence level at 99%, the result for allocation are
16% ADHI, 27% AKRA, 56% BBCA and 1% INTP. Total porfolio value of this allocation is :
No Stock Code
Stock
ReturnAllocation
Lower
Bound
Upper
BoundStock Value
1 PT. Adhi Karya, tbk ADHI 1,00073 16% 0% 100% Rp 16.000.000
2
PT. AKR Coprorindo ,
tbkAKRA 1,00164
27% 0% 100% Rp 7.000.000
3 PT. Bank Central Asia BBCA 1,00106 56% 0% 100% Rp 56.000.000
4
PT. Indocement Tunggal
PerkasaINTP 1,00020
1% 0% 100% Rp 1.000.000
100% Rp 100.000.000
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Intial Investment Rp 100.000.000,00
Portfolio Value Rp 100.115.537,71
Portfolio Return Rp 115.537,71
With 99% of confidence level the value of portfolio is Rp 100.115.537,71 with 1% of possibility
moreover. We have gain as Rp 115.537,71 per day.
IV. CONCLUSION
Investment for each stock which is the total amount investment Rp 100.000.000 is :
No Stock Code Allocation
1 PT. Adhi Karya, tbk ADHI 16%
2 PT. AKR Coprorindo , tbk AKRA 27%
3 PT. Bank Central Asia BBCA 56%
4 PT. Indocement Tunggal Perkasa INTP 1%
100%
Return of portofolio is Rp 115.537,71 per day. Portofolio risk (standard deviation of portfolio) is Rp 1.600.000 per day.
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APPENDIX
Daily Stock Return 2010 2013
DATE ADHI AKRA BBCA INTP
11/04/2013 0,0672 0,0000 0,0231 0,0041
10/04/2013 0,0000 0,0050 -0,0047 0,0000
09/04/2013 0,0090 -0,0050 -0,0094 -0,0083
08/04/2013 -0,0364 0,0100 -0,0327 0,0062
05/04/2013 0,0088 0,0101 0,0181 0,0021
04/04/2013 -0,0708 -0,0510 -0,0184 0,0313
03/04/2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
02/04/2013 0,0083 -0,0291 0,0045 0,0108
01/04/2013 -0,0333 0,0566 -0,0364 -0,0130
29/03/2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
28/03/2013 -0,0161 -0,0500 0,0351 -0,0086
27/03/2013 0,0317 0,0190 0,0318 0,0191
26/03/2013 0,0164 -0,0097 -0,0235 0,0369
25/03/2013 0,0167 -0,0192 0,0275 0,0023
22/03/2013 -0,0254 -0,0283 -0,0142 -0,0384
21/03/2013 0,0083 -0,0092 -0,0140 -0,0065
20/03/2013 0,0083 0,0273 0,0183 0,0324
19/03/2013 0,0588 0,0374 0,0047 -0,0022
18/03/2013 -0,0089 0,0340 -0,0094 -0,002215/03/2013 0,0177 0,0201 0,0093 0,0000
14/03/2013 0,0000 -0,0103 -0,0047 -0,0156
13/03/2013 0,0180 0,0355 -0,0093 0,0044
12/03/2013 0,0092 -0,0316 0,0046 0,0088
11/03/2013 -0,0093 0,0306 -0,0047 -0,0089
08/03/2013 0,0459 0,0053 0,0046 -0,0066
07/03/2013 -0,0096 0,0053 0,0047 0,0066
06/03/2013 0,0286 0,0213 0,0187 0,0154
05/03/2013 -0,0294 0,0163 -0,0190 0,0000
04/03/2013 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0134
01/03/2013 0,0190 0,0110 -0,0280 0,0330
28/02/2013 0,0388 0,0168 0,0318 0,0159
27/02/2013 0,0202 0,0170 -0,0141 0,0069
26/02/2013 -0,0206 -0,0058 -0,0463 0,0000
25/02/2013 -0,0202 0,0575 0,0841 0,0000
22/02/2013 0,0297 0,0000 0,0000 -0,0070
21/02/2013 0,0408 -0,0061 0,0048 -0,0046
20/02/2013 0,0426 -0,0061 0,0049 -0,0023
19/02/2013 -0,0111 -0,0181 0,0049 -0,004618/02/2013 0,0000 -0,0118 0,0147 -0,0092
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15/02/2013 0,0220 0,0234 0,0050 0,0023
14/02/2013 -0,0112 0,0060 0,0150 0,0045
13/02/2013 0,0111 0,0301 -0,0203 0,0091
12/02/2013 0,0112 -0,0124 -0,0100 0,0115
11/02/2013 -0,0227 0,0184 0,0197 0,0023
08/02/2013 0,0333 0,0125 -0,0101 -0,0070
07/02/2013 0,0460 0,0000 0,0149 0,0000
06/02/2013 0,0241 0,0127 0,0000 0,0023
05/02/2013 0,0000 -0,0064 -0,0152 0,0023
04/02/2013 -0,0247 0,0127 0,0199 -0,0023
01/02/2013 0,0361 0,0000 0,0203 -0,0116
31/01/2013 -0,0375 0,0000 0,0207 0,0046
30/01/2013 0,0120 0,0000 0,0000 -0,0023
29/01/2013 -0,0122 0,0065 0,0159 0,0161
28/01/2013 -0,0120 0,0195 -0,0054 -0,011725/01/2013 0,0357 -0,0397 0,0053 0,0023
24/01/2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
23/01/2013 -0,0247 -0,0064 0,0000 0,0023
22/01/2013 0,0602 -0,0063 0,0000 0,0000
21/01/2013 -0,0103 -0,0126 -0,0215 -0,0256
18/01/2013 -0,0152 0,0248 0,0368 0,0113
17/01/2013 -0,0250 -0,0127 0,0000 -0,0046
16/01/2013 0,1024 0,0063 0,0000 0,0023
15/01/2013 0,0435 -0,0190 0,0055 0,0114
14/01/2013 0,0000 0,0248 0,0275 0,0093
11/01/2013 0,0114 0,0255 -0,0056 0,0047
10/01/2013 0,0057 -0,0065 -0,0225 -0,0282
09/01/2013 -0,0116 -0,0390 -0,0055 -0,0091
08/01/2013 0,0000 -0,0125 -0,0055 0,0113
07/01/2013 -0,0114 -0,0370 0,0054 -0,0092
04/01/2013 -0,0113 0,0000 0,0000 0,0045
03/01/2013 0,0168 0,0179 0,0055 0,0023
02/01/2013 -0,0057 0,0182 -0,0110 -0,0342
01/01/2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,000031/12/2012 0,0056 0,0000 0,0000 0,0088
28/12/2012 -0,0057 0,0000 0,0000 -0,0089
27/12/2012 0,0056 0,0084 0,0000 -0,0088
26/12/2012 0,0511 -0,0062 0,0326 0,0241
25/12/2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
24/12/2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21/12/2012 -0,0120 -0,0245 -0,0337 -0,0022
20/12/2012 -0,0828 -0,0060 0,0163 0,0045
19/12/2012 -0,0492 0,0179 -0,0110 -0,0112
18/12/2012 -0,0208 0,0242 -0,0055 -0,0044
17/12/2012 0,0102 0,0062 -0,0054 -0,0177
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14/12/2012 0,0309 -0,0437 -0,0216 0,0022
13/12/2012 -0,0426 -0,0240 0,0000 0,0261
12/12/2012 -0,0459 0,0234 0,0212 0,0022
11/12/2012 -0,0244 -0,0060 0,0108 -0,0090
10/12/2012 0,0357 0,0060 0,0383 0,0044
07/12/2012 0,0222 -0,0060 0,0000 -0,0268
06/12/2012 0,0051 0,0060 0,0000 0,0000
05/12/2012 0,0508 -0,0060 0,0057 -0,0043
04/12/2012 0,0321 0,0060 -0,0815 0,0000
03/12/2012 -0,0442 -0,0299 0,0737 -0,0065
30/11/2012 0,0423 0,0000 -0,0227 0,0129
29/11/2012 0,0387 0,0116 0,0056 0,0458
28/11/2012 0,0057 -0,0294 0,0000 -0,0068
27/11/2012 0,0173 0,0000 -0,0168 0,0113
26/11/2012 0,0412 0,0057 0,0055 -0,009223/11/2012 0,0184 -0,0115 0,0166 -0,0023
22/11/2012 0,0625 0,0114 0,0056 -0,0136
21/11/2012 0,0000 -0,0172 0,0000 -0,0022
20/11/2012 0,0133 -0,0113 0,0282 -0,0045
19/11/2012 0,0000 -0,0335 -0,0523 -0,0222
15/11/2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14/11/2012 -0,0135 -0,0108 0,0055 0,0087
13/11/2012 -0,0200 0,0107 0,0333 -0,0022
12/11/2012 0,0196 0,0162 0,0172 -0,0109
09/11/2012 0,0267 0,0220 0,0117 0,0238
08/11/2012 -0,0205 0,0000 -0,0059 -0,0111
07/11/2012 0,0738 0,0225 0,0000 0,0175
06/11/2012 0,0000 0,0057 0,0294 0,0290
05/11/2012 -0,0145 -0,0058 -0,0121 -0,0023
02/11/2012 0,0071 -0,0115 0,0060 -0,0161
01/11/2012 -0,0144 -0,0114 0,0120 0,0339
31/10/2012 0,0213 -0,0056 0,0000 -0,0117
30/10/2012 0,0435 0,0000 0,0122 -0,0139
29/10/2012 -0,0076 0,0056 -0,0062 0,004626/10/2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
25/10/2012 0,0526 0,0000 -0,0061 0,0023
24/10/2012 0,0079 -0,0056 0,0000 0,0023
23/10/2012 -0,0080 0,0000 0,0122 -0,0046
22/10/2012 0,0476 0,0056 -0,0062 0,0160
19/10/2012 0,0250 -0,0112 -0,0061 -0,0279
18/10/2012 0,0342 0,0056 0,0061 0,0068
17/10/2012 0,0088 0,0279 0,0000 0,0228
16/10/2012 0,0000 0,0172 0,0123 0,0140
15/10/2012 0,0268 0,0175 -0,0124 0,0071
12/10/2012 -0,0183 0,0060 0,0184 0,0071
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10
11/10/2012 0,0000 0,0120 0,0062 0,0048
10/10/2012 -0,0270 -0,0061 0,0000 0,0145
09/10/2012 0,0000 -0,0060 0,0063 -0,0269
08/10/2012 0,0000 0,0120 0,0063 0,0048
05/10/2012 0,0088 0,0061 -0,0064 0,0024
04/10/2012 0,0088 0,0122 0,0063 0,0144
03/10/2012 0,0625 -0,0123 -0,0064 0,0097
02/10/2012 0,0000 -0,0183 0,0063 0,0172
01/10/2012 0,0095 -0,0180 -0,0064 -0,0175
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21/09/2012 0,0217 0,0128 -0,0063 -0,007420/09/2012 -0,0111 0,0000 0,0187 0,0073
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27/08/2012 -0,0110 -0,0136 0,0127 -0,007324/08/2012 0,0000 0,0000 -0,0128 -0,0194
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7/28/2019 Portfolio Allocation using Crystall Ball
11/23
Yandri Harianda 291 11 307
11
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7/28/2019 Portfolio Allocation using Crystall Ball
12/23
Yandri Harianda 291 11 307
12
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06/04/2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
7/28/2019 Portfolio Allocation using Crystall Ball
13/23
Yandri Harianda 291 11 307
13
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7/28/2019 Portfolio Allocation using Crystall Ball
14/23
Yandri Harianda 291 11 307
14
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7/28/2019 Portfolio Allocation using Crystall Ball
15/23
Yandri Harianda 291 11 307
15
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7/28/2019 Portfolio Allocation using Crystall Ball
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16
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7/28/2019 Portfolio Allocation using Crystall Ball
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17
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7/28/2019 Portfolio Allocation using Crystall Ball
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7/28/2019 Portfolio Allocation using Crystall Ball
19/23
Yandri Harianda 291 11 307
19
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7/28/2019 Portfolio Allocation using Crystall Ball
20/23
Yandri Harianda 291 11 307
20
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7/28/2019 Portfolio Allocation using Crystall Ball
21/23
Yandri Harianda 291 11 307
21
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7/28/2019 Portfolio Allocation using Crystall Ball
22/23
Yandri Harianda 291 11 307
22
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7/28/2019 Portfolio Allocation using Crystall Ball
23/23
Yandri Harianda 291 11 307
23
11/06/2010 0,0185 0,0000 0,0000 0,0163
10/06/2010 0,0849 0,0189 -0,0275 -0,0099
09/06/2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0033
08/06/2010 0,0206 0,0385 0,0179 0,0066
07/06/2010 -0,0316 -0,0300 -0,0273 -0,0331
04/06/2010 0,0306 0,0291 0,0177 0,0064
03/06/2010 0,0105 0,0200 0,0180 0,0323
02/06/2010 0,0107 0,0102 0,0275 0,0067
01/06/2010 -0,0538 0,0000 -0,0359 -0,0067
31/05/2010 0,0510 0,0103 0,0450 0,0167
27/05/2010 0,0000 0,0000 0,0094 -0,0576
26/05/2010 0,0968 0,0534 0,0476 0,0962
25/05/2010 -0,0476 -0,0215 -0,0300 -0,0603
24/05/2010 0,0000 0,0000 0,0097 0,0569
21/05/2010 -0,0455 -0,0211 -0,0196 0,000020/05/2010 -0,0109 -0,0206 -0,0096 -0,0213
19/05/2010 -0,0645 -0,0202 -0,0381 -0,0799
18/05/2010 0,0101 0,0198 0,0183 0,0096
17/05/2010 -0,0204 -0,0303 0,0187 -0,0260
14/05/2010 0,0000 0,0000 0,0190 0,0063
12/05/2010 0,0200 0,0098 0,0000 0,0223
11/05/2010 -0,0408 0,0198 -0,0097 -0,4944
10/05/2010 0,0784 0,0202 0,0529 0,3570
07/05/2010 -0,0638 -0,0103 -0,0355 -0,0203
06/05/2010 -0,0400 -0,0102 -0,0196 -0,0133
05/05/2010 -0,0769 -0,0303 -0,0577 -0,0590
04/05/2010 -0,0357 0,0000 0,0000 -0,0124
03/05/2010 -0,0172 -0,0098 0,0091 0,0336
30/04/2010 0,0000 0,0291 0,0000 0,0380
29/04/2010 -0,0169 0,0000 0,0000 0,0197
28/04/2010 0,0000 -0,0300 -0,0459 -0,0369
27/04/2010 0,0167 -0,0097 0,0000 -0,0162
26/04/2010 0,0000 0,0289 0,0000 0,0318
23/04/2010 -0,0169 0,0000 0,0000 0,003322/04/2010 -0,0167 0,0000 -0,0088 0,0000
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19/04/2010 0,0000 -0,0105 -0,0177 -0,0346
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15/04/2010 -0,0517 0,0000 0,0000 0,0000
14/04/2010 0,0492 -0,0103 0,0172 -0,0132
13/04/2010 0,0690 0,0000 -0,0263 0,0326
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