T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

EKONOMETRİ DOKTORA PROGRAMI

Danimarka, Fransa ve Almanya’da Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki

İlişkinin Görünürde İlişkisiz Regresyonla Tahmini

Hazırlayan: Nicat GASIM

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

İzmir-2013

Uygulama

Uygulamanın amacı Almanya, Danimarka ve Fransa’da,Enflasyon ve İşsizlik

arasındakı ilişkini incelemektir. Tablo1’de her üç ülkeye ait 2000-2010 dönemi verileri

verilmiştir. Tablo1’deki veriler kullanılarak, Enflasyon ve İşsizlik arasındaki ilişkinin

belirlenmesi için önce EKK, daha sonra ise GİR yöntemi ile modeller kurulmuştur. Kurulan

modellere Enflasyon bağımlı değişken, İşsizlik bağımsız değişken olarak alınmıştır.

Yıllar Enflasyon İşsizlik

Almanya Danimarka Fransa Almanya Danimarka Fransa

2000 1.471 2.925 1.699 7.700 4.500 10.200

2001 1.978 2.350 1.630 7.800 4.200 8.600

2002 1.402 2.426 1.917 8.600 4.600 8.700

2003 1.043 2.091 2.109 9.300 5.400 8.600

2004 1.669 1.160 2.135 10.300 5.500 9.200

2005 1.557 1.809 1.736 11.100 4.800 8.900

2006 1.575 1.890 1.684 10.300 3.900 8.800

2007 2.289 1.714 1.488 8.600 3.800 8.000

2008 2.631 3.399 2.814 7.500 3.300 7.400

2009 0.313 1.326 0.088 7.700 6.000 9.100

2010 1.137 2.298 1.530 7.100 7.400 9.300

Tablo2’de her üç modelden elde edilen parametre tahminleri ve gerekli test

istatistikleri verilmiştir.

Almanya Danimarka Fransa

Sabit -0.98 1.6 6.1

İşsizlik 0.61 -0.57 -2.66

R2

0.026 0.17 0.06

Regresyonun SH -0.08 0.31 0.96

F istatistiği 0.63 1.87 0.49

Tablo2’deki değerler incelendiğinde, Danimarka ve Fransada işsizliğin enflasyona

olan etkisinin negatif olması iktisat teorisine uymaktadır. Philips eğrisine göre, işsizlikle

enflasyon arasında ters yönlü ilişki vardır. Kısa dönemde işsizlikte artım, enflasyonu

azaltmaktadır. Kurulan model sonuçlarına göre Almanyada işsizliğin enflasyon üzerinde

pozitif etkisi vardır. Bu sonuç ise iktisat teorisi ile ters düşmektedir. Tahmin edilen bağımlı

değişkenlerin katsayıları modellerin üçünde de istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. R2

değerlerine baktığımızda modelin açıklayıcı gücünün çok düşük olduğu görülmektedir. Bunun

nedeni olarak, modele alınan bağımsız değişkene ait gözlem sayısının ve açıklayıcı

değişkenlerin az olmasıdır.

Modellerden elde edilen hatalarda otokorelasyonun olup olmadığını incelemek için

Breusch-Godfrey testi edilerek sonuçları Tablo3’te verilmiştir.

Tablo:3. Breusch-Godfrey otokorelasyon test sonuçları

Modeller χ2 Test İstatistiği Olasılık Değerleri

Almanya 0.31 0.58

Danimarka 0.51 0.48

Fransa 0.11 0.74

Tablo3 incelendiğinde tüm ülkeler için kurulan modellerden elde edilmiş hata terimleri

arasında otokorelasyonun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Uygulamanın diğer amacı ise, EKK yöntemi ile kurulan modellerin hataları arasında

bir ilişkinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, Zellner tarafından

geliştirilen GİR yöntemi kullanılarak yeni bir model kurulmuştur. GİR yöntemine ait sonuçlar

Tablo4’te verilmiştir

Tablo4: GİR Tahmin Sonuçları

Katsayılar Tahmin R2

Modelin

Standart Hatası

Almanya sabit 0.56

[0.36]

-0.01 0.60

İşsizlik -0.11

[-0.15]

Danimarka sabit 1.27

[2.27]

0.15 0.31

İşsizlik -0.36

[-1]

Fransa sabit -1.76

[-0.39]

-0.05 1

İşsizlik 0.96

[0.46]

GİR Yöntemi’nden elde edilen modellerin hataları arasında ilişki olup olmadığını

araştırmak için eş zamanlı kovaryans testi yapılması gerekmektedir. Eş zamanlı kovaryans

testi için hataların değerleri elde edilir. Tablo 5 ve Tablo 6’da

değerlerini elde etmek

için varyans-kovaryans değerleri ve korelasyon değerleri verilmiştir.

Tablo5: Varyans-Kovaryans Matrisi

Almanya Danimarka Fransa

Almanya

0.2930346292020714

0.04168739741181068

0.4446548673975395

Danimarka

0.04168739741181068

0.0782324387157106

0.1039403753402187

Fransa

0.4446548673975395

0.1039403753402187

0.8322457927959349

Tablo6: Korelasyon Matrisi

Almanya Danimarka Fransa

Almanya

1

0.2753289479306259

0.9004047419564322

Danimarka

0.2753289479306259

1

0.4073474878285314

Fransa

0.9004047419564322

0.4073474878285314

1

( )

( )

( ) ( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Toplam 1.052467 1.052467

∑

( )

-Hata Terimleri Arasında İlişki Yoktur

Hesaplanan test istatistiği %5 önem düzeyinde tablo değerleri ile karşılaştırıldığında,

hatalar arasında ilişki olmadığını söyleyen sıfır hipotezi reddedilir. Kurulan modeller için

EKK yöntemi ile tahmin yapmak uygun değildir. GİR yöntemi ile elde edilen tahmin

sonuçları kullanılacaktır.