1 | P a g e   

 

 

 

 

 

 

 

Real Options Valuation QDM – QUANTITATIVE DATA MINER

List of Models

 

 

 

 Johnathan Mun, Ph.D., MBA, MS, BS, CFC, CRM, FRM, MIFC 

 

   

2 | P a g e   

ROV QUANTITATIVE DATA MINING:  LIST OF METHODOLOGIES 

 This document provides a list of 737 tools, models, techniques, analytics, and methodologies used in the ROV Quantitative Data Mining (QDM) software. The QDM software comes in several modules, including: 

• ROV Quantitative Data Mining This is the main module of the software and has the following analysis sections: Data, Modeling, Analytics, Forecasting, Charts, and Simulation. Except for the first Data section, each section has analytical models and methods, and these 167 methods are listed below. 

• ROV Valuator This module of  the  software  and has over 570 models  ranging  from  advanced math models, strategic  real  options,  financial  options,  and  bond/market  analyses  to  forecasting,  inventory, operations, and Six Sigma models. A quick  list, description, and  input variables of each model are included in this document.  

• ROV Optimizer This module  of  the  software  runs  linear  and  nonlinear  optimization  on  static,  dynamic,  and stochastic  optimization, with  the  ability  to  integrate  risk  simulation  in  the  optimization,  run efficient frontier analysis, as well as generate optimization charts and detailed reports. 

    MODELING 

1. Autoeconometrics (Detailed) 2. Autoeconometrics (Quick) 3. Custom Econometric Model 4. Deseasonalize 5. Limited Dependent Variables (Logit)   6. Limited Dependent Variables (Probit)  7. Limited Dependent Variables (Tobit)   8. Linear Regression 9. Nonlinear Regression 10. Principal Component Analysis 11. Stepwise Regression (Correlation) 12. Stepwise Regression (Forward) 13. Stepwise Regression (Backward) 14. Stepwise Regression (Forward‐Backward) 15. ROV Compiler EXE Model   ANALYTICS 

16. ANOVA: Randomized Blocks Multiple Treatments  17. ANOVA: Single Factor Multiple Treatments   18. ANOVA: Two Way Analysis   19. Autocorrelation & Partial Autocorrelation 20. Correlation (Linear, Nonlinear)  21. Data Descriptive Statistics   22. Distributional Fitting   23. Heteroskedasticity 24. Nonparametric: Chi‐Square Goodness of Fit   

3 | P a g e   

25. Nonparametric: Chi‐Square Independence   26. Nonparametric: Chi‐Square Population Variance  27. Nonparametric: Friedman’s Test  28. Nonparametric: Kruskal‐Wallis Test  29. Nonparametric: Lilliefors Test  30. Nonparametric: Runs Test  31. Nonparametric: Wilcoxon Signed‐Rank (One Var)   32. Nonparametric: Wilcoxon Signed‐Rank (Two Var)    33. Parametric: One Variable (T) Mean    34. Parametric: One Variable (Z) Mean    35. Parametric: One Variable (Z) Proportion    36. Parametric: Two Variable (T) Dependent Means    37. Parametric: Two Variable (T) Independent Equal Variance    38. Parametric: Two Variable (T) Independent Unequal Variance    39. Parametric: Two Variable (Z) Independent Means    40. Parametric: Two Variable (Z) Independent Proportions    41. Parametric: Two Variable (F) Variances    42. Seasonality 43. Segmentation Clustering   44. Structural Break 45. ROV Compiler EXE Model   FORECASTING  

46. ARIMA 47. Auto ARIMA 48. Auto Econometrics (Quick) 49. Auto Econometrics (Detailed) 50. Basic Econometrics  51. Cubic Spline 52. Exponential J Curve 53. Linear Interpolation  54. Logistic S Curve   55. Markov Chain  56. Multiple Regression (Linear)  57. Multiple Regression (Nonlinear)  58. Stochastic Processes (Geometric Brownian Motion)  59. Stochastic Processes (Exponential Brownian Motion)  60. Stochastic Processes (Jump Diffusion) 61. Stochastic Processes (Mean Reversion) 62. Stochastic Processes (Mean Reversion with Jump Diffusion) 63. Time‐Series Analysis (Auto)  64. Time‐Series Analysis (Single Moving Average) 65. Time‐Series Analysis (Double Moving Average) 66. Time‐Series Analysis (Single Exponential Smoothing) 67. Time‐Series Analysis (Double Exponential Smoothing) 68. Time‐Series Analysis (Seasonal Additive) 69. Time‐Series Analysis (Seasonal Multiplicative)  70. Time‐Series Analysis (Holt‐Winter’s Additive) 71. Time‐Series Analysis (Holt‐Winter’s Multiplicative) 72. Trend Line (Linear)  73. Trend Line (Exponential) 74. Trend Line (Logarithmic) 

4 | P a g e   

75. Trend Line (Moving Average) 76. Trend Line (Polynomial) 77. Trend Line (Power) 78. Trend Line (Linear Detrended) 79. Trend Line (Difference Detrended) 80. Trend Line (Exponential Detrended) 81. Trend Line (Logarithmic Detrended) 82. Trend Line (Moving Average Detrended) 83. Trend Line (Polynomial Detrended) 84. Trend Line (Power Detrended) 85. Trend Line (Rate Detrended) 86. Trend Line (Static Mean Detrended)  87.  Trend Line (Static Median Detrended)   88. Volatility: Log Returns Approach   89. Volatility: GARCH  90. Volatility: GARCH‐M  91. Volatility: EGARCH  92. Volatility: EGARCH‐T  93. Volatility: GJR GARCH  94. Volatility: GJR TGARCH  95. Volatility: TGARCH  96. Volatility: TGARCH‐M  97. Yield Curve (Bliss) 98. Yield Curve (Nelson‐Siegel)  CHARTS 

99. Standard 2D Line 100. Standard 3D Line 101. Standard 2D Bar 102. Standard 3D Bar 103. Standard 2D Area 104. Standard 3D Area 105. Standard 2D Point 106. Standard 3D Point  107. Standard 2D Scatter 108. Standard 3D Scatter 109. Control Chart: P 110. Control Chart: NP 111. Control Chart: U 112. Control Chart: C 113. Control Chart: X 114. Control Chart: R 115. Control Chart: XMR  SIMULATION  

116. Bernoulli Distribution 117. Beta Distribution 118. Binomial Distribution 119. Chi‐Square Distribution 120. Discrete Uniform Distribution 121. Exponential Distribution 

5 | P a g e   

122. F Distribution 123. Gamma Distribution 124. Gumbel Min Distribution 125. Gumbel Max Distribution 126. Logistic Distribution 127. Lognormal Distribution 128. Normal Distribution 129. Pareto Distribution  130. Poisson Distribution 131. Rayleigh Distribution 132. Standard Normal Distribution 133. T Distribution 134. Triangular Distribution 135. Uniform Distribution 136. Weibull Distribution   OPTIMIZATION  

137. Static Optimization 138. Dynamic Optimization 139. Stochastic Optimization  DATA COMPUTE   

140. Absolute Values 141. Average 142. Correlation 143. Count 144. Covariance 145. Difference 146. GARCH 147. Lag 148. Lead 149. LN 150. Log 151. Max 152. Median 153. Min 154. Mode 155. Power 156. Rank Ascending 157. Rank Descending 158. Relative Returns 159. Relative LN Returns 160. Semi‐Standard Deviation (Upper) 161. Semi‐Standard Deviation (Lower) 162. Standard Deviation (Sample) 163. Standard Deviation (Population) 164. Sum 165. Variance (Sample) 166. Variance (Population) 167. Volatility 

6 | P a g e   

ROV VALUATOR LIST OF MODELS 

The following is a comprehensive list of the models available in our ROV Valuator. The list is sorted by groups and each  function  has  a  function  name  (this  function  name  corresponds  to  ROV Modeling  Toolkit  functions  and provides a reference point when using our SDK package), display name (the way it is displayed in ROV Valuator), a short description of the model, and the input variables required in the model.     ADVANCED MATH  168. Function Name: B2MathGammaLog Display Name: Math Gamma Log  Description: Returns the result from a log gamma    Input Variable: Variable X      169. Function Name: B2MathIncompleteGammaQ Display Name: Math Incomplete Gamma Q  Description: Returns the result from an incomplete Gamma Q    Input Variable: Variable A       Input Variable: Variable X      170. Function Name: B2MathIncompleteGammaP Display Name: Math Incomplete Gamma P  Description: Returns the result from an incomplete Gamma P    Input Variable: Variable A       Input Variable: Variable X      171. Function Name: B2MathIncompleteBeta Display Name: Math Incomplete Beta  Description: Returns the result from an incomplete Beta    Input Variable: Variable A       Input Variable: Variable B       Input Variable: Variable X        BASIC FINANCE MODELS   172. Function Name: B2AnnuityRate Display Name: Annuity Rate  Description: Returns the percentage equivalent of the required periodic payment on an annuity (e.g., mortgage payments, loan repayment). Returns the percentage of the total principal at initiation    Input Variable: Periodic Rate       Input Variable: Number of Periods    173. Function Name: B2CoefficientofVariationSample Display Name: Coefficient of Variation (Sample)  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: Cash Flows      174. Function Name: B2CoefficientofVariationPopulation Display Name: Coefficient of Variation (Population)  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: Cash Flows     

7 | P a g e   

 175. Function Name: B2ForwardRate Display Name: Forward Rate  Description: Computes the Forward Interest Rate given two Spot Rates    Input Variable: Spot Rate 1       Input Variable: Spot Rate 2       Input Variable: Time 1         Input Variable: Time 2        176. Function Name: B2InterestContinuousToDiscrete Display Name: Interest Rate Continuous to Discrete  Description: Returns the discrete compounding rate given its continuous counterpart    Input Variable: Interest Rate      177. Function Name: B2InterestDiscreteToContinuous Display Name: Interest Rate Discrete to Continuous  Description: Returns the continuous compounding rate given its discrete counterpart    Input Variable: Interest Rate      178. Function Name: B2NPVDiscrete Display Name: NPV Discrete Discounting  Description: Returns the Net Present Value of a cash flow series given the time and discount rate, using Discrete discounting    Input Variable: Cash Flows       Input Variable: Interest Rates       Input Variable: Timing        179. Function Name: B2NPVContinuous Display Name: NPV Continuous Discounting  Description: Returns the Net Present Value of a cash flow series given the time and discount rate, using Continuous discounting    Input Variable: Cash Flows       Input Variable: Interest Rates       Input Variable: Timing        180. Function Name: B2IRRDiscrete Display Name: IRR Discrete Discounting  Description: Returns the discretely discounted Internal Rate of Return for a cash flow series with its respective cash flow times in years       Input Variable: IRR Cash Flows       Input Variable: Timing         Input Variable: Investment      181. Function Name: B2IRRContinuous Display Name: IRR Continuous Discounting  Description: Returns the continuously discounted Internal Rate of Return for a cash flow series with its respective cash flow times in years        Input Variable: IRR Cash Flows       Input Variable: Timing         Input Variable: Investment         

8 | P a g e   

182. Function Name: B2SharpeRatio Display Name: Sharpe Ratio  Description: Computes the Sharpe Ratio (returns to risk ratio) based on a series of stock prices of an asset and a market benchmark series of prices    Input Variable: Stock Prices       Input Variable: Benchmark Prices     183. Function Name: B2Payback Display Name: Payback  Description: Returns the payback period in years based on the initial cost and subsequent cash flows       Input Variable: Cost         Input Variable: Cash Flow      184. Function Name:  B2PropertyValuation Display Name: Property Valuation    Input Variable: Gross Rent      Input Variable: Vacancy Factor      Input Variable: Oper Expense      Input Variable: Buy Cap Rate     185. Function Name:  B2PropertyLoanAmount Display Name: Property Loan Amount    Input Variable: Gross Rent      Input Variable: Vacancy Factor      Input Variable: Oper Expense      Input Variable: Buy Cap Rate      Input Variable: Loan Value Ratio         186. Function Name:  B2PropertyEquityRequired Display Name: Property Equity Required    Input Variable: Gross Rent      Input Variable: Vacancy Factor      Input Variable: Oper Expense     Input Variable: Buy Cap Rate      Input Variable: Loan Value Ratio     187. Function Name:  B2PropertyDepreciation Display Name: Property Depreciation    Input Variable: Gross Rent      Input Variable: Vacancy Factor      Input Variable: Oper Expense     Input Variable: Buy Cap Rate      Input Variable: Price Improve      Input Variable: Recovery Period     188. Function Name: B2SemiStandardDeviationSample Display Name: Semi Standard Deviation (Sample)  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: Cash Flows         

9 | P a g e   

189. Function Name: B2SemiStandardDeviationPopulation Display Name: Semi Standard Deviation (Population)  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: Cash Flows      BASIC OPTIONS MODELS  190. Function Name: B2GeneralizedBlackScholesCall Display Name: Generalized Black Scholes Call Option  Description: Returns the Black‐Scholes Model with a continuous dividend yield call option    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility        Input Variable: Dividend Rate      191. Function Name: B2GeneralizedBlackScholesPut Display Name: Generalized Black Scholes Put Option  Description: Returns the Black‐Scholes Model with a continuous dividend yield put option    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility        Input Variable: Dividend       192. Function Name: B2ClosedFormAmericanCall Display Name: Closed Form American Call Option  Description: Returns the American option approximation model with a continuous dividend yield call option    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility        Input Variable: Dividend       193. Function Name: B2ClosedFormAmericanPut Display Name: Closed Form American Put Option  Description: Returns the American option approximation model with a continuous dividend yield put option    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility        Input Variable: Dividend          

10 | P a g e   

194. Function Name: B2BinomialAmericanCall Display Name: Binomial American Call Option  Description: Returns the American call option with a continuous dividend yield using a binomial lattice    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility        Input Variable: Dividend Rate       Input Variable: Lattice Steps      195. Function Name: B2BinomialAmericanPut Display Name: Binomial American Put Option  Description: Returns the American put option with a continuous dividend yield using a binomial lattice    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility        Input Variable: Dividend        Input Variable: Steps        196. Function Name: B2BinomialEuropeanCall Display Name: Binomial European Call Option  Description: Returns the European call option with a continuous dividend yield using a binomial lattice    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility        Input Variable: Dividend        Input Variable: Steps        

197. Function Name: B2BinomialEuropeanPut Display Name: Binomial European Put Option  Description: Returns the European put option with a continuous dividend yield using a binomial lattice    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility        Input Variable: Dividend        Input Variable: Steps        

198. Function Name: B2WarrantsDilutedValue Display Name: Warrants Diluted Value  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility        Input Variable: Warrants       Input Variable: Shares       

11 | P a g e   

BOND MATH, OPTIONS, PRICING, AND YIELDS  199. Function Name: B2InterestCaplet Display Name: Interest Caplet  Description: Computes the interest rate caplet (sum all the caplets into the total value of the interest rate cap) and acts like an interest rate call option.    Input Variable: Forward         Input Variable: Forward Days       Input Variable: Days Per Year       Input Variable: Cap         Input Variable: Notional        Input Variable: Maturity        Input Variable: Riskfree         Input Variable: Volatility       200. Function Name: B2InterestFloorlet Display Name: Interest Floorlet  Description: Computes the interest rate floorlet (sum all the floorlets into the total value of the interest rate floor) and acts like an interest rate put option.    Input Variable: Forward         Input Variable: Forward Days       Input Variable: Days Per Year       Input Variable: Floor         Input Variable: Notional        Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility       201. Function Name: B2ConvertibleBondAmerican Display Name: Convertible Bond American  Description: Computes the value of a convertible bond using binomial lattices, and accounting for the stock's volatility and dividend yield, as well as the bond's credit spread above risk‐free.     Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity        Input Variable: Conversion Date       Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Credit Spread       Input Variable: Dividend        Input Variable: Volatility        Input Variable: Face Value       Input Variable: Coupon         Input Variable: Steps        202. Function Name: B2ConvertibleBondEuropean Display Name: Convertible Bond European  Description: Computes the value of a convertible bond using binomial lattices, and accounting for the stock's volatility and dividend yield, as well as the bond's credit spread above risk‐free.     Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity        Input Variable: Conversion Date       Input Variable: Risk‐free Rate     

12 | P a g e   

  Input Variable: Credit Spread       Input Variable: Dividend        Input Variable: Volatility        Input Variable: Face Value       Input Variable: Coupon         Input Variable: Steps        203. Function Name: B2BondPriceDiscrete Display Name: Bond Price (Discrete Discounting)  Description: Returns the Bond Price of a cash flow series given the time and discount rate, using Discrete discounting    Input Variable: Cash Flows       Input Variable: Interest Rates       Input Variable: Timing        204. Function Name: B2BondPriceContinuous Display Name: Bond Price (Continuous Discounting)  Description: Returns the Bond Price of a cash flow series given the time and discount rate, using Continuous discounting    Input Variable: Cash Flows       Input Variable: Interest Rates       Input Variable: Timing        205. Function Name: B2BondYTMContinuous Display Name: Bond YTM (Continuous Discounting)  Description: Returns Bond's Yield to Maturity assuming Continuous discounting       Input Variable: Cash Flows       Input Variable: Timing         Input Variable: Bond Price      206. Function Name: B2BondYTMDiscrete Display Name: Bond YTM (Discrete Discounting)  Description: Returns Bond's Yield to Maturity assuming Discrete discounting      Input Variable: Cash Flows       Input Variable: Timing         Input Variable: Bond Price      207. Function Name: B2BondConvexityYTMContinuous Display Name: Bond Convexity YTM (Continuous Discounting)  Description: Returns debt's Convexity or second order sensitivity using an internal Yield to Maturity of the cash flows, with continuous discounting      Input Variable: Cash Flows       Input Variable: Timing         Input Variable: Bond Price      208. Function Name: B2BondConvexityYTMDiscrete Display Name: Bond Convexity YTM (Discrete Discounting)  Description: Returns debt's Convexity or second order sensitivity using an internal Yield to Maturity of the cash flows, with discrete discounting       Input Variable: Cash Flows       Input Variable: Timing         Input Variable: Bond Price         

13 | P a g e   

209. Function Name: B2BondConvexityContinuous Display Name: Bond Convexity (Continuous Discounting)  Description: Returns the debt's Convexity of second order sensitivity using a series of cash flows and current interest rate, with continuous discounting      Input Variable: Cash Flows       Input Variable: Timing         Input Variable: Single Interest      210. Function Name: B2BondConvexityDiscrete Display Name: Bond Convexity (Discrete Discounting)  Description: Returns the debt's Convexity of second order sensitivity using a series of cash flows and current interest rate, with discrete discounting      Input Variable: Cash Flows       Input Variable: Timing         Input Variable: Single Interest      211. Function Name: B2BondDurationDiscrete Display Name: Bond Duration (Discrete Discounting)  Description: Returns the debt's first order sensitivity Duration measure using discrete discounting    Input Variable: Cash Flows      Input Variable: Interest Rates      Input Variable: Timing       212. Function Name: B2BondDurationContinuous Display Name: Bond Duration (Continuous Discounting)  Description: Returns the debt's first order sensitivity Duration measure using continuous discounting    Input Variable: Cash Flows      Input Variable: Interest Rates      Input Variable: Timing       213. Function Name: B2BondHullWhiteBondPutOption Display Name: Bond Put Option using Hull‐White Model  Description: Values a European put option on a bond where the interest rates are stochastic and mean‐reverting.    Input Variable: Face Value       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Bond Maturity       Input Variable: Option Maturity       Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Mean‐Revert Rate     Input Variable: Volatility       214. Function Name: B2BondHullWhiteBondCallOption Display Name: Bond Call Options using Hull‐White Model  Description: Values a European call option on a bond where the interest rates are stochastic and mean‐reverting.    Input Variable: Face Value       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Bond Maturity       Input Variable: Option Maturity       Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Mean‐Revert Rate     Input Variable: Volatility          

14 | P a g e   

215. Function Name: B2BondMacaulayDuration Display Name: Bond Macaulay Duration  Description: Returns the debt's first order sensitivity Macaulay's Duration measure      Input Variable: Cash Flows       Input Variable: Timing         Input Variable: Bond Price      216. Function Name: B2BondModifiedDuration Display Name: Bond Modified Duration  Description: Returns the debt's first order sensitivity Modified Duration measure      Input Variable: Cash Flows       Input Variable: Timing         Input Variable: Bond Price      217. Function Name: B2BondCIRBondPrice Display Name: Bond Price using CIR Model  Description: Cox‐Ross model on Zero Coupon Bond Pricing assuming no arbitrage and mean‐reverting interest rates    Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Long‐term Rate       Input Variable: Volatility         Input Variable: Market Price Risk      Input Variable: Mean‐Revert Rate    218. Function Name: B2BondCIRBondYield Display Name: Bond Yield using CIR Model  Description: Cox‐Ross model on Zero Coupon Bond Yield assuming no arbitrage and mean‐reverting interest rates    Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Long‐term Rate       Input Variable: Volatility         Input Variable: Market Price Risk      Input Variable: Mean‐Revert Rate    219. Function Name: B2BondCIRBondDiscountFactor Display Name: Bond Discount Factor using CIR Model  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Mean‐Revert Rate     Input Variable: Market Price Risk      Input Variable: Long‐term Rate       Input Variable: Volatility       220. Function Name: B2BondMertonBondPrice Display Name: Bond Price using Merton Model  Description: Bond Price using Merton Stochastic Interest and Stochastic Asset Model    Input Variable: BV Asset        Input Variable: BV Debt         Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Long‐term Rate     

15 | P a g e   

  Input Variable: Interest Volatility      Input Variable: Asset Volatility       Input Variable: Reversion Rate       Input Variable: Market Price Risk      Input Variable: Correlation      221. Function Name: B2BondVasicekBondCallOption Display Name: Bond Call Option using Vasicek Model  Description: Values a European call option on a bond. Make sure Bond Maturity  Option Maturity      Input Variable: Face Value       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Bond Maturity       Input Variable: Option Maturity       Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Long‐run Level       Input Variable: Reversion Rate       Input Variable: Volatility         Input Variable: Market Price Risk     222. Function Name: B2BondVasicekBondPutOption Display Name: Bond Put Option using Vasicek Model  Description: Values a European put option on a bond. Make sure Bond Maturity  Option Maturity    Input Variable: Face Value       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Bond Maturity       Input Variable: Option Maturity       Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Long‐run Level       Input Variable: Reversion Rate       Input Variable: Volatility        Input Variable: Market Price Risk     223. Function Name: B2BondVasicekBondPrice Display Name: Bond Price using Vasicek Model  Description: Vasicek Zero Coupon Price assuming no arbitrage and stochastic mean‐reverting interest rates.    Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Long‐term Rate       Input Variable: Volatility         Input Variable: Market Price Risk      Input Variable: Reversion Rate      224. Function Name: B2BondVasicekBondYield Display Name: Bond Yield using Vasicek Model  Description: Vasicek Zero Coupon Yield assuming no arbitrage and mean‐reverting interest rates    Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Long‐term Rate       Input Variable: Volatility        Input Variable: Market Price Risk      Input Variable: Reversion Rate         

16 | P a g e   

 CREDIT RISK ANALYSIS   225. Function Name: B2CreditAcceptanceCost Display Name: Credit Acceptance Cost  Description: Computes the risk‐adjusted cost of accepting a new credit line with a probability of default    Input Variable: Nonpayment Probability    Input Variable: Marginal Cost    Input Variable: Receivables    Input Variable: Days Sales Turnover    Input Variable: Cost of Funds    Input Variable: Additional Cost    Input Variable: Additional Cost    Input Variable: Additional Cost   

226. Function Name: B2CreditRejectionCost Display Name: Credit Rejection Cost  Description: Computes the risk‐adjusted cost of rejecting a new credit line with a probability of default    Input Variable: Marginal Profit    Input Variable: Payment Probability   

227. Function Name: B2CreditRatingWidth Display Name: Credit Rating Width  Description: Computes the credit ratings width to generate the credit ratings table    Input Variable: Total Categories    Input Variable: This Index    Input Variable: Base   

228. Function Name: B2CreditRiskShortfall Display Name: Credit Risk Shortfall  Description: Returns the Credit Risk Shortfall given probability of default and recovery rates    Input Variable: Default Probability    Input Variable: Recovery Rate    Input Variable: Interest Rate   

DEFAULT PROBABILITY AND ASSET‐EQUITY PARITY  229. Function Name: B2AEPMarketValueDebt Display Name: AEP Market Value of Debt  Description: Market Value of Debt using the Asset‐Equity Parity Model    Input Variable: BV Asset    Input Variable: BV Debt    Input Variable: Debt Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Equity Volatility    Input Variable: MV Equity   230. Function Name: B2AEPMarketValueAsset Display Name: AEP Market Value of Asset  Description: Market Value of Asset using the Asset‐Equity Parity Model    Input Variable: BV Asset        Input Variable: BV Debt         Input Variable: Debt Maturity       Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Equity Volatility       Input Variable: MV Equity     

17 | P a g e   

231. Function Name: B2AEPRequiredReturnDebt Display Name: AEP Required Return on Debt  Description: Required Return on Risky Debt using the Asset‐Equity Parity Model      Input Variable: BV Asset         Input Variable: BV Debt         Input Variable: Debt Maturity       Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Equity Volatility       Input Variable: MV Equity      

232. Function Name: B2ProbabilityDefaultMertonI Display Name: Probability of Default (Merton I)  Description: Probability of Default (without regard to Equity Value or Equity Volatility, but requires Asset, Debt, and market values)    Input Variable: BV Asset         Input Variable: BV Debt         Input Variable: Maturity         Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Asset Volatility       Input Variable: Market Volatility       Input Variable: Market Return       Input Variable: Correlation      

233. Function Name: B2ProbabilityDefaultMertonII Display Name: Probability of Default (Merton II)  Description: Probability of Default (does not require market returns and correlations but requires the internal growth rates)    Input Variable: BV Asset         Input Variable: BV Debt         Input Variable: Maturity         Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Asset Volatility      

234. Function Name: B2ProbabilityDefaultMertonDefaultDistance Display Name: Distance to Default  Description: Distance to Default (does not require market returns and correlations but requires the internal growth rates)    Input Variable: BV Asset         Input Variable: BV Debt         Input Variable: Maturity         Input Variable: Asset Volatility       Input Variable: Risk‐free Rate      

 DELTA‐GAMMA HEDGING   235. Function Name: B2DeltaHedgeCallSold Display Name: Delta Hedge (Calls Sold)  Description: Computes the single unit of call value that has to be sold to perform a Delta‐neutral hedge. Returns a positive value indicating cash inflow    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate  

18 | P a g e   

236. Function Name: B2DeltaHedgeSharesBought Display Name: Delta Hedge (Shares Bought)  Description: Computes the total value of stocks that has to be bought to perform a Delta‐neutral hedge. Returns a negative value indicating cash outflow    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   237. Function Name: B2DeltaHedgeMoneyBorrowed Display Name: Delta Hedge (Money Borrowed)  Description: Computes the amount of money that has to be borrowed to perform a Delta‐neutral hedge. Returns a positive value indicating cash inflow    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   238. Function Name: B2DeltaGammaHedgeCallSold Display Name: Delta‐Gamma Hedge (Call Sold)  Description: Computes the single unit of call value that has to be sold to perform a Delta‐Gamma neutral hedge. Returns a positive value indicating cash inflow    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Sold Strike    Input Variable: Bought Strike    Input Variable: Sold Maturity    Input Variable: Bought Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   239. Function Name: B2DeltaGammaHedgeSharesBought Display Name: Delta‐Gamma Hedge (Shares Bought)  Description: Computes the total value of stocks that has to be bought to perform a Delta‐Gamma neutral hedge. Returns a negative value indicating cash outflow    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Sold Strike    Input Variable: Bought Strike    Input Variable: Sold Maturity    Input Variable: Bought Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   240. Function Name: B2DeltaGammaHedgeCallBought Display Name: Delta‐Gamma Hedge (Calls Bought)  Description: Computes the total amount of call values that has to be bought to perform a Delta‐Gamma neutral hedge. Returns a negative value indicating cash outflow    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Sold Strike  

19 | P a g e   

  Input Variable: Bought Strike    Input Variable: Sold Maturity    Input Variable: Bought Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   241. Function Name: B2DeltaGammaHedgeMoneyBorrowed Display Name: Delta‐Gamma Hedge (Money Borrowed)  Description: Computes the amount of money that has to be borrowed to perform a Delta‐Gamma neutral hedge. Returns a positive value indicating cash inflow    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Sold Strike    Input Variable: Bought Strike    Input Variable: Sold Maturity    Input Variable: Bought Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate     EXOTIC OPTIONS AND DERIVATIVES   242. Function Name: B2AsianCallwithArithmeticAverageRate Display Name: Asian Call with Arithmetic Average Rate  Description: An average rate option is a cash‐settled option whose payoff is based on the difference between a the arithmetic average value of the underlying during the life of the option and a fixed strike    Input Variable: Spot Price    Input Variable: Average Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Remaining Time    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   

243. Function Name: B2AsianPutwithArithmeticAverageRate Display Name: Asian Put with Arithmetic Average Rate  Description: An average rate option is a cash‐settled option whose payoff is based on the difference between a fixed strike and the arithmetic average value of the underlying during the life of the option    Input Variable: Spot Price    Input Variable: Average Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Remaining Time    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   244. Function Name: B2AsianCallwithGeometricAverageRate Display Name: Asian Call with Geometric Average Rate  Description: An average rate option is a cash‐settled option whose payoff is based on the difference between a the geometric average value of the underlying during the life of the option and a fixed strike    Input Variable: Spot Price    Input Variable: Average Price  

20 | P a g e   

  Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Remaining Time    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   245. Function Name: B2AsianPutwithGeometricAverageRate Display Name: Asian Put with Geometric Average Rate  Description: An average rate option is a cash‐settled option whose payoff is based on the difference between a fixed strike and the geometric average value of the underlying during the life of the option    Input Variable: Spot Price    Input Variable: Average Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Remaining Time    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   246. Function Name: B2AssetExchangeAmericanOption Display Name: Asset Exchange American Option  Description: Option holder has the right at up to and including expiration to swap out Asset 2 and receive Asset 1, with predetermined quantities    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Quantity 1    Input Variable: Quantity 2    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation   247. Function Name: B2AssetExchangeEuropeanOption Display Name: Asset Exchange European Option  Description: Option holder has the right at expiration to swap out Asset 2 and receive Asset 1, with predetermined quantities    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Quantity 1    Input Variable: Quantity 2    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation      

21 | P a g e   

248. Function Name: B2AssetOrNothingCall Display Name: Asset or Nothing Call  Description: At expiration, if in the money, the option holder receives the stock or asset. For a call option, as long as the stock or asset price exceeds the strike at expiration, the stock is received    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   249. Function Name: B2AssetOrNothingPut Display Name: Asset or Nothing Put  Description: At expiration, if in the money, the option holder receives the stock or asset. For a put option, stock is received only if the stock or asset value falls below the strike price    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   250. Function Name: B2BarrierDoubleUpOutDownOutCall Display Name: Barrier Call Option (Double Barrier Up‐Out Down‐Out)  Description: Valuable or stays in‐the‐money only if either barrier (upper or lower barrier) is not breached, and the payout is in the form of a call option on the underlying asset    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Lower Barrier    Input Variable: Upper Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Upper Delta    Input Variable: Lower Delta    Input Variable: Periodicity   251. Function Name: B2BarrierDoubleUpOutDownOutPut Display Name: Barrier Put Option (Double Barrier Up‐Out Down‐Out)  Description: Valuable or stays in‐the‐money only if either barrier (upper or lower barrier) is not breached, and the payout is in the form of a put option on the underlying asset    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Lower Barrier    Input Variable: Upper Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Upper Delta    Input Variable: Lower Delta    Input Variable: Periodicity   

22 | P a g e   

252. Function Name: B2BarrierDoubleUpInDownInCall Display Name: Barrier Call Option (Double Up‐In Down‐In)  Description: Valuable or knocked in‐the‐money only if either barrier (upper or lower) is breached, i.e., asset value is above the upper or below the lower barriers, and the payout is in the form of a call option on the underlying asset    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Lower Barrier    Input Variable: Upper Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Upper Delta    Input Variable: Lower Delta    Input Variable: Periodicity   253. Function Name: B2BarrierDoubleUpInDownInPut Display Name: Barrier Put Option (Double Up‐In Down‐In)  Description: Valuable or knocked in‐the‐money only if either barrier (upper or lower) is breached, i.e., asset value is above the upper or below the lower barriers, and the payout is in the form of a put option on the underlying asset    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Lower Barrier    Input Variable: Upper Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Upper Delta    Input Variable: Lower Delta    Input Variable: Periodicity   254. Function Name: B2BarrierDownandInCall Display Name: Barrier Call Option (Down and In)  Description: Becomes valuable or knocked in‐the‐money if the lower barrier is breached, and the payout is the call option on the underlying asset. Sometimes, cash is paid at maturity assuming that the option has not been knocked in    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash Rebate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Periodicity      

23 | P a g e   

255. Function Name: B2BarrierUpandInCall Display Name: Barrier Call Option (Up and In)  Description: Becomes valuable or knocked in‐the‐money if the upper barrier is breached, and the payout is the call option on the underlying asset. Sometimes, cash is paid at maturity assuming that the option has not been knocked in    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash Rebate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Periodicity   256. Function Name: B2BarrierDownandInPut Display Name: Barrier Put Option (Down and In)  Description: Becomes valuable or knocked in‐the‐money if the lower barrier is breached, and the payout is the put option on the underlying asset. Sometimes, cash is paid at maturity assuming that the option has not been knocked in    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash Rebate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Periodicity   257. Function Name: B2BarrierUpandInPut Display Name: Barrier Put Option (Up and In)  Description: Becomes valuable or knocked in‐the‐money if the upper barrier is breached, and the payout is the put option on the underlying asset. Sometimes, cash is paid at maturity assuming that the option has not been knocked in    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash Rebate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Periodicity      

24 | P a g e   

258. Function Name: B2BarrierDownandOutCall Display Name: Barrier Call Option (Down and Out)  Description: Valuable or in‐the‐money only if the lower barrier is not breached, and the payout is the call option on the underlying asset. Sometimes, cash is paid at maturity assuming that the option has not been knocked out    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash Rebate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Periodicity   259. Function Name: B2BarrierUpandOutCall Display Name: Barrier Call Option (Up and Out)  Description: Valuable or in‐the‐money only if the upper barrier is not breached, and the payout is the call option on the underlying asset. Sometimes, cash is paid at maturity assuming that the option has not been knocked out    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash Rebate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Periodicity   

260. Function Name: B2BarrierDownandOutPut Display Name: Barrier Put Option (Down and Out)  Description: Valuable or in‐the‐money only if the lower barrier is not breached, and the payout is the put option on the underlying asset. Sometimes, cash is paid at maturity assuming that the option has not been knocked out    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash Rebate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Periodicity   

261. Function Name: B2BarrierUpandOutPut Display Name: Barrier Put Option (Up and Out)  Description: Valuable or in‐the‐money only if the upper barrier is not breached, and the payout is the put option on the underlying asset. Sometimes, cash is paid at maturity assuming that the option has not been knocked out    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash Rebate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Periodicity  

25 | P a g e   

262. Function Name: B2BinaryDownAndInCashAtHitOrNothing Display Name: Binary Down and In Cash at Hit or Nothing  Description: Binary digital instrument receiving a cash amount when a corresponding asset hits a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   263. Function Name: B2BinaryUpAndInCashAtHitOrNothing Display Name: Binary Up and In Cash at Hit or Nothing  Description: Binary digital instrument receiving a cash amount when a corresponding asset hits an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   

264. Function Name: B2BinaryDownAndInAssetAtHitOrNothing Display Name: Binary Down and In Asset at Hit or Nothing  Description: Binary digital instrument receiving the asset when it hits a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   

265. Function Name: B2BinaryUpAndInAssetAtHitOrNothing Display Name: Binary Up and In Asset at Hit or Nothing  Description: Binary digital instrument receiving the asset when it hits an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT  

26 | P a g e   

266. Function Name: B2BinaryDownAndInCashAtExpirationOrNothing Display Name: Binary Down and In Cash at Expiration or Nothing  Description: Binary digital instrument receiving a cash amount at expiration, only if a corresponding asset hits a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   267. Function Name: B2BinaryUpAndInCashAtExpirationOrNothing Display Name: Binary Up and In Cash at Expiration or Nothing  Description: Binary digital instrument receiving a cash amount at expiration, only if a corresponding asset hits an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   268. Function Name: B2BinaryDownAndInAssetAtExpirationOrNothing Display Name: Binary Down and In Asset at Expiration or Nothing  Description: Binary digital instrument receiving the asset at expiration, only if a corresponding asset hits a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   269. Function Name: B2BinaryUpAndInAssetAtExpirationOrNothing Display Name: Binary Up and In Asset at Expiration or Nothing  Description: Binary digital instrument receiving the asset at expiration, only if a corresponding asset hits an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash  

27 | P a g e   

  Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   270. Function Name: B2BinaryDownAndOutCashAtExpirationOrNothing Display Name: Binary Down and Out Cash at Expiration or Nothing  Description: Binary digital instrument receiving a cash amount at expiration, only if a corresponding asset does not hit a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   271. Function Name: B2BinaryUpAndOutCashAtExpirationOrNothing Display Name: Binary Up and Out Cash at Expiration or Nothing  Description: Binary digital instrument receiving a cash amount at expiration, only if a corresponding asset does not hit an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   272. Function Name: B2BinaryDownAndOutAssetAtExpirationOrNothing Display Name: Binary Down and Out Asset at Expiration or Nothing  Description: Binary digital instrument receiving the asset at expiration, only if a corresponding asset does not hit a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT      

28 | P a g e   

273. Function Name: B2BinaryUpAndOutAssetAtExpirationOrNothing Display Name: Binary Up and Out Asset at Expiration or Nothing  Description: Binary digital instrument receiving the asset at expiration, only if a corresponding asset does not hit an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   

274. Function Name: B2BinaryDownAndInCashAtExpirationOrNothingCall Display Name: Binary Down and In Cash at Expiration or Nothing Call  Description: Binary digital call option receiving the cash at expiration if the asset hits a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   

275. Function Name: B2BinaryUpAndInCashAtExpirationOrNothingCall Display Name: Binary Up and In Cash at Expiration or Nothing Call  Description: Binary digital call option receiving the cash at expiration if the asset hits an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   

276. Function Name: B2BinaryDownAndInAssetAtExpirationOrNothingCall Display Name: Binary Down and In Asset at Expiration or Nothing Call  Description: Binary digital call option receiving the asset at expiration if the asset hits a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT  

29 | P a g e   

277. Function Name: B2BinaryUpAndInAssetAtExpirationOrNothingCall Display Name: Binary Up and In Asset at Expiration or Nothing Call  Description: Binary digital call option receiving the asset at expiration if the asset hits an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   278. Function Name: B2BinaryDownAndInCashAtExpirationOrNothingPut Display Name: Binary Down and In Cash at Expiration or Nothing Put  Description: Binary digital put option receiving the cash at expiration if the asset hits a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   

279. Function Name: B2BinaryUpAndInCashAtExpirationOrNothingPut Display Name: Binary Up and In Cash at Expiration or Nothing Put  Description: Binary digital put option receiving the cash at expiration if the asset hits an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   

280. Function Name: B2BinaryDownAndInAssetAtExpirationOrNothingPut Display Name: Binary Down and In Asset at Expiration or Nothing Put  Description: Binary digital put option receiving the asset at expiration if the asset hits a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT  

30 | P a g e   

281. Function Name: B2BinaryUpAndInAssetAtExpirationOrNothingPut Display Name: Binary Up and In Asset at Expiration or Nothing Put  Description: Binary digital put option receiving the asset at expiration if the asset hits an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   282. Function Name: B2BinaryDownAndOutCashAtExpirationOrNothingCall Display Name: Binary Down and Out Cash at Expiration or Nothing Call  Description: Binary digital call option receiving a cash amount at expiration, only if a corresponding asset does not hit a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   283. Function Name: B2BinaryUpAndOutCashAtExpirationOrNothingCall Display Name: Binary Up and Out Cash at Expiration or Nothing Call  Description: Binary digital call option receiving a cash amount at expiration, only if a corresponding asset does not hit an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   284. Function Name: B2BinaryDownAndOutAssetAtExpirationOrNothingCall Display Name: Binary Down and Out Asset at Expiration or Nothing Call  Description: Binary digital call options receiving the asset at expiration, only if a corresponding asset does not hit a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity  

31 | P a g e   

  Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   285. Function Name: B2BinaryUpAndOutAssetAtExpirationOrNothingCall Display Name: Binary Up and Out Asset at Expiration or Nothing Call  Description: Binary digital call options receiving the asset at expiration, only if a corresponding asset does not hit an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   286. Function Name: B2BinaryDownAndOutCashAtExpirationOrNothingPut Display Name: Binary Down and Out Cash at Expiration or Nothing Put  Description: Binary digital put option receiving a cash amount at expiration, only if a corresponding asset does not hit a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   287. Function Name: B2BinaryUpAndOutCashAtExpirationOrNothingPut Display Name: Binary Up and Out Cash at Expiration or Nothing Put  Description: Binary digital put option receiving a cash amount at expiration, only if a corresponding asset does not hit an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT      

32 | P a g e   

288. Function Name: B2BinaryDownAndOutAssetAtExpirationOrNothingPut Display Name: Binary Down and Out Asset at Expiration or Nothing Put  Description: Binary digital put options receiving the asset at expiration, only if a corresponding asset does not hit a lower barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   289. Function Name: B2BinaryUpAndOutAssetAtExpirationOrNothingPut Display Name: Binary Up and Out Asset at Expiration or Nothing Put  Description: Binary digital put options receiving the asset at expiration, only if a corresponding asset does not hit an upper barrier or receives nothing otherwise. DT is monitoring steps: 1/12 monthly, 1/52 weekly, 1/250 daily, 0 continuously   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: DT   290. Function Name: B2BlackFuturesCallOption Display Name: Black Model on Futures Call Option  Description: Computes the value of commodities futures call option given the value of the futures contract    Input Variable: Futures Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility   291. Function Name: B2BlackFuturesPutOption Display Name: Black Model on Futures Put Option  Description: Computes the value of commodities futures put option given the value of the futures contract    Input Variable: Futures Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility      

33 | P a g e   

292. Function Name: B2BlackScholesCall Display Name: Black‐Scholes Call  Description: European Call Option using Black‐Scholes‐Merton Model    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility   293. Function Name: B2BlackScholesPut Display Name: Black‐Scholes Put  Description: European Put Option using Black‐Scholes‐Merton Model    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility   294. Function Name: B2BlackScholesProbabilityAbove Display Name: Black‐Scholes Probability (Above Strike)  Description: Computes the expected probability the stock price will rise above the strike price under a Black‐Scholes paradigm    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   295. Function Name: B2CallOptionOnTheMax Display Name: Call Option on the Max  Description: The maximum value at expiration of both assets are used in option exercise, where the call option payoff at expiration is the maximum price between Asset 1 and Asset 2 against the strike price    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation   296. Function Name: B2CallOptionOnTheMin Display Name: Call Option on the Min  Description: The minimum value at expiration of both assets are used in option exercise, where the call option payoff at expiration is the minimum price between Asset 1 and Asset 2 against the strike price    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1  

34 | P a g e   

  Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation   297. Function Name: B2CashOrNothingCall Display Name: Cash or Nothing Call  Description: At expiration, if the option is in the money, the option holder receives a predetermined cash payment. For a call option, as long as the stock or asset price exceeds the strike at expiration, cash is received    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   298. Function Name: B2CashOrNothingPut Display Name: Cash or Nothing Put  Description: At expiration, if the option is in the money, the option holder receives a predetermined cash payment. For a put option, cash is received only if the stock or asset value falls below the strike price    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   299. Function Name: B2ChooserBasicOption Display Name: Chooser Basic Option  Description: Holder chooses if the option is a call or a put by the chooser time, with the same strike price and maturity. Typically cheaper than buying a call and a put together while providing the same level of hedge    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Chooser Time    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   300. Function Name: B2ChooserComplexOption Display Name: Chooser Complex Option  Description: Holder gets to choose if the option is a call or a put within the Chooser Time, with different strike prices and maturities. Typically cheaper than buying a call and a put, while providing the same level of hedge    Input Variable: Asset    Input Variable: Call Strike    Input Variable: Put Strike    Input Variable: Chooser Time    Input Variable: Call Maturity    Input Variable: Put Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility  

35 | P a g e   

 301. Function Name: B2CommodityCallOptionModel Display Name: Commodity Call Option Model  Description: Computes the value of a commodity‐based call option based on spot and futures market, and accounting for volatility of the forward rate    Input Variable: Zero Bond Price    Input Variable: Futures Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Option Maturity    Input Variable: Futures Maturity    Input Variable: Spot Volatility    Input Variable: CY Volatility    Input Variable: Forward Volatility    Input Variable: Price‐CY Correlation    Input Variable: Price‐Forward Correlation    Input Variable: Forward‐CY Correlation    Input Variable: CY Reversion Rate    Input Variable: Forward Reversion Rate   302. Function Name: B2CommodityPutOptionModel Display Name: Commodity Put Option Model  Description: Computes the value of a commodity‐based put option based on spot and futures market, and accounting for volatility of the forward rate    Input Variable: Zero Bond Price    Input Variable: Futures Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Option Maturity    Input Variable: Futures Maturity    Input Variable: Spot Volatility    Input Variable: CY Volatility    Input Variable: Forward Volatility    Input Variable: Price‐CY Correlation    Input Variable: Price‐Forward Correlation    Input Variable: Forward‐CY Correlation    Input Variable: CY Reversion Rate    Input Variable: Forward Reversion Rate   303. Function Name: B2CompoundOptionsCallonCall Display Name: Compound Options Call on Call  Description: A compound option allowing the holder to buy (call) a call option with some maturity, in the future within the option maturity period, for a specified strike price on the option    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Option Strike    Input Variable: Option Maturity    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility      

36 | P a g e   

304. Function Name: B2CompoundOptionsPutonCall Display Name: Compound Options Put on Call  Description: A compound option allowing the holder to sell (put) a call option with some maturity, in the future within the option maturity period, for a specified strike price on the option.    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Option Strike    Input Variable: Option Maturity    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   305. Function Name: B2CompoundOptionsPutonPut Display Name: Compound Options Put on Put  Description: A compound option allowing the holder to sell (put) a call option with some maturity, in the future within the option maturity period, for a specified strike price on the option    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Option Strike    Input Variable: Option Maturity    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   306. Function Name: B2CurrencyCallOption Display Name: Currency Call Option  Description: Option to exchange foreign currency into domestic currency by buying domestic currency (selling foreign currency) at a set exchange rate on a specified date. Exchange rate is foreign currency to domestic currency    Input Variable: Spot Rate    Input Variable: Strike Rate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Domestic Risk‐free Rate    Input Variable: Foreign Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility   307. Function Name: B2CurrencyPutOption Display Name: Currency Put Option  Description: Option to exchange domestic currency into foreign currency by selling domestic currency (buying foreign currency) at a set exchange rate on a specified date. Exchange rate is foreign currency to domestic currency    Input Variable: Spot Rate    Input Variable: Strike Rate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Domestic Risk‐free Rate    Input Variable: Foreign Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility      

37 | P a g e   

308. Function Name: B2CurrencyForwardCallOption Display Name: Currency Forward Call Option  Description: Computes the value of a currency forward call option    Input Variable: Spot Rate    Input Variable: Strike Rate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Domestic Risk‐free Rate    Input Variable: Foreign Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility   309. Function Name: B2CurrencyForwardPutOption Display Name: Currency Forward Put Option  Description: Computes the value of a currency forward put option    Input Variable: Spot Rate    Input Variable: Strike Rate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Domestic Risk‐free Rate    Input Variable: Foreign Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility   310. Function Name: B2EquityLinkedFXCallOptionDomesticValue Display Name: Equity Linked FX Call Option Domestic Value  Description: Call options whose underlying asset is in a foreign equity market, and the fluctuations of the foreign exchange risk is hedged by having a strike price on the foreign exchange rate. Resulting valuation is in the domestic currency    Input Variable: FX Rate    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Domestic Risk‐free Rate    Input Variable: Foreign Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Stock Volatility    Input Variable: FX Volatility    Input Variable: Correlation   311. Function Name: B2EquityLinkedFXPutOptionDomesticValue Display Name: Equity Linked FX Put Option Domestic Value  Description: Put options whose underlying asset is in a foreign equity market, and the fluctuations of the foreign exchange risk is hedged by having a strike price on the foreign exchange rate. Resulting valuation is in the domestic currency    Input Variable: FX Rate    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Domestic Risk‐free Rate    Input Variable: Foreign Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Stock Volatility    Input Variable: FX Volatility    Input Variable: Correlation      

38 | P a g e   

312. Function Name: B2ExtremeSpreadCallOption Display Name: Extreme Spread Call Option  Description: Maturities are divided into two segments, and the call option pays the difference between the max assets from segment two and max of segment one    Input Variable: Asset    Input Variable: Min Asset Value    Input Variable: Max Asset Value    Input Variable: First period    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   313. Function Name: B2ExtremeSpreadPutOption Display Name: Extreme Spread Put Option  Description: Maturities are divided into two segments, and the put option pays the difference between the min of segment two's asset value and the min of segment one's asset value    Input Variable: Asset    Input Variable: Min Asset Value    Input Variable: Max Asset Value    Input Variable: First period    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   314. Function Name: B2ExtremeSpreadReverseCallOption Display Name: Extreme Spread Reverse Call Option  Description: Maturities are divided into two segments, and a reverse call pays the min from segment one less the min of segment two.   Input Variable: Asset    Input Variable: Min Asset Value    Input Variable: Max Asset Value    Input Variable: First period    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   315. Function Name: B2ExtremeSpreadReversePutOption Display Name: Extreme Spread Reverse Put Option  Description: Maturities are divided into two segments, and a reverse put pays the max of segment one less the max of the segment two    Input Variable: Asset    Input Variable: Min Asset Value    Input Variable: Max Asset Value    Input Variable: First period    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility      

39 | P a g e   

316. Function Name: B2FloatingStrikeLookbackCallonMin Display Name: Floating Strike Lookback Call on Min  Description: Strike price is floating, while at expiration, the payoff on the call option is being able to purchase the underlying asset at the minimum observed price during the life of the option    Input Variable: Asset    Input Variable: Observed Min    Input Variable: Observed Max    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   317. Function Name: B2FloatingStrikeLookbackPutonMax Display Name: Floating Strike Lookback Put on Max  Description: Strike price is floating, while at expiration, the payoff on the put option is being able to sell the underlying asset at the maximum observed asset price during the life of the option    Input Variable: Asset    Input Variable: Observed Min    Input Variable: Observed Max    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   318. Function Name: B2FloatingStrikePartialLookbackCallonMin Display Name: Floating Strike Partial Lookback Call on Min  Description: Strike price is floating, while at expiration, the payoff on the call option is being able to purchase the underlying asset at the minimum observed price from inception to the end of the lookback time    Input Variable: Asset    Input Variable: Observed Min    Input Variable: Observed Max    Input Variable: Lookback Length    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Above/Below   319. Function Name: B2FloatingStrikePartialLookbackPutonMax Display Name: Floating Strike Partial Lookback Put on Max  Description: Strike price is floating, while at expiration, the payoff on the put option is being able to sell the underlying at the maximum observed asset price from inception to the end of the lookback time    Input Variable: Asset    Input Variable: Observed Min    Input Variable: Observed Max    Input Variable: Lookback Length    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Above/Below      

40 | P a g e   

320. Function Name: B2ForeignEquityDomesticCurrencyCall Display Name: Foreign Equity Domestic Currency Call  Description: Computes the value of a foreign‐based equity call option struck in a domestic currency and accounting for the exchange rate volatility    Input Variable: Exchange Rate    Input Variable: Asset Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Domestic Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Stock Volatility    Input Variable: Currency Volatility    Input Variable: Correlation   321. Function Name: B2ForeignEquityDomesticCurrencyPut Display Name: Foreign Equity Domestic Currency Put  Description: Computes the value of a foreign‐based equity put option struck in a domestic currency and accounting for the exchange rate volatility    Input Variable: Exchange Rate    Input Variable: Asset Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Domestic Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Stock Volatility    Input Variable: Currency Volatility    Input Variable: Correlation   322. Function Name: B2ForeignEquityFixedFXRateDomesticValueQuantoCall Display Name: Foreign Equity Fixed FX Rate Domestic Value Quan to Call  Description: Quanto call options are denominated in another currency than the underlying asset, with an expanding or contracting protection coverage of the foreign exchange rates    Input Variable: FixedFXRate    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Domestic Risk‐free Rate    Input Variable: Foreign Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: VolatilityStock    Input Variable: VolatilityCurrency    Input Variable: Correlation   323. Function Name: B2ForeignEquityFixedFXRateDomesticValueQuantoPut Display Name: Foreign Equity Fixed FX Rate Domestic Value Quan to Put  Description: Quanto put options are denominated in another currency than the underlying asset, with an expanding or contracting protection coverage of the foreign exchange rates    Input Variable: Fixed FX Rate    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Domestic Risk‐free Rate    Input Variable: Foreign Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate  

41 | P a g e   

  Input Variable: Stock Volatility    Input Variable: Forex Volatility    Input Variable: Correlation   324. Function Name: B2ForwardStartCallOption Display Name: Forward Start Call Option  Description: Starts proportionally in or out of the money in the future. Alpha  1: call starts (1‐A)% in the money, put starts (1‐A)% out of the money. Alpha  1: call (A‐1) % out of the money, puts (A‐1)% in the money    Input Variable: Asset    Input Variable: Alpha    Input Variable: Forward Time    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   325. Function Name: B2ForwardStartPutOption Display Name: Forward Start Put Option  Description: Starts proportionally in or out of the money in the future. Alpha  1: call starts (1‐A)% in the money, put starts (1‐A)% out of the money. Alpha  1: call (A‐1) % out of the money, puts (A‐1)% in the money    Input Variable: Asset    Input Variable: Alpha    Input Variable: Forward Time    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   326. Function Name: B2FuturesForwardsCallOption Display Name: Futures Forwards Call Option  Description: Similar to a regular option but the underlying asset is a futures of forward contract. A call option is the option to buy a futures contract, with the specified futures strike price at which the futures is traded if the option is exercised    Input Variable: Futures Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility   327. Function Name: B2FuturesForwardsPutOption Display Name: Futures Forwards Put Option  Description: Similar to a regular option but the underlying asset is a futures of forward contract. A put option is the option to sell a futures contract, with the specified futures strike price at which the futures is traded if the option is exercised    Input Variable: Futures Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility      

42 | P a g e   

328. Function Name: B2FuturesSpreadCall Display Name: Futures Spread Call  Description: The payoff of a spread option is the difference between the two futures' values at expiration. The spread is Futures 1 ‐ Futures 2, and the call payoff is Spread ‐ Strike value    Input Variable: Futures 1    Input Variable: Futures 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation   329. Function Name: B2FuturesSpreadPut Display Name: Futures Spread Put  Description: The payoff of a spread option is the difference between the two futures' values at expiration. The spread is Futures 1 ‐ Futures 2, and the put payoff is Strike ‐ Spread    Input Variable: Futures 1    Input Variable: Futures 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation   330. Function Name: B2GapCallOption Display Name: Gap Call Option  Description: The call option is knocked in if the asset exceeds the reference Strike 1, and the option payoff is the asset price less Strike 2 for the underlying.   Input Variable: Asset    Input Variable: Strike 1    Input Variable: Strike 2    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   331. Function Name: B2GapPutOption Display Name: Gap Put Option  Description: The put option is knocked in only if the underlying asset is less than the reference Strike 1, providing a payoff of Strike Price 2 less the underlying asset value    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike 1    Input Variable: Strike 2    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility      

43 | P a g e   

332. Function Name: B2GeneralizedBlackScholesCallCashDividends Display Name: Generalized Black Scholes Call Cash Dividends  Description: Modification of the Generalized Black‐Scholes model to solve European call options assuming a series of dividend cash flows that may be even or uneven. A series of dividend payments and time are required      Input Variable: Asset         Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity        Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility        Input Variable: Cash Dividends       Input Variable: Dividend Times      333. Function Name: B2GeneralizedBlackScholesPutCashDividends Display Name: Generalized Black Scholes Put Cash Dividends  Description: Modification of the Generalized Black‐Scholes model to solve European put options assuming a series of dividend cash flows that may be even or uneven. A series of dividend payments and time are required      Input Variable: Asset         Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity         Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility         Input Variable: Cash Dividends       Input Variable: Dividend Times      334. Function Name: B2SwaptionEuropeanPutReceiver Display Name: Swaption European Put Receiver  Description: European Put Interest Swaption in which the buyer has the right to enter into a swap as a floating‐rate payer and fixed‐rate receiver.    Input Variable: Tenure    Input Variable: Compound Periods    Input Variable: Forward Rate    Input Variable: Strike Rate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility   335. Function Name: B2SwaptionEuropeanCallPayer Display Name: Swaption European Call Payer  Description: European Call Interest Swaption in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed‐rate payer and floating‐rate receiver.    Input Variable: Tenure    Input Variable: Compound Periods    Input Variable: Forward Rate    Input Variable: Strike Rate    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility      

44 | P a g e   

336. Function Name: B2GraduatedBarrierDownandInCall Display Name: Graduated Barrier Down and In Call  Description: Barriers are graduated ranges between lower and upper values. The option is knocked in the money proportionally depending on how low the asset value is in the range    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Lower Barrier    Input Variable: Upper Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   337. Function Name: B2GraduatedBarrierDownandOutCall Display Name: Graduated Barrier Down and Out Call  Description: Barriers are graduated ranges between lower and upper values. The option is knocked out of the money proportionally depending on how low the asset value is in the range    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Lower Barrier    Input Variable: Upper Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   338. Function Name: B2GraduatedBarrierUpandInPut Display Name: Graduated Barrier Up and In Put  Description: Barriers are graduated ranges between lower and upper values. The option is knocked in the money proportionally depending on how high the asset value is in the range    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Lower Barrier    Input Variable: Upper Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   339. Function Name: B2GraduatedBarrierUpandOutPut Display Name: Graduated Barrier Up and Out Put  Description: Barriers are graduated ranges between lower and upper values. The option is knocked out of the money proportionally depending on how high the asset value is in the range    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Lower Barrier    Input Variable: Upper Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility      

45 | P a g e   

340. Function Name: B2InverseGammaCallOption Display Name: Inverse Gamma Call Option  Description: Computes the European Call option assuming an inverse Gamma distribution, rather than a normal distribution, and is important for deep out‐of‐the‐money options    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   341. Function Name: B2InverseGammaPutOption Display Name: Inverse Gamma Put Option  Description: Computes the European Put option assuming an inverse Gamma distribution, rather than a normal distribution, and is important for deep out‐of‐the‐money options    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   342. Function Name: B2MertonJumpDiffusionCall Display Name: Merton Jump‐Diffusion Call  Description: Call value of an underlying whose asset returns are assumed to follow a Poisson Jump Diffusion process, i.e., prices jump several times a year, and cumulatively, these jumps explain a percentage of the total asset volatility    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Jumps Per Year    Input Variable: Volatility Ratio   343. Function Name: B2MertonJumpDiffusionPut Display Name: Merton Jump‐Diffusion Put  Description: Put value of an underlying whose asset returns are assumed to follow a Poisson Jump Diffusion process, i.e., prices jump several times a year, and cumulatively, these jumps explain a percentage of the total asset volatility    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Jumps Per Year    Input Variable: Volatility Ratio      

46 | P a g e   

344. Function Name: B2PerpetualCallOption Display Name: Perpetual Call Option  Description: Computes the American perpetual call option. Note that it returns an error if dividend is 0% (this is because the American option reverts to European and a perpetual European has no value)    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   345. Function Name: B2PerpetualPutOption Display Name: Perpetual Put Option  Description: Computes the American perpetual put option. Note that it returns an error if dividend is 0% (this is because the American option reverts to European and a perpetual European has no value)    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   346. Function Name: B2PutOptionOnTheMin Display Name: Put Option on the Min  Description: The minimum value at expiration of both assets are used in option exercise, where the call option payoff at expiration is the strike price against the minimum price between Asset 1 and Asset 2    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation   347. Function Name: B2PutOptionOnTheMax Display Name: Put Option on the Max  Description: The maximum value at expiration of both assets are used in option exercise, where the call option payoff at expiration is the strike price against the maximum price between Asset 1 and Asset 2    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation      

47 | P a g e   

348. Function Name: B2StockIndexCallOption Display Name: Stock Index Call Option  Description: Similar to a regular call option but the underlying asset is a reference stock index such as the Standard and Poors 500. The analysis can be solved using a Generalized Black‐Scholes‐Merton Model as well    Input Variable: Stock Index    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   349. Function Name: B2StockIndexPutOption Display Name: Stock Index Put Option  Description: Similar to a regular put option but the underlying asset is a reference stock index such as the Standard and Poors 500. The analysis can be solved using a Generalized Black‐Scholes‐Merton Model as well    Input Variable: Stock Index    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   350. Function Name: B2SuperShareOptions Display Name: Super Share Options  Description: The option has value only if the stock or asset price is between the upper and lower barriers, and at expiration, provides a payoff equivalent to the stock or asset price divided by the lower strike price (S/X Lower)    Input Variable: Asset    Input Variable: Lower Strike    Input Variable: Upper Strike    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   351. Function Name: B2TakeoverFXOption Display Name: Takeover FX Option  Description: At a successful takeover (foreign firm value in foreign currency is less than the foreign currency units), option holder can purchase the foreign units at a predetermined strike price (in exchange rates of the domestic to foreign currency)    Input Variable: Foreign Firm Value    Input Variable: Currency Units    Input Variable: Exchange Rate    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Domestic Risk‐free Rate    Input Variable: Foreign Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Stock Volatility    Input Variable: Forex Volatility    Input Variable: Correlation      

48 | P a g e   

352. Function Name: B2TimeSwitchOptionCall Display Name: Time Switch Option Call  Description: Holder gets AccumAmount x TimeSteps each time asset  strike for a call. TimeSteps is frequency asset price is checked if strike is breached (e.g., for 252 trading days, set DT as 1/252)    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Cum Amount    Input Variable: Maturity    Input Variable: Units Fulfilled    Input Variable: Time Interval DT    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   353. Function Name: B2TimeSwitchOptionPut Display Name: Time Switch Option Put  Description: Holder gets AccumAmount x TimeSteps each time asset  strike for a put. TimeSteps is frequency asset price is checked if strike is breached (e.g., for 252 trading days, set DT as 1/252)    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Cum Amount    Input Variable: Maturity    Input Variable: Units Fulfilled    Input Variable: Time Interval DT    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   354. Function Name: B2TradingDayAdjustedCall Display Name: Trading Day Adjusted Call  Description: Call option corrected for varying volatilities (higher on trading days than on non‐trading days). Trading Days Ratio is the number of trading days left until maturity divided by total trading days per year (between 250 and 252)    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Trading Ratio    Input Variable: Calendar Ratio    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   355. Function Name: B2TradingDayAdjustedPut Display Name: Trading Day Adjusted Put  Description: Put option corrected for varying volatilities (higher on trading days than on non‐trading days). Trading Days Ratio is the number of trading days left until maturity divided by total trading days per year (between 250 and 252)    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Trading Ratio    Input Variable: Calendar Ratio    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   

49 | P a g e   

356. Function Name: B2TwoAssetBarrierDownandInCall Display Name: Two Asset Barrier Down and In Call  Description: Valuable or knocked in‐the‐money only if the lower barrier is breached (reference Asset 2 goes below the barrier), and the payout is in the option on Asset 1 less the strike price    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation    Input Variable: Periodicity   357. Function Name: B2TwoAssetBarrierUpandInCall Display Name: Two Asset Barrier Up and In Call  Description: Valuable or knocked in‐the‐money only if the upper barrier is breached (reference Asset 2 goes above the barrier), and the payout is in the option on Asset 1 less the strike price    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation    Input Variable: Periodicity   358. Function Name: B2TwoAssetBarrierDownandInPut Display Name: Two Asset Barrier Down and In Put  Description: Valuable or knocked in‐the‐money only if the lower barrier is breached (reference Asset 2 goes below the barrier), and the payout is in the option on the strike price less the Asset 1 value    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation    Input Variable: Periodicity      

50 | P a g e   

359. Function Name: B2TwoAssetBarrierUpandInPut Display Name: Two Asset Barrier Up and In Put  Description: Valuable or knocked in‐the‐money only if the upper barrier is breached (reference Asset 2 goes above the barrier), and the payout is in the option on the strike price less the Asset 1 value    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation    Input Variable: Periodicity   360. Function Name: B2TwoAssetBarrierDownandOutCall Display Name: Two Asset Barrier Down and Out Call  Description: Valuable or stays in‐the‐money only if the lower barrier is not breached (reference Asset 2 does not go below the barrier), and the payout is in the option on Asset 1 less the strike price    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation    Input Variable: Periodicity   361. Function Name: B2TwoAssetBarrierUpandOutCall Display Name: Two Asset Barrier Up and Out Call  Description: Valuable or stays in‐the‐money only if the upper barrier is not breached (reference Asset 2 does not go above the barrier), and the payout is in the option on Asset 1 less the strike price    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation    Input Variable: Periodicity      

51 | P a g e   

362. Function Name: B2TwoAssetBarrierDownandOutPut Display Name: Two Asset Barrier Down and Out Put  Description: Valuable or stays in‐the‐money only if the lower barrier is not breached (reference Asset 2 does not go below the barrier), and the payout is in the option on the strike price less the Asset 1 value    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation    Input Variable: Periodicity   363. Function Name: B2TwoAssetBarrierUpandOutPut Display Name: Two Asset Barrier Up and Out Put  Description: Valuable or stays in‐the‐money only if the upper barrier is not breached (reference Asset 2 does not go above the barrier), and the payout is in the option on the strike price less the Asset 1 value    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Barrier    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation    Input Variable: Periodicity   364. Function Name: B2TwoAssetCorrelationCall Display Name: Two Asset Correlation Call  Description: Asset 1 is the benchmark asset, whereby if at expiration Asset 1's values exceed Strike 1's value, then the option is knocked in the money, and the payoff on the option is Asset 2 ‐ Strike 2, otherwise the option becomes worthless    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike 1    Input Variable: Strike 2    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation      

52 | P a g e   

365. Function Name: B2TwoAssetCorrelationPut Display Name: Two Asset Correlation Put  Description: Asset 1 is the benchmark asset, whereby if at expiration Asset 1's values is below Strike 1's value, then the put option is knocked in the money, and the payoff on the option is Strike 2 ‐ Asset 2, otherwise the option becomes worthless    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike 1    Input Variable: Strike 2    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation   366. Function Name: B2TwoAssetCashOrNothingCall Display Name: Two Asset Cash or Nothing Call  Description: Pays cash at expiration as long as both assets are in the money. For call options, both asset values must be above their respective strike prices    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike 1    Input Variable: Strike 2    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation   367. Function Name: B2TwoAssetCashOrNothingPut Display Name: Two Asset Cash or Nothing Put  Description: Pays cash at expiration as long as both assets are in the money. For put options, both assets must be below their respective strike prices    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike 1    Input Variable: Strike 2    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation      

53 | P a g e   

368. Function Name: B2TwoAssetCashOrNothingUpDown Display Name: Two Asset Cash or Nothing Up Down  Description: Cash will only be paid if the first asset is above the first strike price, and the second asset is below the second strike price at maturity    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike 1    Input Variable: Strike 2    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation   369. Function Name: B2TwoAssetCashOrNothingDownUp Display Name: Two Asset Cash or Nothing Down Up  Description: Cash will only be paid if at expiration, the first asset is below the first strike, and the second asset is above the second strike    Input Variable: Asset 1    Input Variable: Asset 2    Input Variable: Strike 1    Input Variable: Strike 2    Input Variable: Cash    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate 1    Input Variable: Dividend Rate 2    Input Variable: Volatility 1    Input Variable: Volatility 2    Input Variable: Correlation   370. Function Name: B2WriterExtendibleCallOption Display Name: Writer Extendible Call Option  Description: The call option is extended beyond the initial maturity to an extended date with a new extended strike if at maturity, the option is out of the money, providing a safety net of time for the option holder    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Strike Extended    Input Variable: Maturity    Input Variable: Maturity Extended    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   371. Function Name: B2WriterExtendiblePutOption Display Name: Writer Extendible Put Option  Description: The put option is extended beyond the initial maturity to an extended date with a new extended strike if at maturity, the option is out of the money, providing a safety net of time for the option holder    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Strike Extended  

54 | P a g e   

  Input Variable: Maturity    Input Variable: Maturity Extended    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Volatility   372. Function Name: B2FixedStrikeLookbackCallonMin Display Name: Fixed Strike Lookback Call on Min  Description: Strike price is fixed, while at expiration, the payoff is the difference between the maximum asset price less the strike price, during the lifetime of the option    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Observed Min    Input Variable: Observed Max    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend    Input Variable: Volatility   373. Function Name: B2FixedStrikeLookbackPutonMax Display Name: Fixed Strike Lookback Put on Max  Description: Strike price is fixed, while at expiration, the payoff is the maximum difference between the lowest observed asset price less the strike price, during the lifetime of the option    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Observed Min    Input Variable: Observed Max    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend    Input Variable: Volatility   

374. Function Name: B2FixedStrikePartialLookbackCallonMin Display Name: Fixed Strike Partial Lookback Call on Min  Description: Strike price is fixed, while at expiration, the payoff is the difference between the maximum asset price less the strike, during the starting period of the lookback to the maturity of the option    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Lookback Start    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend    Input Variable: Volatility   

375. Function Name: B2FixedStrikePartialLookbackPutonMax Display Name: Fixed Strike Partial Lookback Put on Max  Description: Strike price is fixed, while at expiration, the payoff is the maximum difference between the lowest observed asset price less the strike, during the starting period of the lookback to the maturity of the option    Input Variable: Asset    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Lookback Start    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend    Input Variable: Volatility  

55 | P a g e   

 FINANCIAL RATIOS   376. Function Name: B2RatiosBasicEarningPower Display Name: Basic Earning Power  Description: Computes the basic earning power (BEP) by accounting for earnings before interest and taxes (EBIT) and the amount of total assets employed    Input Variable: EBIT    Input Variable: Total Asset   377. Function Name: B2RatiosBetaLevered Display Name: Beta (Levered Firm)  Description: Computes the levered beta from an unlevered beta level after accounting for the tax rate, total debt and equity values    Input Variable: Debt    Input Variable: Equity    Input Variable: Beta Unlevered    Input Variable: Tax Rate   378. Function Name: B2RatiosBetaUnlevered Display Name: Beta (Unlevered Firm)  Description: Computes the unlevered beta from a levered beta level after accounting for the tax rate, total debt and equity values    Input Variable: Debt    Input Variable: Equity    Input Variable: Beta Levered    Input Variable: Tax Rate   379. Function Name: B2RatiosBookValuePerShare Display Name: Book Value Per Share  Description: Computes the book value per share (BV) by accounting for the total common equity amount and number of shares outstanding    Input Variable: Common Equity    Input Variable: Shares Outstanding   380. Function Name: B2RatiosCapitalCharge Display Name: Capital Charge  Description: Computes the capital charge value (typically used to compute the economic profit of a project)    Input Variable: Invested Capital    Input Variable: WACC   381. Function Name: B2RatiosCAPM Display Name: CAPM Required Rate of Return  Description: Computes the capital asset pricing model's required rate of return in percent, given some benchmark market return, beta risk coefficient, and risk‐free rate    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Market Return    Input Variable: Beta      

56 | P a g e   

382. Function Name: B2RatiosCashFlowtoEquityLeveredFirm Display Name: Cash Flow to Equity (Levered Firm)  Description: Cash flow to equity for a levered firm (accounting for operating expenses, taxes, depreciation, amortization, capital expenditures, change in working capital, preferred dividends, principal repaid and new debt issues)    Input Variable: Revenues    Input Variable: Operating Expenses    Input Variable: Depreciation    Input Variable: Amortization    Input Variable: Interest Rate    Input Variable: Tax Rate    Input Variable: Working Capital    Input Variable: Preferred Dividend    Input Variable: Principal Repaid    Input Variable: New Debt Issue    Input Variable: Capital Expenditures   383. Function Name: B2RatiosCashFlowtoEquityUnleveredFirm Display Name: Cash Flow to Equity (Unlevered Firm)  Description: Cash flow to equity for an unlevered firm (accounting for operating expenses, taxes, depreciation, amortization, capital expenditures, change in working capital and taxes)    Input Variable: Revenues    Input Variable: Operating Expenses    Input Variable: Depreciation    Input Variable: Amortization    Input Variable: Tax Rate    Input Variable: Working Capital    Input Variable: Capital Expenditures   384. Function Name: B2RatiosCashFlowtoFirm Display Name: Cash Flow to Firm  Description: Cash flow to the firm (accounting for earnings before interest and taxes EBIT, tax rate, depreciation, capital expenditures and change in working capital)    Input Variable: EBIT    Input Variable: Tax Rate    Input Variable: Depreciation    Input Variable: Capital Expenditures    Input Variable: Working Capital   385. Function Name: B2RatiosContinuingValue1 Display Name: Continuing Value (I)  Description: Computes the continuing value based on a constant growth rate of free cash flows to perpetuity using a Gordon Growth Model    Input Variable: Free Cash Flow    Input Variable: Growth Rate    Input Variable: WACC   

386. Function Name: B2RatiosContinuingValue2 Display Name: Continuing Value (II)  Description: Computes the continuing value based on a constant growth rate of free cash flows to perpetuity using net operating profit after taxes (NOPAT), return on invested capital (ROIC), growth rate and current free cash flow    Input Variable: NOPAT    Input Variable: Growth Rate    Input Variable: ROIC    Input Variable: WACC  

57 | P a g e   

 387. Function Name: B2RatiosCostEquity Display Name: Cost of Equity  Description: Computes the cost of equity (as used in a CAPM model) using the dividend rate, growth rate of dividends, and current equity price    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Growth Rate    Input Variable: Equity Price   388. Function Name: B2RatiosCurrentRatio Display Name: Current Ratio  Description: Computes the current ratio by accounting for the individual asset and liabilities    Input Variable: Cash    Input Variable: Receivables    Input Variable: Inventory    Input Variable: Payables    Input Variable: Notes    Input Variable: Accruals   389. Function Name: B2RatiosDaysSalesOutstanding Display Name: Days Sales Outstanding  Description: Computes the days sales outstanding by looking at the accounts receivables value, total annual sales, and number of days per year    Input Variable: Receivables    Input Variable: Annual Sales    Input Variable: Days Per Year   390. Function Name: B2RatiosDebtAssetRatio Display Name: Debt to Asset Ratio  Description: Computes the debt to asset ratio by accounting for the total debt and total asset values    Input Variable: Total Debt    Input Variable: Total Asset   391. Function Name: B2RatiosDebtEquityRatio Display Name: Debt to Equity Ratio  Description: Computes the debt to equity ratio by accounting for the total debt and total common equity levels    Input Variable: Total Debt    Input Variable: Total Equity   392. Function Name: B2RatiosDebtRatio1 Display Name: Debt Ratio (I)  Description: Computes the debt ratio by accounting for the total debt and total asset values    Input Variable: Total Debt    Input Variable: Total Asset   393. Function Name: B2RatiosDebtRatio2 Display Name: Debt Ratio (II)  Description: Computes the debt ratio by accounting for the total equity and total asset values    Input Variable: Total Asset    Input Variable: Total Equity      

58 | P a g e   

394. Function Name: B2RatiosDividendsPerShare Display Name: Dividends Per Share  Description: Computes the dividends per share (DPS) by accounting for the dividend payment amount and number of shares outstanding    Input Variable: Total Dividends Paid    Input Variable: Shares Outstanding   395. Function Name: B2RatiosEarningsPerShare Display Name: Earnings Per Share  Description: Computes the earnings per share (EPS) by accounting for the net income amount and number of shares outstanding    Input Variable: Net Income    Input Variable: Shares Outstanding   396. Function Name: B2RatiosEconomicProfit1 Display Name: Economic Profit (I)  Description: Computes the economic profit using invested capital, return on invested capital (ROIC) and weighted average cost of capital (WACC)    Input Variable: Invested Capital    Input Variable: ROIC    Input Variable: WACC   397. Function Name: B2RatiosEconomicProfit2 Display Name: Economic Profit (II)  Description: Computes the economic profit using net operating profit after tax (NOPAT), return on invested capital (ROIC) and weighted average cost of capital (WACC)    Input Variable: NOPAT    Input Variable: Invested Capital    Input Variable: WACC   398. Function Name: B2RatiosEconomicProfit3 Display Name: Economic Profit (III)  Description: Computes the economic profit using net operating profit after tax (NOPAT) and capital charge    Input Variable: NOPAT    Input Variable: Capital Charge   399. Function Name: B2RatiosEconomicValueAdded Display Name: Economic Value Added  Description: Computes the economic value added using earnings before interest and taxes (EBIT), total capital employed, tax rate, and weighted average cost of capital (WACC)    Input Variable: EBIT    Input Variable: Total Capital    Input Variable: WACC    Input Variable: Tax Rate   400. Function Name: B2RatiosEquityMultiplier Display Name: Equity Multiplier  Description: Computes the equity multiplier (the ratio of total assets to total equity)    Input Variable: Total Asset    Input Variable: Total Equity      

59 | P a g e   

401. Function Name: B2RatiosFixedAssetTurnover Display Name: Fixed Asset Turnover  Description: Computes the fixed asset turnover by accounting for the annual sales levels and net fixed assets    Input Variable: Sales    Input Variable: Net Fixed Assets   402. Function Name: B2RatiosInventoryTurnover Display Name: Inventory Turnover  Description: Computes the inventory turnover using sales and inventory levels    Input Variable: Sales    Input Variable: Inventory   403. Function Name: B2RatiosMarketBookRatio1 Display Name: Market to Book Ratio (I)  Description: Computes the market to book value per share by accounting for the share price, total common equity value, and the number of shares outstanding    Input Variable: Share Price    Input Variable: Common Equity    Input Variable: Shares Outstanding   404. Function Name: B2RatiosMarketBookRatio2 Display Name: Market to Book Ratio (II)  Description: Computes the market to book value per share by accounting for the share price and the book value (BV) per share    Input Variable: Share Price    Input Variable: Book Value Per Share   405. Function Name: B2RatiosMarketValueAdded Display Name: Market Value Added  Description: Computes the market value added by accounting for the stock price, total common equity, and number of shares outstanding    Input Variable: Shares Outstanding    Input Variable: Share Price    Input Variable: Common Equity   406. Function Name: B2RatiosNominalCashFlow Display Name: Nominal Cash Flow  Description: Computes the nominal cash flow amount assuming some inflation rate, real cash flow, and the number of years in the future    Input Variable: Real Cash Flow    Input Variable: Inflation Rate    Input Variable: Year   407. Function Name: B2RatiosNominalDiscountRate Display Name: Nominal Discount Rate  Description: Computes the nominal discount rate assuming some inflation rate and real discount rate    Input Variable: Real Rate    Input Variable: Inflation Rate   408. Function Name: B2RatiosPERatio1 Display Name: Price to Earnings Ratio (I)  Description: Computes the price to earnings ratio (PE) using stock price and net income    Input Variable: Share Price    Input Variable: Net Income    Input Variable: Shares Outstanding  

60 | P a g e   

 409. Function Name: B2RatiosPERatio2 Display Name: Price to Earnings Ratio (II)  Description: Computes the price to earnings ratio (PE) using stock price and earnings per share (EPS)    Input Variable: Share Price    Input Variable: EPS   410. Function Name: B2RatiosPERatio3 Display Name: Price to Earnings Ratio (III)  Description: Computes the price to earnings ratio (PE) using growth rates, rate of return, and discount rate    Input Variable: Returns    Input Variable: Discount Rate    Input Variable: Growth Rate   411. Function Name: B2RatiosProfitMargin Display Name: Profit Margin  Description: Computes the profit margin by taking the ratio of net income to annual sales    Input Variable: Net Income    Input Variable: Sales   412. Function Name: B2RatiosQuickRatio Display Name: Quick Ratio  Description: Computes the quick ratio by accounting for the individual asset and liabilities    Input Variable: Cash    Input Variable: Receivables    Input Variable: Payables    Input Variable: Notes    Input Variable: Accruals   413. Function Name: B2RatiosRealCashFlow Display Name: Real Cash Flow  Description: Computes the real cash flow amount assuming some inflation rate, nominal cash flow (Nominal CF), and the number of years in the future    Input Variable: Nominal CF    Input Variable: Inflation Rate    Input Variable: Year   414. Function Name: B2RatiosRealDiscountRate Display Name: Real Discount Rate  Description: Computes the real discount rate assuming some inflation rate and nominal discount rate    Input Variable: Nominal Rate    Input Variable: Inflation Rate   415. Function Name: B2RatiosReturnonAsset1 Display Name: Return on Asset (I)  Description: Computes the return on asset using net income amount and total assets employed    Input Variable: Net Income    Input Variable: Total Asset   416. Function Name: B2RatiosReturnonAsset2 Display Name: Return on Asset (II)  Description: Computes the return on asset using net profit margin percentage and total asset turnover ratio    Input Variable: Net Profit Margin    Input Variable: Total Asset Turnover  

61 | P a g e   

 417. Function Name: B2RatiosReturnonEquity1 Display Name: Return on Equity (I)  Description: Computes return on equity using net income and total common equity values    Input Variable: Net Income    Input Variable: Common Equity   418. Function Name: B2RatiosReturnonEquity2 Display Name: Return on Equity (II)  Description: Computes return on equity using return on asset (ROA), total asset, and total equity values    Input Variable: ROA    Input Variable: Total Asset    Input Variable: Total Equity   419. Function Name: B2RatiosReturnonEquity3 Display Name: Return on Equity (III)  Description: Computes return on equity using net income, total sales, total asset, and total common equity values    Input Variable: Net Income    Input Variable: Sales    Input Variable: Total Asset    Input Variable: Common Equity   420. Function Name: B2RatiosReturnonEquity4 Display Name: Return on Equity (IV)  Description: Computes return on equity using net profit margin, total asset turnover, and equity multiplier values    Input Variable: Net Profit Margin    Input Variable: Total Asset Turnover    Input Variable: Equity Multiplier   421. Function Name: B2RatiosROIC Display Name: Return on Invested Capital (ROIC)  Description: Computes the return on invested capital (typically used for computing economic profit) accounting for change in working capital, property, plant and equipment (PPE) and other assets    Input Variable: NOPAT    Input Variable: Working Capital    Input Variable: PPE    Input Variable: Other Assets   422. Function Name: B2RatiosShareholderEquity Display Name: Shareholder Equity  Description: Computes the common shareholder's equity after accounting for total assets, total liabilities and preferred stocks    Input Variable: Assets    Input Variable: Liabilities    Input Variable: Preferred Stock   423. Function Name: B2RatiosTimesInterestEarned Display Name: Times Interest Earned  Description: Computes the times interest earned ratio by accounting for earnings before interest and taxes (EBIT) and the amount of interest payment    Input Variable: EBIT    Input Variable: Interest      

62 | P a g e   

424. Function Name: B2RatiosTotalAssetTurnover Display Name: Total Asset Turnover  Description: Computes the total asset turnover by accounting for the annual sales levels and total assets    Input Variable: Sales    Input Variable: Total Asset   425. Function Name: B2RatiosWACC1 Display Name: Weighted Average Cost of Capital WACC (I)  Description: Computes the weighted average cost of capital (WACC) using market values of debt, preferred equity, and common equity, as well as their respective costs    Input Variable: Cost of Debt BT    Input Variable: Tax Rate    Input Variable: MV Debt    Input Variable: MV Preferred Equity    Input Variable: MV Equity    Input Variable: Cost of Preferred Equity AT    Input Variable: Cost of Equity   426. Function Name: B2RatiosWACC2 Display Name: Weighted Average Cost of Capital WACC (II)  Description: Computes the weighted average cost of capital (WACC) using market values of debt, market values of common equity, as well as their respective costs    Input Variable: Unlevered Cost of Equity    Input Variable: Cost of Debt    Input Variable: MV Debt    Input Variable: MV Equity    Input Variable: Tax Rate    FORECASTING, EXTRAPOLATION AND INTERPOLATION  427. Function Name: B2Arima Display Name: ARIMA  Description: Forecasts time‐series variables using the Box‐Jenkins autoregressive integrated moving average model.       Input Variable: Time‐Series Data       Input Variable: Exogenous Data       Input Variable: P         Input Variable: D         Input Variable: Q         Input Variable: Max Iteration       Input Variable: Forecasts       Input Variable: Backcast       428. Function Name: B2CubicSpline Display Name: Cubic Spline  Description: Interpolates and extrapolates the unknown Y values (based on the required X value) given some series of known X and Y values, and can be used to interpolate inside the data sample or extrapolate outside the known sample.     Input Variable: Known Xs       Input Variable: Known Ys       Input Variable: Required          

63 | P a g e   

429. Function Name: B2ExponentialBrownianMotion Display Name: Exponential Brownian Motion  Description: Provides the next period forecast in an exponential Brownian motion stochastic process.      Input Variable: Initial Value       Input Variable: Drift Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Horizon       Input Variable: Steps       Input Variable: Random Seed       Input Variable: Iterations      430. Function Name: B2GARCH Display Name: GARCH  Description: Forecasts volatility with a GARCH(P,Q) process (default is P=1, Q=1), returning the Alpha, Beta, Omega, and annualized volatility estimates.     Input Variable: GARCH Stock Prices       Input Variable: Periodicity       Input Variable: Predictive Base       Input Variable: Forecast Period       Input Variable: Variance Targeting       Input Variable: P       Input Variable: Q      431. Function Name: B2JumpDiffusion Display Name: Jump Diffusion  Description: Provides the next period forecast in a jump diffusion stochastic process.         Input Variable: Initial Value       Input Variable: Drift Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Horizon       Input Variable: Steps       Input Variable: Random Seed       Input Variable: Iterations       Input Variable: Jump Rate       Input Variable: Jump Size      432. Function Name: B2JumpDiffusionAndMeanReversion Display Name: Jump Diffusion And Mean Reversion  Description: Provides the next period forecast in a jump diffusion and mean reversion stochastic process.     Input Variable: Initial Value       Input Variable: Drift Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Horizon       Input Variable: Steps       Input Variable: Random Seed       Input Variable: Iterations       Input Variable: Jump Rate       Input Variable: Jump Size       Input Variable: Reversion Rate       Input Variable: Long‐Term Level         

64 | P a g e   

433. Function Name: B2LinearInterpolation Display Name: Linear Interpolation  Description: Computes the linearly interpolated values of missing elements in a time‐series      Input Variable: Periods       Input Variable: Values       Input Variable: Single Period      434. Function Name: B2MultipleRegressionAnalysis Display Name: Multiple Regression Analysis  Description: Returns the results from a multiple regression analysis.      Input Variable: Dependent Variable       Input Variable: Independent Variables       Input Variable: Non‐Linear       Input Variable: Lags      435. Function Name: B2NonlinearExtrapolation Display Name: Nonlinear Extrapolation  Description: Returns the time series forecasts from a nonlinear trend extrapolation model.      Input Variable: Data       Input Variable: Forecasts      436. Function Name: B2SCurveValue Display Name: S‐Curve Value  Description: Computes the S‐Curve extrapolation's next forecast value based on previous value, growth rate and maximum capacity levels    Input Variable: Previous Value    Input Variable: Growth Rate    Input Variable: Max Capacity   437. Function Name: B2SCurveSaturation Display Name: S‐Curve Saturation  Description: Computes the S‐Curve extrapolation's saturation level based on previous value, growth rate and maximum capacity levels    Input Variable: Previous Value    Input Variable: Growth Rate    Input Variable: Max Capacity   438. Function Name: B2YieldCurveNS Display Name: Yield Curve (Nelson‐Siegel)  Description: Returns the Yield Curve at various points in time using the Nelson‐Siegel approach    Input Variable: Time    Input Variable: Beta 0    Input Variable: Beta 1    Input Variable: Beta 2    Input Variable: Lambda   439. Function Name: B2YieldCurveBIM Display Name: Yield Curve (Bliss)  Description: Returns the Yield Curve at various points in time using the Bliss model    Input Variable: Time    Input Variable: Beta 0    Input Variable: Beta 1    Input Variable: Beta 2    Input Variable: Lambda 1    Input Variable: Lambda 2  

65 | P a g e   

INVENTORY ANALYSIS   440. Function Name: B2ZEOQ Display Name: Economic Order Quantity  Description: Economic Order Quantity's order size on each order    Input Variable: Demand    Input Variable: Order Cost    Input Variable: Holding Cost   441. Function Name: B2ZEOQOrders Display Name: Economic Order Quantity (Orders)  Description: Economic Order Quantity's number of orders per year   Input Variable: Demand    Input Variable: Order Cost    Input Variable: Holding Cost   442. Function Name: B2ZEOQProbability Display Name: Economic Order Quantity (Probability)  Description: Economic Order Quantity's probability of out of stock   Input Variable: Demand    Input Variable: Order Cost    Input Variable: Holding Cost    Input Variable: Lost Sales Cost   443. Function Name: B2ZEOQReorderPoint Display Name: Economic Order Quantity (Reorder Point)  Description: Economic Order Quantity's reorder point   Input Variable: Demand    Input Variable: Order Cost    Input Variable: Holding Cost    Input Variable: Lost Sales Cost    Input Variable: Avg Lead Time    Input Variable: Sigma Demand    Input Variable: Sigma Lead Time   444. Function Name: B2ZEOQExcess Display Name: Economic Order Quantity (Excess)  Description: Economic Order Quantity's excess safety stock level   Input Variable: Demand    Input Variable: Order Cost    Input Variable: Holding Cost    Input Variable: Lost Sales Cost    Input Variable: Average Lead Time    Input Variable: Sigma Demand    Input Variable: Sigma Lead Time   445. Function Name: B2ZEOB Display Name: Economic Order Batch  Description: Returns the Economic Order Batch or the optimal quantity to be manufactured on each production batch    Input Variable: Demand    Input Variable: Capacity    Input Variable: Batch Cost    Input Variable: Holding Cost  

66 | P a g e   

 446. Function Name: B2ZEOBBatch Display Name: Economic Order Batch (Batches)  Description: Returns the Economic Order Batch analysis' optimal number of batches to be manufactured per year   Input Variable: Demand    Input Variable: Capacity    Input Variable: Batch Cost    Input Variable: Holding Cost   447. Function Name: B2ZEOBProductionCost Display Name: Economic Order Batch (Production Cost)  Description: Returns the Economic Order Batch analysis' total cost of setting up production per year if manufactured at the optimal level    Input Variable: Demand    Input Variable: Capacity    Input Variable: Batch Cost    Input Variable: Holding Cost   448. Function Name: B2ZEOBHoldingCost Display Name: Economic Order Batch (Holding Cost)  Description: Returns the Economic Order Batch analysis' cost of holding excess units per year if manufactured at the optimal level    Input Variable: Demand    Input Variable: Capacity    Input Variable: Batch Cost    Input Variable: Holding Cost   449. Function Name: B2ZEOBTotalCost Display Name: Economic Order Batch (Total Cost)  Description: Returns the Economic Order Batch analysis' total cost of production and holding costs per year if manufactured at the optimal level    Input Variable: Demand    Input Variable: Capacity    Input Variable: Batch Cost    Input Variable: Holding Cost     PROBABILITY DISTRIBUTIONS (CDF, PDF, ICDF)   450. Function Name: B2DistributionCDFBernoulli Display Name: CDF Bernoulli  Description: Computes the Bernoulli distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Prob of Success    Input Variable: X   451. Function Name: B2DistributionCDFBeta Display Name: CDF Beta  Description: Computes the Beta distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X      

67 | P a g e   

452. Function Name: B2DistributionCDFBinomial Display Name: CDF Binomial  Description: Computes the Binomial distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Trials    Input Variable: Prob of Success    Input Variable: X   453. Function Name: B2DistributionCDFChiSquare Display Name: CDF Chi Square  Description: Computes the Chi‐Square distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Degrees of Freedom    Input Variable: X   454. Function Name: B2DistributionCDFDiscreteUniform Display Name: CDF Discrete Uniform  Description: Computes the Discrete Uniform distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum    Input Variable: X   455. Function Name: B2DistributionCDFExponential Display Name: CDF Exponential  Description: Computes the Exponential distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Lambda    Input Variable: X   456. Function Name: B2DistributionCDFFDist Display Name: CDF FDist  Description: Computes the F distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: DF Numerator    Input Variable: DF Denominator    Input Variable: X   457. Function Name: B2DistributionCDFGamma Display Name: CDF Gamma  Description: Computes the Gamma distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X   458. Function Name: B2DistributionCDFGeometric Display Name: CDF Geometric  Description: Computes the Geometric distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Prob of Success    Input Variable: X      

68 | P a g e   

459. Function Name: B2DistributionCDFGumbelMax Display Name: CDF Gumbel Max  Description: Computes the Gumbel Max distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X   460. Function Name: B2DistributionCDFGumbelMin Display Name: CDF Gumbel Min  Description: Computes the Gumbel Min distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X   461. Function Name: B2DistributionCDFLogistic Display Name: CDF Logistic  Description: Computes the Logistic distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X   462. Function Name: B2DistributionCDFLognormal Display Name: CDF Lognormal  Description: Computes the Lognormal distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Mean    Input Variable: Standard Deviation    Input Variable: X   463. Function Name: B2DistributionCDFNormal Display Name: CDF Normal  Description: Computes the Normal distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Mean    Input Variable: Standard Deviation    Input Variable: X   464. Function Name: B2DistributionCDFPareto Display Name: CDF Pareto  Description: Computes the Pareto distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X   465. Function Name: B2DistributionCDFPoisson Display Name: CDF Poisson  Description: Computes the Poisson distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Lambda    Input Variable: X  

69 | P a g e   

 466. Function Name: B2DistributionCDFRayleigh Display Name: CDF Rayleigh  Description: Computes the Rayleigh distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Beta    Input Variable: X   467. Function Name: B2DistributionCDFTDist Display Name: CDF TDist  Description: Computes the Student's T distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X     Input Variable: Degrees of Freedom    Input Variable: X   468. Function Name: B2DistributionCDFTriangular Display Name: CDF Triangular  Description: Computes the Triangular distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X    Input Variable: Minimum    Input Variable: Most Likely    Input Variable: Maximum    Input Variable: X   469. Function Name: B2DistributionCDFUniform Display Name: CDF Uniform  Description: Computes the Uniform distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X     Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum    Input Variable: X   470. Function Name: B2DistributionCDFWeibull Display Name: CDF Weibull  Description: Computes the Weibull distribution's theoretical Cumulative Distribution (CDF), that is, the cumulative probability of the distribution at all points less than or equal to X     Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X   471. Function Name: B2DistributionICDFBernoulli Display Name: ICDF Bernoulli  Description: Computes the Bernoulli distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Prob of Success    Input Variable: Probability      

70 | P a g e   

472. Function Name: B2DistributionICDFBeta Display Name: ICDF Beta  Description: Computes the Beta distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: Probability   473. Function Name: B2DistributionICDFBinomial Display Name: ICDF Binomial  Description: Computes the Binomial distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Trials    Input Variable: Prob of Success    Input Variable: Probability   474. Function Name: B2DistributionICDFChiSquare Display Name: ICDF Chi Square  Description: Computes the Chi‐Square distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Degrees of Freedom    Input Variable: Probability   475. Function Name: B2DistributionICDFDiscreteUniform Display Name: ICDF Discrete Uniform  Description: Computes the Discrete Uniform distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum    Input Variable: Probability   476. Function Name: B2DistributionICDFExponential Display Name: ICDF Exponential  Description: Computes the Exponential distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Lambda    Input Variable: Probability   477. Function Name: B2DistributionICDFFDist Display Name: ICDF FDist  Description: Computes the F distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: DF Numerator    Input Variable: DF Denominator    Input Variable: Probability      

71 | P a g e   

478. Function Name: B2DistributionICDFGamma Display Name: ICDF Gamma  Description: Computes the Gamma distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: Probability   479. Function Name: B2DistributionICDFGeometric Display Name: ICDF Geometric  Description: Computes the Geometric distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Prob of Success    Input Variable: Probability   480. Function Name: B2DistributionICDFGumbelMax Display Name: ICDF Gumbel Max  Description: Computes the Gumbel Max distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: Probability   481. Function Name: B2DistributionICDFGumbelMin Display Name: ICDF Gumbel Min  Description: Computes the Gumbel Min distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: Probability   482. Function Name: B2DistributionICDFLogistic Display Name: ICDF Logistic  Description: Computes the Logistic distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: Probability   483. Function Name: B2DistributionICDFLognormal Display Name: ICDF Lognormal  Description: Computes the Lognormal distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Mean    Input Variable: Standard Deviation    Input Variable: Probability      

72 | P a g e   

484. Function Name: B2DistributionICDFNormal Display Name: ICDF Normal  Description: Computes the Normal distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Mean    Input Variable: Standard Deviation    Input Variable: Probability   485. Function Name: B2DistributionICDFPareto Display Name: ICDF Pareto  Description: Computes the Pareto distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: Probability   486. Function Name: B2DistributionICDFPoisson Display Name: ICDF Poisson  Description: Computes the Poisson distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Lambda    Input Variable: Probability   487. Function Name: B2DistributionICDFRayleigh Display Name: ICDF Rayleigh  Description: Computes the Rayleigh distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Beta    Input Variable: Probability   488. Function Name: B2DistributionICDFTDist Display Name: ICDF TDist  Description: Computes the Student's T distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Degrees of Freedom    Input Variable: Probability   489. Function Name: B2DistributionICDFTriangular Display Name: ICDF Triangular  Description: Computes the Triangular distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Minimum    Input Variable: Likely    Input Variable: Maximum    Input Variable: Probability      

73 | P a g e   

490. Function Name: B2DistributionICDFUniform Display Name: ICDF Uniform  Description: Computes the Uniform distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum    Input Variable: Probability   491. Function Name: B2DistributionICDFWeibull Display Name: ICDF Weibull  Description: Computes the Weibull distribution's theoretical Inverse Cumulative Distribution (ICDF), that is, given the cumulative probability between 0 and 1, and the distribution’s parameters, the function returns the relevant X value    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: Probability   492. Function Name: B2DistributionPDFBernoulli Display Name: PDF Bernoulli  Description: Computes the Bernoulli distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of a discrete distribution returns the exact probability mass or probability of occurrence    Input Variable: Prob of Success    Input Variable: X   493. Function Name: B2DistributionPDFBeta Display Name: PDF Beta  Description: Computes the Beta distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X   494. Function Name: B2DistributionPDFBinomial Display Name: PDF Binomial  Description: Computes the Binomial distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of a discrete distribution returns the exact probability mass or probability of occurrence    Input Variable: Trials    Input Variable: Prob of Success    Input Variable: X   495. Function Name: B2DistributionPDFChiSquare Display Name: PDF Chi Square  Description: Computes the Chi‐Square distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of occurrence but the PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Degrees of Freedom    Input Variable: X   496. Function Name: B2DistributionPDFDiscreteUniform Display Name: PDF Discrete Uniform  Description: Computes the Discrete Uniform distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of a discrete distribution returns the exact probability mass or probability of occurrence    Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum    Input Variable: X  

74 | P a g e   

 497. Function Name: B2DistributionPDFExponential Display Name: PDF Exponential  Description: Computes the Exponential distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Lambda    Input Variable: X   498. Function Name: B2DistributionPDFFDist Display Name: PDF FDist  Description: Computes the F distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: DF Numerator    Input Variable: DF Denominator    Input Variable: X   499. Function Name: B2DistributionPDFGamma Display Name: PDF Gamma  Description: Computes the Gamma distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X   500. Function Name: B2DistributionPDFGeometric Display Name: PDF Geometric  Description: Computes the Geometric distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of a discrete distribution returns the exact probability mass or probability of occurrence    Input Variable: Prob of Success    Input Variable: X   501. Function Name: B2DistributionPDFGumbelMax Display Name: PDF Gumbel Max  Description: Computes the Gumbel Max distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X   502. Function Name: B2DistributionPDFGumbelMin Display Name: PDF Gumbel Min  Description: Computes the Gumbel Min distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X   503. Function Name: B2DistributionPDFLogistic Display Name: PDF Logistic  Description: Computes the Logistic distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X  

75 | P a g e   

 504. Function Name: B2DistributionPDFLognormal Display Name: PDF Lognormal  Description: Computes the Lognormal distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Mean    Input Variable: Standard Deviation    Input Variable: X   505. Function Name: B2DistributionPDFNormal Display Name: PDF Normal  Description: Computes the Normal distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Mean    Input Variable: Standard Deviation    Input Variable: X   506. Function Name: B2DistributionPDFPareto Display Name: PDF Pareto  Description: Computes the Pareto distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X   507. Function Name: B2DistributionPDFPoisson Display Name: PDF Poisson  Description: Computes the Poisson distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of a discrete distribution returns the exact probability mass or probability of occurrence    Input Variable: Lambda    Input Variable: X   508. Function Name: B2DistributionPDFRayleigh Display Name: PDF Rayleigh  Description: Computes the Rayleigh distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Beta    Input Variable: X   509. Function Name: B2DistributionPDFTDist Display Name: PDF TDist  Description: Computes the Student's T distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Degrees of Freedom    Input Variable: X   510. Function Name: B2DistributionPDFTriangular Display Name: PDF Triangular  Description: Computes the Triangular distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Minimum    Input Variable: Most Likely    Input Variable: Maximum    Input Variable: X  

76 | P a g e   

 511. Function Name: B2DistributionPDFUniform Display Name: PDF Uniform  Description: Computes the Uniform distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum    Input Variable: X   512. Function Name: B2DistributionPDFWeibull Display Name: PDF Weibull  Description: Computes the Weibull distribution's theoretical Probability Density (PDF). The PDF of continuous distributions are only theoretical values and not exact probabilities    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: X   513. Function Name: B2StandardNormalBivariateCDF Display Name: Standard Normal Bivariate CDF  Description: Given the two Z‐scores and correlation, returns the value of the bivariate standard normal (means of zero, variances of 1) cumulative distribution    Input Variable: Z1    Input Variable: Z2    Input Variable: Correlation   514. Function Name: B2StandardNormalCDF Display Name: Standard Normal CDF  Description: Given the Z‐score, returns the value of the standard normal (mean of zero, variance of 1) cumulative distribution    Input Variable: Z Score   515. Function Name: B2StandardNormalPDF Display Name: Standard Normal PDF  Description: Given the Z‐score, returns the value of the standard normal (mean of zero, variance of 1) probability density    Input Variable: Z Score   516. Function Name: B2StandardNormalInverseCDF Display Name: Standard Normal Inverse CDF  Description: Given the probability, returns the value of the inverse standard normal cumulative distribution (mean of zero, variance of 1)    Input Variable: Probability   517. Function Name: B2NormalTransform Display Name: Normal Transform  Description: Transforms the raw data into a normalized distribution    Input Variable: Probability    Input Variable: Mean    Input Variable: Standard Deviation         

77 | P a g e   

PROBABILITY DISTRIBUTIONS AND THEORETICAL MOMENTS  518. Function Name: B2DistributionBernoulliMean Display Name: Bernoulli Mean  Description: Returns the Bernoulli distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Prob of Success   519. Function Name: B2DistributionBernoulliStdev Display Name: Bernoulli Stdev  Description: Returns the Bernoulli distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Prob of Success   520. Function Name: B2DistributionBernoulliSkew Display Name: Bernoulli Skew  Description: Returns the Bernoulli distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Prob of Success   521. Function Name: B2DistributionBernoulliKurtosis Display Name: Bernoulli Kurtosis  Description: Returns the Bernoulli distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Prob of Success   522. Function Name: B2DistributionBetaMean Display Name: Beta Mean  Description: Returns the Beta distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   523. Function Name: B2DistributionBetaStdev Display Name: Beta Stdev  Description: Returns the Beta distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   524. Function Name: B2DistributionBetaSkew Display Name: Beta Skew  Description: Returns the Beta distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   525. Function Name: B2DistributionBetaKurtosis Display Name: Beta Kurtosis  Description: Returns the Beta distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta  

78 | P a g e   

 526. Function Name: B2DistributionBinomialMean Display Name: Binomial Mean  Description: Returns the Binomial distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Trials    Input Variable: Probability   527. Function Name: B2DistributionBinomialStdev Display Name: Binomial Stdev  Description: Returns the Binomial distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Trials    Input Variable: Probability   528. Function Name: B2DistributionBinomialSkew Display Name: Binomial Skew  Description: Returns the Binomial distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Trials    Input Variable: Probability   529. Function Name: B2DistributionBinomialKurtosis Display Name: Binomial Kurtosis  Description: Returns the Binomial distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Trials    Input Variable: Probability   530. Function Name: B2DistributionChiSquareMean Display Name: Chi Square Mean  Description: Returns the Chi‐Square distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Degrees of Freedom   531. Function Name: B2DistributionChiSquareStdev Display Name: Chi Square Stdev  Description: Returns the Chi‐Square distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Degrees of Freedom   532. Function Name: B2DistributionChiSquareSkew Display Name: Chi Square Skew  Description: Returns the Chi‐Square distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Degrees of Freedom   533. Function Name: B2DistributionChiSquareKurtosis Display Name: Chi Square Kurtosis  Description: Returns the Chi‐Square distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Degrees of Freedom  

79 | P a g e   

 534. Function Name: B2DistributionDiscreteUniformMean Display Name: Discrete Uniform Mean  Description: Returns the Discrete Uniform distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum   535. Function Name: B2DistributionDiscreteUniformStdev Display Name: Discrete Uniform Stdev  Description: Returns the Discrete Uniform distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum   536. Function Name: B2DistributionDiscreteUniformSkew Display Name: Discrete Uniform Skew  Description: Returns the Discrete Uniform distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum   537. Function Name: B2DistributionDiscreteUniformKurtosis Display Name: Discrete Uniform Kurtosis  Description: Returns the Discrete Uniform distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum   538. Function Name: B2DistributionExponentialMean Display Name: Exponential Mean  Description: Returns the Exponential distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Lambda   539. Function Name: B2DistributionExponentialStdev Display Name: Exponential Stdev  Description: Returns the Exponential distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Lambda   540. Function Name: B2DistributionExponentialSkew Display Name: Exponential Skew  Description: Returns the Exponential distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Lambda   541. Function Name: B2DistributionExponentialKurtosis Display Name: Exponential Kurtosis  Description: Returns the Exponential distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Lambda  

80 | P a g e   

 542. Function Name: B2DistributionFMean Display Name: F Mean  Description: Returns the F distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: DF Numerator    Input Variable: DF Denominator   543. Function Name: B2DistributionFStdev Display Name: F Stdev  Description: Returns the F distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: DF Numerator    Input Variable: DF Denominator   544. Function Name: B2DistributionFSkew Display Name: F Skew  Description: Returns the F distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: DF Numerator    Input Variable: DF Denominator   545. Function Name: B2DistributionFKurtosis Display Name: F Kurtosis  Description: Returns the F distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: DF Numerator    Input Variable: DF Denominator   546. Function Name: B2DistributionGammaMean Display Name: Gamma Mean  Description: Returns the Gamma distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   547. Function Name: B2DistributionGammaStdev Display Name: Gamma Stdev  Description: Returns the Gamma distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   548. Function Name: B2DistributionGammaSkew Display Name: Gamma Skew  Description: Returns the Gamma distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta      

81 | P a g e   

549. Function Name: B2DistributionGammaKurtosis Display Name: Gamma Kurtosis  Description: Returns the Gamma distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   550. Function Name: B2DistributionGeometricMean Display Name: Geometric Mean  Description: Returns the Geometric distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Probability   551. Function Name: B2DistributionGeometricStdev Display Name: Geometric Stdev  Description: Returns the Geometric distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Probability   552. Function Name: B2DistributionGeometricSkew Display Name: Geometric Skew  Description: Returns the Geometric distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Probability   553. Function Name: B2DistributionGeometricKurtosis Display Name: Geometric Kurtosis  Description: Returns the Geometric distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Probability   554. Function Name: B2DistributionGumbelMaxMean Display Name: Gumbel Max Mean  Description: Returns the Gumbel Max distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   555. Function Name: B2DistributionGumbelMaxStdev Display Name: Gumbel Max Stdev  Description: Returns the Gumbel Max distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   556. Function Name: B2DistributionGumbelMaxSkew Display Name: Gumbel Max Skew  Description: Returns the Gumbel Max distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   

82 | P a g e   

557. Function Name: B2DistributionGumbelMaxKurtosis Display Name: Gumbel Max Kurtosis  Description: Returns the Gumbel Max distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   558. Function Name: B2DistributionGumbelMinMean Display Name: Gumbel Min Mean  Description: Returns the Gumbel Min distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   559. Function Name: B2DistributionGumbelMinStdev Display Name: Gumbel Min Stdev  Description: Returns the Gumbel Min distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   560. Function Name: B2DistributionGumbelMinSkew Display Name: Gumbel Min Skew  Description: Returns the Gumbel Min distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   561. Function Name: B2DistributionGumbelMinKurtosis Display Name: Gumbel Min Kurtosis  Description: Returns the Gumbel Min distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   562. Function Name: B2DistributionHypergeometricMean Display Name: Hypergeometric Mean  Description: Returns the Hypergeometric distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Population    Input Variable: Sample Trials    Input Variable: Population Successes   563. Function Name: B2DistributionHypergeometricStdev Display Name: Hypergeometric Stdev  Description: Returns the Hypergeometric distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Population    Input Variable: Sample Trials    Input Variable: Population Successes      

83 | P a g e   

564. Function Name: B2DistributionHypergeometricSkew Display Name: Hypergeometric Skew  Description: Returns the Hypergeometric distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Population    Input Variable: Sample Trials    Input Variable: Population Successes   565. Function Name: B2DistributionHypergeometricKurtosis Display Name: Hypergeometric Kurtosis  Description: Returns the Hypergeometric distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Population    Input Variable: Sample Trials    Input Variable: Population Successes   566. Function Name: B2DistributionLogisticMean Display Name: Logistic Mean  Description: Returns the Logistic distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Mean    Input Variable: Beta   567. Function Name: B2DistributionLogisticStdev Display Name: Logistic Stdev  Description: Returns the Logistic distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Mean    Input Variable: Beta   568. Function Name: B2DistributionLogisticSkew Display Name: Logistic Skew  Description: Returns the Logistic distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Mean    Input Variable: Beta   569. Function Name: B2DistributionLogisticKurtosis Display Name: Logistic Kurtosis  Description: Returns the Logistic distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Mean    Input Variable: Beta   570. Function Name: B2DistributionLognormalMean Display Name: Lognormal Mean  Description: Returns the Lognormal distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Arithmetic Mean    Input Variable: Arithmetic Stdev      

84 | P a g e   

571. Function Name: B2DistributionLognormalStdev Display Name: Lognormal Stdev  Description: Returns the Lognormal distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Arithmetic Mean    Input Variable: Arithmetic Stdev   572. Function Name: B2DistributionLognormalSkew Display Name: Lognormal Skew  Description: Returns the Lognormal distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Arithmetic Stdev   573. Function Name: B2DistributionLognormalKurtosis Display Name: Lognormal Kurtosis  Description: Returns the Lognormal distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Arithmetic Stdev   574. Function Name: B2DistributionNegativeBinomialMean Display Name: Negative Binomial Mean  Description: Returns the Negative Binomial distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Probability    Input Variable: Successes   575. Function Name: B2DistributionNegativeBinomialStdev Display Name: Negative Binomial Stdev  Description: Returns the Negative Binomial distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Probability    Input Variable: Successes   576. Function Name: B2DistributionNegativeBinomialSkew Display Name: Negative Binomial Skew  Description: Returns the Negative Binomial distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Probability    Input Variable: Successes   577. Function Name: B2DistributionNegativeBinomialKurtosis Display Name: Negative Binomial Kurtosis  Description: Returns the Negative Binomial distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Probability    Input Variable: Successes   578. Function Name: B2DistributionNormalMean Display Name: Normal Mean  Description: Returns the Normal distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Mean    Input Variable: Standard Deviation  

85 | P a g e   

 579. Function Name: B2DistributionNormalStdev Display Name: Normal Stdev  Description: Returns the Normal distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Mean    Input Variable: Standard Deviation   580. Function Name: B2DistributionNormalSkew Display Name: Normal Skew  Description: Returns the Normal distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Mean    Input Variable: Standard Deviation   581. Function Name: B2DistributionNormalKurtosis Display Name: Normal Kurtosis  Description: Returns the Normal distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Mean    Input Variable: Standard Deviation   582. Function Name: B2DistributionParetoMean Display Name: Pareto Mean  Description: Returns the Pareto distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Location    Input Variable: Shape   583. Function Name: B2DistributionParetoStdev Display Name: Pareto Stdev  Description: Returns the Pareto distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Location    Input Variable: Shape   584. Function Name: B2DistributionParetoSkew Display Name: Pareto Skew  Description: Returns the Pareto distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Location    Input Variable: Shape   585. Function Name: B2DistributionParetoKurtosis Display Name: Pareto Kurtosis  Description: Returns the Pareto distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Location    Input Variable: Shape      

86 | P a g e   

586. Function Name: B2DistributionPoissonMean Display Name: Poisson Mean  Description: Returns the Poisson distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Lambda   587. Function Name: B2DistributionPoissonStdev Display Name: Poisson Stdev  Description: Returns the Poisson distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Lambda   588. Function Name: B2DistributionPoissonSkew Display Name: Poisson Skew  Description: Returns the Poisson distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Lambda   589. Function Name: B2DistributionPoissonKurtosis Display Name: Poisson Kurtosis  Description: Returns the Poisson distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Lambda   590. Function Name: B2DistributionRayleighMean Display Name: Rayleigh Mean  Description: Returns the Rayleigh distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Beta   591. Function Name: B2DistributionRayleighStdev Display Name: Rayleigh Stdev  Description: Returns the Rayleigh distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Beta   592. Function Name: B2DistributionRayleighSkew Display Name: Rayleigh Skew  Description: Returns the Rayleigh distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Beta   593. Function Name: B2DistributionRayleighKurtosis Display Name: Rayleigh Kurtosis  Description: Returns the Rayleigh distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Beta   594. Function Name: B2DistributionTMean Display Name: T Mean  Description: Returns the Student's T distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Degrees of Freedom  

87 | P a g e   

 595. Function Name: B2DistributionTStdev Display Name: T Stdev  Description: Returns the Student's T distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Degrees of Freedom   596. Function Name: B2DistributionTSkew Display Name: T Skew  Description: Returns the Student's T distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Degrees of Freedom   597. Function Name: B2DistributionTKurtosis Display Name: T Kurtosis  Description: Returns the Student's T distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Degrees of Freedom   598. Function Name: B2DistributionTriangularMean Display Name: Triangular Mean  Description: Returns the Triangular distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Minimum    Input Variable: Most Likely    Input Variable: Maximum   599. Function Name: B2DistributionTriangularStdev Display Name: Triangular Stdev  Description: Returns the Triangular distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Minimum    Input Variable: Most Likely    Input Variable: Maximum   600. Function Name: B2DistributionTriangularSkew Display Name: Triangular Skew  Description: Returns the Triangular distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Minimum    Input Variable: Most Likely    Input Variable: Maximum   601. Function Name: B2DistributionTriangularKurtosis Display Name: Triangular Kurtosis  Description: Returns the Triangular distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Minimum    Input Variable: Most Likely    Input Variable: Maximum      

88 | P a g e   

602. Function Name: B2DistributionUniformMean Display Name: Uniform Mean  Description: Returns the Uniform distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum   603. Function Name: B2DistributionUniformStdev Display Name: Uniform Stdev  Description: Returns the Uniform distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum   604. Function Name: B2DistributionUniformSkew Display Name: Uniform Skew  Description: Returns the Uniform distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum   605. Function Name: B2DistributionUniformKurtosis Display Name: Uniform Kurtosis  Description: Returns the Uniform distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Minimum    Input Variable: Maximum   606. Function Name: B2DistributionWeibullMean Display Name: Weibull Mean  Description: Returns the Weibull distribution's theoretical mean or expected value (first moment), measuring the central tendency of the distribution    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   607. Function Name: B2DistributionWeibullStdev Display Name: Weibull Stdev  Description: Returns the Weibull distribution's theoretical standard deviation (second moment), measuring the width and average dispersion of all points around the mean    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   608. Function Name: B2DistributionWeibullSkew Display Name: Weibull Skew  Description: Returns the Weibull distribution's theoretical skew (third moment), measuring the direction of the distribution's tail. Positive (negative) skew means mean exceeds (is less than) median and the tail points to the right (left)    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta      

89 | P a g e   

609. Function Name: B2DistributionWeibullKurtosis Display Name: Weibull Kurtosis  Description: Returns the Weibull distribution's theoretical excess kurtosis (fourth moment), measuring the peakedness of the distribution and its extreme tail events. An excess kurtosis of 0 implies a normal tail    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta   PUT‐CALL PARITY AND OPTION SENSITIVITY   610. Function Name: B2PutCallParityCalltoPut Display Name: Put Call Parity (Call to Put)  Description: Computes the European put option value given the value of a corresponding European call option with identical input assumptions    Input Variable: Call Value    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate   611. Function Name: B2PutCallParityPuttoCall Display Name: Put Call Parity (Put to Call)  Description: Computes the European call option value given the value of a corresponding European put option with identical input assumptions    Input Variable: Put Value    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate   612. Function Name: B2PutCallParityCalltoPutFutures Display Name: Put Call Parity (Call to Put Futures)  Description: Computes the European put option on futures and forwards value given the value of a corresponding European call option on futures and forwards with identical input assumptions    Input Variable: Call Value    Input Variable: Futures Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate   613. Function Name: B2PutCallParityPuttoCallFutures Display Name: Put Call Parity (Put to Call Futures)  Description: Computes the European call option on futures and forwards value given the value of a corresponding European put option on futures and forwards with identical input assumptions    Input Variable: Put Value    Input Variable: Futures Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate      

90 | P a g e   

614. Function Name: B2PutCallParityCalltoPutCurrencyOptions Display Name: Put Call Parity (Call to Put Currency Options)  Description: Computes the European currency put option value given the value of a corresponding European currency call option on futures and forwards with identical input assumptions    Input Variable: Call Value    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Domestic Risk‐free Rate    Input Variable: Foreign Risk‐free Rate   615. Function Name: B2PutCallParityPuttoCallCurrencyOptions Display Name: Put Call Parity (Put to Call Currency Options)  Description: Computes the European currency call option value given the value of a corresponding European currency put option on futures and forwards with identical input assumptions    Input Variable: Put Value    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Domestic Risk‐free Rate    Input Variable: Foreign Risk‐free Rate   616. Function Name: B2CallDelta Display Name: Call Delta  Description: Returns the option valuation sensitivity Delta (a call option value's sensitivity to changes in the asset value)    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   617. Function Name: B2PutDelta Display Name: Put Delta  Description: Returns the option valuation sensitivity Delta (a put option value's sensitivity to changes in the asset value)    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   618. Function Name: B2CallGamma Display Name: Call Gamma  Description: Returns the option valuation sensitivity Gamma (a call option value's sensitivity to changes in the delta value)    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate  

91 | P a g e   

 619. Function Name: B2PutGamma Display Name: Put Gamma  Description: Returns the option valuation sensitivity Gamma (put option value's sensitivity to changes in delta)    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   620. Function Name: B2CallRho Display Name: Call Rho  Description: Returns the option valuation sensitivity Rho (call option value's sensitivity to changes in interest rate)    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   621. Function Name: B2PutRho Display Name: Put Rho  Description: Returns the option valuation sensitivity Rho (put option value's sensitivity to changes in interest rate)    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   622. Function Name: B2CallTheta Display Name: Call Theta  Description: Returns the option valuation sensitivity Theta (call option value's sensitivity to changes in maturity)    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   623. Function Name: B2PutTheta Display Name: Put Theta  Description: Returns the option valuation sensitivity Theta (put option value's sensitivity to changes in maturity)    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate      

92 | P a g e   

624. Function Name: B2CallVega Display Name: Call Vega  Description: Returns the option valuation sensitivity Vega (call option value's sensitivity to changes in volatility)    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   625. Function Name: B2PutVega Display Name: Put Vega  Description: Returns the option valuation sensitivity Vega (put option value's sensitivity to changes in volatility)    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Volatility    Input Variable: Dividend Rate   QUEUING MODELS   626. Function Name: B2QueuingSCProbNoCustomer Display Name: Single Channel Prob No Customer  Description: Returns the probability that no customers are in the system using a single channel queuing model    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate   627. Function Name: B2QueuingSCAveCustomersWaiting Display Name: Single Channel Avg Customers Waiting  Description: Returns the average number of customers in the waiting line using a single channel queuing model    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate   628. Function Name: B2QueuingSCAveCustomersinSystem Display Name: Single Channel Avg Customers in System  Description: Average number of customers in the system using a single channel queuing model    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate   629. Function Name: B2QueuingSCAveTimeWaiting Display Name: Single Channel Avg Time Waiting  Description: Average time a customer spends in the waiting line using a single channel queuing model    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate   630. Function Name: B2QueuingSCAveTimeinSystem Display Name: Single Channel Avg Time in System  Description: Average time a customer spends in the system using a single channel queuing model    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate      

93 | P a g e   

631. Function Name: B2QueuingSCProbHaveToWait Display Name: Single Channel Prob Have to Wait  Description: Probability an arriving customer has to wait using a single channel queuing model    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate   632. Function Name: B2QueuingSCAProbNoCustomer Display Name: Single Channel MG1 Prob No Customer  Description: Probability that no customers are in the system using an MG1 single channel arbitrary queuing model assuming a Poisson arrival rate with unknown distribution of service times    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate    Input Variable: Sigma Service Rate   633. Function Name: B2QueuingSCAAveCustomersWaiting Display Name: Single Channel MG1 Avg Customers Waiting  Description: Average number of customers in the waiting line using an MG1 single channel arbitrary queuing model assuming a Poisson arrival rate with unknown distribution of service times    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate    Input Variable: Sigma Service Rate   634. Function Name: B2QueuingSCAAveCustomersinSystem Display Name: Single Channel MG1 Avg Customers in System  Description: Average number of customers in the system using an MG1 single channel arbitrary queuing model assuming a Poisson arrival rate with unknown distribution of service times    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate    Input Variable: Sigma Service Rate   635. Function Name: B2QueuingSCAAveTimeWaiting Display Name: Single Channel MG1 Avg Time Waiting  Description: Average time a customer spends in the waiting line using an MG1 single channel arbitrary queuing model assuming a Poisson arrival rate with unknown distribution of service times    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate    Input Variable: Sigma Service Rate   636. Function Name: B2QueuingSCAAveTimeinSystem Display Name: Single Channel MG1 Avg Time in System  Description: Average time a customer spends in the system using an MG1 single channel arbitrary queuing model assuming a Poisson arrival rate with unknown distribution of service times    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate    Input Variable: Sigma Service Rate   637. Function Name: B2QueuingSCAProbHaveToWait Display Name: Single Channel MG1 Prob Have to Wait  Description: Probability an arriving customer has to wait using an MG1 single channel arbitrary queuing model assuming a Poisson arrival rate with unknown distribution of service times    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate    Input Variable: Sigma Service Rate   

94 | P a g e   

638. Function Name: B2QueuingMCProbNoCustomer Display Name: Multiple Channel Prob No Customer  Description: Probability that no customers are in the system using a multiple channel queuing model assuming a Poisson arrival rate with Exponential distribution of service times    Input Variable: Channels    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate   639. Function Name: B2QueuingMCAveCustomersWaiting Display Name: Multiple Channel Avg Customers Waiting  Description: Average number of customers in the waiting line using a multiple channel queuing model assuming a Poisson arrival rate with Exponential distribution of service times    Input Variable: Channels    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate   

640. Function Name: B2QueuingMCAveCustomersinSystem Display Name: Multiple Channel Avg Customers in System  Description: Average number of customers in the system using a multiple channel queuing model assuming a Poisson arrival rate with Exponential distribution of service times    Input Variable: Channels    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate   

641. Function Name: B2QueuingMCAveTimeWaiting Display Name: Multiple Channel Avg Time Waiting  Description: Average time a customer spends in the waiting line using a multiple channel queuing model assuming a Poisson arrival rate with Exponential distribution of service times    Input Variable: Channels    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate   

642. Function Name: B2QueuingMCAveTimeinSystem Display Name: Multiple Channel Avg Time in System  Description: Average time a customer spends in the system using a multiple channel queuing model assuming a Poisson arrival rate with Exponential distribution of service times    Input Variable: Channels    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate   

643. Function Name: B2QueuingMCProbHaveToWait Display Name: Multiple Channel Prob Have to Wait  Description: Probability an arriving customer has to wait using a multiple channel queuing model assuming a Poisson arrival rate with Exponential distribution of service times    Input Variable: Channels    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate   

644. Function Name: B2QueuingMGKProbBusy Display Name: Multiple Channel MGK Prob Busy  Description: Probability a channel will be busy using a multiple channel queuing model assuming a Poisson arrival rate with unknown distribution of service times    Input Variable: Channels    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate    Input Variable: Channels Busy  

95 | P a g e   

 645. Function Name: B2QueuingMGKAveCustomersinSystem Display Name: Multiple Channel MGK Avg Customers in System  Description: Average number of customers in the system using a multiple channel queuing model assuming a Poisson arrival rate with unknown distribution of service times    Input Variable: Channels    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate    Input Variable: Channels Busy   646. Function Name: B2QueuingMGKCostPerPeriod Display Name: Multiple Channel MGK Cost Per Period  Description: Total cost per time period using a multiple channel queuing model assuming a Poisson arrival rate with unknown distribution of service times    Input Variable: Channels    Input Variable: Arrival Rate    Input Variable: Service Rate    Input Variable: Channels Busy    Input Variable: Cost to Lose a Unit    Input Variable: Cost to Add a Channel     SIX SIGMA MODELS   647. Function Name: B2SixSigmaSampleSize Display Name: Sample Size  Description: Computes the required minimum sample size given Type I and Type II errors, as well as the required precision of the mean and the error tolerances    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: Delta    Input Variable: Sigma    Input Variable: Tails   648. Function Name: B2SixSigmaDeltaPrecision Display Name: Delta Precision  Description: Computes the error precision given specific levels of Type I and Type II errors, as well as the sample size and variance    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: Sigma    Input Variable: Sample Size    Input Variable: Tails   649. Function Name: B2SixSigmaSampleSizeStdev Display Name: Sample Size Stdev  Description: Computes the required minimum sample size given Type I and Type II errors, as well as the required precision of the standard deviation and the error tolerances    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: Delta    Input Variable: Sigma      

96 | P a g e   

650. Function Name: B2SixSigmaSampleSizeProportion Display Name: Sample Size for Proportions  Description: Computes the required minimum sample size given Type I and Type II errors, as well as the required precision of the proportion of defects and the error tolerances    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: Delta    Input Variable: Proportion    Input Variable: Tails   651. Function Name: B2SixSigmaSampleSizeDPU Display Name: Sample Size for Defects Per Unit  Description: Computes the required minimum sample size given Type I and Type II errors, as well as the required precision of the defects per unit and the error tolerances    Input Variable: Alpha    Input Variable: Beta    Input Variable: Delta    Input Variable: Baseline DPU   652. Function Name: B2SixSigmaSampleSizeZeroCorrelTest Display Name: Sample Size for Zero Correlation Test  Description: Computes the required minimum sample size to test if a correlation is statistically significant at an alpha of 0.05 and beta of 0.10    Input Variable: Correlation   653. Function Name: B2SixSigmaUnitDPU Display Name: Defects Per Unit (DPU)  Description: Computes the proportion of defective units (DPU) given the actual counts of defective parts and the total opportunities in the population    Input Variable: Defects    Input Variable: Units   654. Function Name: B2SixSigmaUnitDPMO Display Name: Defects Per Million Opportunities (DPMO)  Description: Computes the defects per million opportunities (DPMO) given the actual counts of defective parts and the total opportunities in the population    Input Variable: Defects    Input Variable: Units   655. Function Name: B2SixSigmaUnitYield Display Name: Unit Yield in a Process  Description: Computes the nondefective parts or the yield of the process given the actual counts of defective parts and the total opportunities in the population    Input Variable: Defects    Input Variable: Units   656. Function Name: B2SixSigmaUnitCPK Display Name: Process Capability based on Units (CPK)  Description: Computes the process capability index Cpk given the actual counts of defective parts and the total opportunities in the population    Input Variable: Defects    Input Variable: Units      

97 | P a g e   

657. Function Name: B2SixSigmaUnitProcessSigma Display Name: Process Sigma  Description: Computes the process sigma level given the actual counts of defective parts and the total opportunities in the population    Input Variable: Defects    Input Variable: Units   658. Function Name: B2SixSigmaStatCP Display Name: Capability Index given Mean and Sigma (CP)  Description: Computes the potential process capability index Cp given the actual mean and sigma of the process, including the upper and lower specification limits     Input Variable: Sigma    Input Variable: USL    Input Variable: LSL   659. Function Name: B2SixSigmaStatCPK Display Name: Process Capability given Mean and Sigma (CPK)  Description: Computes the process capability index Cpk given the actual mean and sigma of the process, including the upper and lower specification limits    Input Variable: Mean    Input Variable: Sigma    Input Variable: USL    Input Variable: LSL   660. Function Name: B2SixSigmaStatDPU Display Name: Defects Per Unit given Mean and Sigma  Description: Computes the proportion of defective units (DPU) given the actual mean and sigma of the process, including the upper and lower specification limits    Input Variable: Mean    Input Variable: Sigma    Input Variable: USL    Input Variable: LSL   661. Function Name: B2SixSigmaStatDPMO Display Name: Defects Per Million Opportunities given Mean and Sigma (DPMO)  Description: Computes the defects per million opportunities (DPMO) given the actual mean and sigma of the process, including the upper and lower specification limits    Input Variable: Mean    Input Variable: Sigma    Input Variable: USL    Input Variable: LSL   662. Function Name: B2SixSigmaStatYield Display Name: Process Yield given Mean and Sigma  Description: Computes the nondefective parts or the yield of the process given the actual mean and sigma of the process, including the upper and lower specification limits    Input Variable: Mean    Input Variable: Sigma    Input Variable: USL    Input Variable: LSL      

98 | P a g e   

663. Function Name: B2SixSigmaStatProcessSigma Display Name: Process Sigma given Mean and Sigma  Description: Computes the process sigma level given the actual mean and sigma of the process, including the upper and lower specification limits    Input Variable: Mean    Input Variable: Sigma    Input Variable: USL    Input Variable: LSL   VALUE AT RISK, VOLATILITY, PORTFOLIO RISK AND RETURNS   664. Function Name: B2PortfolioReturns Display Name: Portfolio Returns  Description: Computes the portfolio weighted average expected returns given individual asset returns and allocations       Input Variable: Asset Allocations       Input Variable: Asset Returns      665. Function Name: B2PortfolioRisk Display Name: Portfolio Risk  Description: Computes the portfolio risk given individual asset allocations and variance‐covariance matrix       Input Variable: Asset Allocations       Input Variable: Covariances      666. Function Name: B2PortfolioVariance Display Name: Portfolio Variance  Description: Computes the portfolio variance given individual asset allocations and variance‐covariance matrix. Take the square root of the result to obtain the portfolio risk      Input Variable: Asset Allocations       Input Variable: Covariances      667. Function Name: B2ImpliedVolatilityCall Display Name: Implied Volatility (Call Option)  Description: Computes the implied volatility in a European call option given all the input parameters and option value    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Call Option Value   668. Function Name: B2ImpliedVolatilityPut Display Name: Implied Volatility (Put Option)  Description: Computes the implied volatility in a European put option given all the input parameters and option value    Input Variable: Stock Price    Input Variable: Strike Price    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate    Input Variable: Dividend Rate    Input Variable: Put Option Value   

99 | P a g e   

   

100 | P a g e   

669. Function Name: B2ImpliedVolatilityBestCase Display Name: Implied Volatility (Best Case)  Description: Computes the implied volatility given an expected value of an asset, and an alternative best case scenario value and its corresponding percentile (must be above 50%)    Input Variable: Expected Value    Input Variable: Best Case    Input Variable: Percentile of Best Case   670. Function Name: B2ImpliedVolatilityWorstCase Display Name: Implied Volatility (Worst Case)  Description: Computes the implied volatility given an expected value of an asset, and an alternative worst case scenario value and its corresponding percentile (must be below 50%)    Input Variable: Expected Value    Input Variable: Worst Case    Input Variable: Percentile of Worst Case   671. Function Name: B2Volatility Display Name: Volatility  Description: Returns the Annualized Volatility of time‐series cash flows. Enter in the number of periods in a cycle to annualize the volatility (1=annual, 4=quarter, 12=monthly data]         Input Variable: Periods Per Year       Input Variable: Cash Flows      672. Function Name: B2VolatilityImpliedforDefaultRisk Display Name: Volatility Implied for Default Risk  Description: Only used when computing the implied volatility required for optimizing an option model to compute the probability of default    Input Variable: BV Asset    Input Variable: Asset Volatility    Input Variable: MV Equity    Input Variable: BV Debt    Input Variable: Maturity    Input Variable: Risk‐free Rate   673. Function Name: B2VaRCorrelationMethod Display Name: Value at Risk (Correlation Method)  Description: Computes the Value at Risk using the Variance‐Covariance and Correlation method, accounting for a specific VaR percentile and holding period         Input Variable: Horizon Days       Input Variable: Percentile       Input Variable: Amounts      Input Variable: Daily Volatility       Input Variable: Correlations      674. Function Name: B2VarOptions Display Name: Value at Risk (Options)  Description: Computes the Value at Risk of a portfolio of correlated options        Input Variable: Horizon Days       Input Variable: Percentile       Input Variable: Asset Prices       Input Variable: Quantities       Input Variable: Deltas       Input Variable: Daily Volatilities       Input Variable: Correlations     

101 | P a g e   

STRATEGIC REAL OPTIONS ANALYSIS   675. Function Name: B2SimulatedEuropeanCall Display Name: Simulated European Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Trials      676. Function Name: B2SimulatedEuropeanPut Display Name: Simulated European Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Trials      677. Function Name: B2FiniteDifferenceAmericanCall Display Name: Finite Difference American Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Granularities       Input Variable: Steps      678. Function Name: B2FiniteDifferenceAmericanPut Display Name: Finite Difference American Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Granularities       Input Variable: Steps      679. Function Name: B2FiniteDifferenceEuropeanCall Display Name: Finite Difference European Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price     

102 | P a g e   

  Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Granularities       Input Variable: Steps      680. Function Name: B2FiniteDifferenceEuropeanPut Display Name: Finite Difference European Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: Stock Price       Input Variable: Strike Price       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Granularities       Input Variable: Steps      681. Function Name: B2ROBinomialAmericanCall Display Name: Binomial American Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps      682. Function Name: B2ROBinomialAmericanPut Display Name: Binomial American Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps      683. Function Name: B2ROBinomialEuropeanCall Display Name: Binomial European Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps        

103 | P a g e   

684. Function Name: B2ROBinomialEuropeanPut Display Name: Binomial European Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps      685. Function Name: B2ROBinomialBermudanCall Display Name: Binomial Bermudan Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Vesting Year      686. Function Name: B2ROBinomialBermudanPut Display Name: Binomial Bermudan Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Vesting Year      687. Function Name: B2ROBinomialAmericanExpansion Display Name: Binomial American Expansion  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Expand Factor         

104 | P a g e   

688. Function Name: B2ROBinomialEuropeanExpansion Display Name: Binomial European Expansion  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Expand Factor      689. Function Name: B2ROBinomialBermudanExpansion Display Name: Binomial Bermudan Expansion  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Vesting Year       Input Variable: Expand Factor      690. Function Name: B2ROBinomialAmericanAbandonment Display Name: Binomial American Abandonment  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Salvage      691. Function Name: B2ROBinomialEuropeanAbandonment Display Name: Binomial European Abandonment  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Salvage         

105 | P a g e   

692. Function Name: B2ROBinomialBermudanAbandonment Display Name: Binomial Bermudan Abandonment  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Vesting Year       Input Variable: Salvage      693. Function Name: B2ROBinomialAmericanContraction Display Name: Binomial American Contraction  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Contract Factor       Input Variable: Savings      

694. Function Name: B2ROBinomialEuropeanContraction Display Name: Binomial European Contraction  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Contract Factor       Input Variable: Savings      

695. Function Name: B2ROBinomialBermudanContraction Display Name: Binomial Bermudan Contraction  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation       Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Vesting Year       Input Variable: Contract Factor       Input Variable: Savings     

106 | P a g e   

 696. Function Name: B2ROBinomialAmericanAbandonContractExpand Display Name: Binomial American Abandon Contract Expand  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Salvage       Input Variable: Contract Factor       Input Variable: Savings       Input Variable: Expand Factor      697. Function Name: B2ROBinomialEuropeanAbandonContractExpand Display Name: Binomial European Abandon Contract Expand  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Salvage       Input Variable: Contract Factor       Input Variable: Savings       Input Variable: Expand Factor      698. Function Name: B2ROBinomialBermudanAbandonContractExpand Display Name: Binomial Bermudan Abandon Contract Expand  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Vesting Year       Input Variable: Salvage       Input Variable: Contract Factor       Input Variable: Savings       Input Variable: Expand Factor         

107 | P a g e   

699. Function Name: B2ROBinomialAmericanAbandonContract Display Name: Binomial American Abandon Contract  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Salvage       Input Variable: Contract Factor       Input Variable: Savings      700. Function Name: B2ROBinomialEuropeanAbandonContract Display Name: Binomial European Abandon Contract  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Salvage       Input Variable: Contract Factor       Input Variable: Savings      701. Function Name: B2ROBinomialBermudanAbandonContract Display Name: Binomial Bermudan Abandon Contract  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Vesting Year       Input Variable: Salvage       Input Variable: Contract Factor       Input Variable: Savings      702. Function Name: B2ROBinomialAmericanCustomCall Display Name: Binomial American Custom Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation     5   Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Static       Input Variable: Volatility Static       Input Variable: Dividend    

108 | P a g e   

  Input Variable: Steps       Input Variable: Exercise Multiple       Input Variable: Vesting Year       Input Variable: Custom Risk‐Free      Input Variable: Custom Volatility       Input Variable: Columnwise      703. Function Name: B2ROBinomialAmericanAbandonExpand Display Name: Binomial American Abandon Expand  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Salvage       Input Variable: Expand Factor      704. Function Name: B2ROBinomialBermudanAbandonExpand Display Name: Binomial Bermudan Abandon Expand  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Vesting Year       Input Variable: Salvage       Input Variable: Expand Factor      705. Function Name: B2ROBinomialAmericanContractExpand Display Name: Binomial American Contract Expand  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Contract Factor       Input Variable: Savings       Input Variable: Expand Factor         

109 | P a g e   

706. Function Name: B2ROBinomialEuropeanContractExpand Display Name: Binomial European Contract Expand  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Contract Factor       Input Variable: Savings       Input Variable: Expand Factor      707. Function Name: B2ROBinomialBermudanContractExpand Display Name: Binomial Bermudan Contract Expand  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Vesting Year       Input Variable: Contract Factor       Input Variable: Savings       Input Variable: Expand Factor      708. Function Name: B2ROTrinomialAmericanCall Display Name: Trinomial American Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Dividend      Input Variable: Volatility      Input Variable: Steps      709. Function Name: B2ROTrinomialAmericanPut Display Name: Trinomial American Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Dividend      Input Variable: Volatility      Input Variable: Steps     

110 | P a g e   

 710. Function Name: B2ROTrinomialEuropeanCall Display Name: Trinomial European Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Dividend      Input Variable: Volatility      Input Variable: Steps      711. Function Name: B2ROTrinomialEuropeanPut Display Name: Trinomial European Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Dividend      Input Variable: Volatility      Input Variable: Steps      712. Function Name: B2ROTrinomialBermudanCall Display Name: Trinomial Bermudan Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Dividend      Input Variable: Volatility      Input Variable: Steps       Input Variable: Vesting Year      713. Function Name: B2ROTrinomialBermudanPut Display Name: Trinomial Bermudan Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Dividend      Input Variable: Volatility      Input Variable: Steps       Input Variable: Vesting Year         

111 | P a g e   

714. Function Name: B2ROStateAmericanCall Display Name: State Pricing American Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Up       Input Variable: Down      

715. Function Name: B2ROStateAmericanPut Display Name: State Pricing American Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Up       Input Variable: Down      

716. Function Name: B2ROStateEuropeanCall Display Name: State Pricing European Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation      Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Up       Input Variable: Down      

717. Function Name: B2ROStateEuropeanPut Display Name: State Pricing European Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Up       Input Variable: Down     

112 | P a g e   

718. Function Name: B2ROStateBermudanCall Display Name: State Pricing Bermudan Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation      Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Up       Input Variable: Down       Input Variable: Vesting Year      719. Function Name: B2ROStateBermudanPut Display Name: State Pricing Bermudan Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Up       Input Variable: Down       Input Variable: Vesting Year      

720. Function Name: B2ROQuadranomialJumpDiffusionAmericanCall Display Name: Quadranomial Jump‐Diffusion American Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation      Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Jump Rate       Input Variable: Jump Size       Input Variable: Steps      

721. Function Name: B2ROQuadranomialJumpDiffusionEuropeanCall Display Name: Quadranomial Jump Diffusion European Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation      Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Jump Rate       Input Variable: Jump Size       Input Variable: Steps     

113 | P a g e   

722. Function Name: B2ROQuadranomialJumpDiffusionAmericanPut Display Name: Quadranomial Jump Diffusion American Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation      Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Jump Rate       Input Variable: Jump Size       Input Variable: Steps      723. Function Name: B2ROQuadranomialJumpDiffusionEuropeanPut Display Name: Quadranomial Jump Diffusion European Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation      Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Jump Rate       Input Variable: Jump Size       Input Variable: Steps      

724. Function Name: B2ROTrinomialAmericanMeanRevertingCall Display Name: Trinomial American Mean Reverting Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation      Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Dividend      Input Variable: Volatility      Input Variable: Mean‐Revert Rate       Input Variable: Long‐Term Level       Input Variable: Market Price of Risk       Input Variable: Steps      

725. Function Name: B2ROTrinomialAmericanMeanRevertingPut Display Name: Trinomial American Mean Reverting Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation      Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Dividend      Input Variable: Volatility      Input Variable: Mean‐Revert Rate       Input Variable: Long‐Term Level       Input Variable: Market Price of Risk       Input Variable: Steps     

114 | P a g e   

 726. Function Name: B2ROTrinomialEuropeanMeanRevertingCall Display Name: Trinomial European Mean Reverting Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation      Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Dividend      Input Variable: Volatility      Input Variable: Mean‐Revert Rate       Input Variable: Long‐Term Level       Input Variable: Market Price of Risk       Input Variable: Steps      727. Function Name: B2ROTrinomialEuropeanMeanRevertingPut Display Name: Trinomial European Mean Reverting Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation      Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Dividend      Input Variable: Volatility      Input Variable: Mean‐Revert Rate       Input Variable: Long‐Term Level       Input Variable: Market Price of Risk       Input Variable: Steps      728. Function Name: B2ROMeanRevertingCall Display Name: Mean‐Reverting Call (Closed Form)  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Dividend      Input Variable: Volatility      Input Variable: Mean‐Revert Rate       Input Variable: Long‐Term Level       Input Variable: Market Price of Risk      729. Function Name: B2ROMeanRevertingPut Display Name: Mean Reverting Put (Closed Form)  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility    

115 | P a g e   

  Input Variable: Mean‐Revert Rate       Input Variable: Long‐Term Level       Input Variable: Market Price of Risk      730. Function Name: B2ROPentanomialEuropeanCall Display Name: Pentanomial European Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation      Input Variable: First Variable       Input Variable: Second Variable       Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility 1       Input Variable: Volatility 2       Input Variable: Correlation       Input Variable: Steps      731. Function Name: B2ROPentanomialAmericanCall Display Name: Pentanomial American Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation      Input Variable: First Variable       Input Variable: Second Variable       Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility 1       Input Variable: Volatility 2       Input Variable: Correlation       Input Variable: Steps      732. Function Name: B2ROPentanomialEuropeanPut Display Name: Pentanomial European Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: First Variable       Input Variable: Second Variable       Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility 1       Input Variable: Volatility 2       Input Variable: Correlation       Input Variable: Steps      733. Function Name: B2ROPentanomialAmericanPut Display Name: Pentanomial American Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: First Variable       Input Variable: Second Variable       Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity    

116 | P a g e   

  Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility 1       Input Variable: Volatility 2       Input Variable: Correlation       Input Variable: Steps      734. Function Name: B2ROBinomialAmericanChangingRiskFree Display Name: Binomial American Changing Risk Free  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation        Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Custom Risk‐Free      Input Variable: Volatility      Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Columnwise      735. Function Name: B2ROBinomialAmericanChangingVolatility Display Name: Binomial American Changing Volatility  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation        Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Custom Volatility       Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Dividend      Input Variable: Steps       Input Variable: Columnwise      

736. Function Name: B2ROJumpDiffusionCall Display Name: Jump‐Diffusion Call  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Jump Rate       Input Variable: Jump Size      

737. Function Name: B2ROJumpDiffusionPut Display Name: Jump‐Diffusion Put  Description: Returns the semi‐standard deviation risk measure of the sample, where values below the mean are used to compute the semi‐standard deviation    Input Variable: PV Asset      Input Variable: Cost       Input Variable: Maturity      Input Variable: Risk‐free Rate       Input Variable: Volatility      Input Variable: Jump Rate       Input Variable: Jump Size