PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Publikasi... · IDR USD EUR SGD JPY AUD SAR...
Transcript of PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Publikasi... · IDR USD EUR SGD JPY AUD SAR...
Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan I - 2017
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
(1) (2) (3) (4)
Bank Secara Individual 106.09% #N/A #N/A #N/A
Bank Secara Konsolidasi 106.09% #N/A #N/A #N/A
NILAI LCR (%)
PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)
Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan I 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
Nilai outstanding
kewajiban dan
komitmen/nilai
tagihan
kontraktual
Nilai HQLA setelah
pengurangan nilai
(haircut ), outstanding
kewajiban dan komitmen
dikalikan tingkat
penarikan (run-off rate )
atau nilai tagihan
kontraktual dikalikan
tingkat penerimaan (inflow
rate ).
Nilai outstanding
kewajiban dan
komitmen/nilai
tagihan
kontraktual
Nilai HQLA setelah
pengurangan nilai
(haircut ), outstanding
kewajiban dan komitmen
dikalikan tingkat
penarikan (run-off rate )
atau nilai tagihan
kontraktual dikalikan
tingkat penerimaan (inflow
rate ).
Nilai outstanding
kewajiban dan
komitmen/nilai
tagihan
kontraktual
Nilai HQLA setelah
pengurangan nilai
(haircut ), outstanding
kewajiban dan komitmen
dikalikan tingkat
penarikan (run-off rate )
atau nilai tagihan
kontraktual dikalikan
tingkat penerimaan (inflow
rate ).
Nilai outstanding
kewajiban dan
komitmen/nilai
tagihan
kontraktual
Nilai HQLA setelah
pengurangan nilai
(haircut ), outstanding
kewajiban dan komitmen
dikalikan tingkat
penarikan (run-off rate )
atau nilai tagihan
kontraktual dikalikan
tingkat penerimaan (inflow
rate ).
1Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan
LCR3 hari 3 hari 3 hari 3 hari
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)2 Total High Quality Liquid Asset (HQLA) 2,596,519 2,421,841 2,596,519 2,421,841
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW )
3Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang
berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil,
terdiri dari:
4,382,617 416,181 4,378,942 380,180 4,382,617 416,181 4,378,942 380,180
a. Simpanan/Pendanaan stabil 441,623 22,081 1,154,283 57,714 441,623 22,081 1,154,283 57,714
b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil 3,940,994 394,099 3,224,659 322,466 3,940,994 394,099 3,224,659 322,466
4Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri
dari:3,595,365 1,129,468 3,395,868 1,170,623 3,595,365 1,129,468 3,395,868 1,170,623
a. Simpanan operasional 1,909,327 463,759 1,525,208 381,270 1,909,327 463,759 1,525,208 381,270
b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban
lainnya yang bersifat non-operasional1,686,038 665,709 1,802,179 720,872 1,686,038 665,709 1,802,179 720,872
c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan
oleh bank0 0 68,481 68,481 0 0 68,481 68,481
5 Pendanaan dengan agunan (secured funding ) 0 0 0 0
6Arus kas keluar lainnya (additional requirement ),
terdiri dari:1,564,924 1,556,207 988,657 975,022 1,564,924 1,556,207 988,657 975,022
a. arus kas keluar atas transaksi derivatif 0 0 0 0 0 0 0 0
b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan
likuiditas0 0 0 0 0 0 0 0
c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan 0 0 0 0 0 0 0 0
d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas
kredit dan fasilitas likuiditas9,424 706 15,296 1,660 9,424 706 15,296 1,660
e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya
terkait penyaluran dana 1,555,501 1,555,501 973,362 973,362 1,555,501 1,555,501 973,362 973,362
f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan
lainnya0 0 0 0 0 0 0 0
g. arus kas keluar kontraktual lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW ) 3,101,856 2,525,824 3,101,856 2,525,824
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW )8 Pinjaman dengan agunan Secured lending 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) 1,303,753 614,191 619,322 294,175 1,303,753 614,191 619,322 294,175
10 Arus kas masuk lainnya 80,240 40,120 118,000 59,000 80,240 40,120 118,000 59,000
11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW ) 654,310 353,175 654,310 353,175
TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1
12 TOTAL HQLA 2,596,519 2,421,841 2,596,519 2,421,841
13TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH
OUTFLOWS )2,447,545 2,172,649 2,447,545 2,172,649
14 LCR (%) 106.09% 111.47% 106.09% 111.47%
Keterangan:
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN
LAPORAN PERHITUNGAN
1Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang
dapat diperhitungkan dalam LCR.
INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN
No. Komponen
Posisi Tanggal Laporan
Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum dan disajikan berdasarkan POJK No 43/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi
Laporan Bank Umum Konvensional.
Perhitungan LCR posisi tanggal laporan (Triwulanan I-2017) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan (31 Januari 2017 , 28 Februari 2017, dan 31 Maret 2017), sedangkan untuk posisi tanggal laporan sebelumnya (Triwulan IV-2016) menggunakan posisi 31 Oktober 2016, 30 November 2016,
dan 31 Desember 2016.
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya
1
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan I - 2017
Analisis secara Individu
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas
(Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, berikut dibawah ini kami sampaikan analisis kualitatif atas kondisi likuiditas PT. Bank Woori
Saudara Indonesia 1906, Tbk. (BWS) untuk periode laporan Triwulan I - 2017.
1. Analisis Nilai LCR
Posisi Triwulan I - 2017, hasil perhitungan atas nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) seperti yang dapat dilihat pada tabel perhitungan
dalam penilaian kuantitatif, nilai LCR BWS berada pada posisi 106,09% (lebih dari 70%). Dengan rasio tersebut, maka BWS dapat
dikatakan telah memenuhi ketentuan regulator yaitu pemenuhan rasio LCR minimum 70% untuk kategori Bank Asing pada
periode pelaporan Triwulan I - 2017.
Nilai rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara komponen-komponen High Quality Liquid Asset (HQLA) dibandingkan dengan proyeksi arus kas keluar bersih (Net Cash Outflow) berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan selama Triwulan I - 2017, dimana :
Total HQLA yang dimiliki BWS sebesar Rp 2.596,52 miliar; dan Net Cash Outflow sebesar Rp 2.447,55 miliar.
Proyeksi nilai Net Cash Outflow tersebut diperoleh dari hasil pengurangan :
Cash Outflow sebesar Rp 3.101,86 miliar; dan Cash Inflow sebesar Rp 654,31 miliar.
2. Tren Nilai LCR dibandingkan dengan periode sebelumnya
Jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, tingkat LCR BWS Triwulan I-2017 mengalami penurunan sebesar 4,83%
menjadi sebesar 106,09%. Penurunan rasio ini terutama karena adanya kenaikan Total Net Cash Outflow setelah run off sebesar Rp 274,90
2
miliar. Kenaikan Net Cash Outflow tersebut disebabkan terutama oleh :
Kenaikan kewajiban kontraktual lainnya terkati pendanaan pada lembaga keuangan sebesar Rp 581,19 miliar. Kenaikan kredit jatuh tempo <30 hari sebesar Rp 436,20 miliar.
3. Komposisi HQLA
Dalam perhitungan LCR ini, komponen-komponen HQLA yang diperhitungkan terdiri atas tiga level :
a. HQLA Level 1
Yang termasuk dalam komponen HQLA level 1 yaitu komponen-komponen yang dalam perhitungan LCR dikenakan haircut 0%.
Komponen pada level ini merupakan komponen-komponen dengan kualitas aset terbaik. Adapun rincian rata-rata atas komponen-
komponen HQLA level 1 dalam tiga periode end of month dapat dilihat pada Tabel I berikut ini.
Tabel I - Rata-rata Komponen HQLA Level 1 Dalam Jutaan Rupiah
No. Komponen HQLA Level 1 Nilai Outstanding / Nilai Pasar
1 Kas & Setara Kas 218.058
2 Penempatan pada Bank Indonesia (Giro pada BI) 2.228.615
3 Surat Berharga yang Diterbitkan/Dijamin Entitas Sektor Publik 33.333
4 Surat Berharga Pemerintah (SUN) & Bank Indonesia (SBI & SDBI) 116.512
Total HQLA Level 1 2.596.519
b. HQLA Level 2A dan 2B
Untuk komponen HQLA Level 2A & 2B, BWS tidak memiliki instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2A maupun
Level 2B.
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa total HQLA yang dimiliki BWS seluruhnya merupakan kategori HQLA Level 1, yaitu
sebesar Rp 2.596,52 miliar.
4. Konsentrasi Sumber Pendanaan
Konsentrasi sumber pendanaan BWS pada akhir Triwulan I-2017 terpusat pada tiga komponen besar yaitu, Dana Pihak Ketiga (DPK),
transaksi interbank, dan modal (modal disetor & tambahan modal disetor). Adapun komposisi atas ketiga komponen tersebut disajikan
pada Tabel II berikut ini.
3
Tabel II - Konsentrasi Sumber Pendanaan
IDR Foreign Currencies (in USD)
Dana Pihak Ketiga 66,82% Dana Pihak Ketiga 71,96%
Pinjaman yang Diterima 0,00% Pinjaman yang Diterima 24,87%
Modal 26,96% Modal 0,92%
Lainnya 6,22% Lainnya 2,25%
5. Eksposur Derivatif
BWS yang masih tergolong kelompok BUKU 2 secara kompleksitas transaksi operasional dapat dikatakan masih terbatas. Baik dilihat dari
sisi produk yang dimiliki maupun transaksi yang dilakukan BWS dapat dikategorikan sebagai plain vanilla. Atas kondisi tersebut, untuk
produk yang memiliki risiko cukup tinggi seperti halnya eksposur derivatif, BWS belum memiliki eksposur tersebut.
6. Mismatch Mata Uang dalam LCR
Untuk dapat mengetahui jumlah ketidaksesuaian (mismatch) mata uang pada akhir Triwulan I-2017, berikut dibawah ini disajikan
signifikansi denomonasi atas nilai tukar (mata uang) yang dimiliki BWS.
Tabel III - Signifikansi Mata Uang
Dalam miliaran rupiah
Komponen Mata Uang
IDR USD EUR SGD JPY AUD SAR
Signifikansi 21,23% 1,89% 0,0389% 0,0090% 0,0069% 0,0021% 0,0002%
7. Manajemen Likuiditas
Dengan dipenuhinya tingkat LCR sesuai regulasi yang berlaku (LCR BWS > 70%) menunjukan bahwa manajemen likuiditas BWS dikelola
dengan baik. Fungsi pengawasan langsung yang dijalankan manajemen atas kondisi likuiditas BWS diperoleh dari laporan monitoring
harian yang disusun oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko melalui daily money market - forex report, bonds report, summary
4
report treasury, daily liquidity report, AL/NCD Report, maturity gap, serta liquidity gap. BWS pun secara periodik melakukan stress test atas
aset likuid bank terhadap penarikan dana dari deposan inti. Informasi yang dimuat dalam laporan-laporan dan stress test tersebut
digunakan manajemen untuk menilai, menimbang dan mengambil keputusan atas kondisi likuiditas BWS.
Selain hal tersebut, dalam proses manajemen likuditas, BWS pun telah menyiapkan pula langkah-langkah dalam rangka memitigasi
risiko likuiditas yang mungkin terjadi, antara lain dengan menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Indonesia maupun mancanegara
untuk membuka dan meningkatkan money market line serta BWS pun memiliki fasilitas committed line dari parent bank (Woori Bank
Korea).
Analisis secara Konsolidasi
Untuk analisis LCR BWS secara konsolidasi sama seperti analisis LCR secara individual, hal ini disebabkan karena BWS belum memiliki perusahaan anak.