OANDA (ОАНДА): «Стакан» заявок. OANDA (ОАНДА) http://fxtrade.oanda.com/ — крупный западный брокер Форекса. 1. Open Orders Summary. Когда вы кликните по следующей ссылке: http://fxtrade.oanda.com/tools/statistical_information/fx_open_orders_summary.shtml — на открывшейся странице ОАНДЫ отобразится «стакан» заявок — активные ордера на покупку и на продажу (включая stop-loss и take-profit), выставленные клиентами ОАНДЫ. Поскольку можно с уверенностью сказать, что люди (их психология) везде одинаковы, то и у других брокеров Форекса картина по ордерам будет наблюдаться примерно такая же. Под графиком расположены переключатель валютных пар (по умолчанию открывается EUR/USD) и переключатель режимов отображения:

По умолчанию включен кумулятивный (Cumulative) режим «стакана», — однако он редко бывает нужен, поскольку несет меньше полезной информации. Поэтому начнем изучение «стакана» с не-кумулятивного (Non-Cumulative) режима. Когда Вы переключитесь на него, в области «стакана» отобразится картина, подобная этой:

Вертикальной красной чертой обозначена текущая цена (на момент последнего обновления «стакана». В верхней части (квадраты 1 и 2) — активные (т.е. те, которые сработают при достижении ценою их уровня) ордера на покупку. В квадрате 1 — ордера, выставленные ниже текущей цены, в квадрате 2 — ордера, выставленные выше текущей цены. В нижней части (квадраты 3 и 4) — аналогичная картина с активными ордерами на продажу: в квадрате 3 — ордера, выставленные ниже текущей цены, в квадрате 4 — ордера, выставленные выше текущей цены. Количество всех активных ордеров (buy и sell), какие есть в рынке, принимается за 100%. Длина любого вертикального штриха (зеленого или синего) соответствует количеству ордеров, выставленных по этой цене. Например, по цене 1.2950 (красный кружок на оси) количество ордеров на покупку 0.5%, а ордеров на продажу — чуть поменьше, чем 0.25%. Но, собственно, это проценты не очень и важны.

В практической работе трейдер оценивает общую картину: места сгущения штрихов и их сравнительную длину. Происходит это примерно так. Допустим, мы собираемся открыть сделку на покупку. - Смотрим: близ текущей цены, по которой мы откроемся, но ниже ее (квадрат 1) много ордеров на покупку, хорошее сгущение. - Если цена пойдет против нас, эти ордера будут срабатывать, сдерживая падение курса и защищая наш Stop Loss. - Но и ордеров на продажу (квадрат 3), которые также будут срабатывать и тянуть курс дальше вниз, тоже немало, сильное сгущение. - На ближайшие 50 пунктов против нас силы быков и медведей примерно равны. - Дальше следует большой пик ордеров на покупку. За ним и стоит поставить Stop Loss. Правда, пик одиночный, сгущением не окружен. - Зато если цена пойдет в нашу сторону — вверх, то даже при беглом взгляде видно, что движение получит больше поддержки, чем сопротивления, поскольку ордеров на покупку в квадрате 2 близ текущей цены явно больше. - А на уровне около 1.3300 огромное скопление ордеров sell. Этот уровень будет нелегко пройти — там и закроем позицию. Переключимся на кумулятивный режим:

В этом режиме проценты суммируются по мере удаления от текущей цены вправо или влево (т.е. = вверх или вниз). Здесь мы даже нагляднее видим, что, действительно, в случае падения курса силы быков и медведей долго будут оставаться примерно одинаковыми, зато при росте быки явно будут сильнее. (Крайние значения по всем четырем квадратам в сумме составляют 100% — но от графика справа и слева «отрезаются» значения, слишком уж далекие от текущей цены, поэтому мы видим меньше 100%.) Важно: По нашим наблюдениям, «стакан» дает надежную информацию на более или менее спокойном рынке (в тренде и в канале), но ненадежен во время ралли, панических настроений, кризисов и т.п. Объясняется это в первую очередь тем, что «стакан» обновляется, не очень часто (изменяются один раз в час, в 30 минут каждого очередного часа), и на энергичном рынке его данные быстро устаревают.

2. Open Positions Summary. Ссылка: http://fxtrade.oanda.com/tools/statistical_information/fx_open_position_summary.shtml Графики отображают количество открытых позиций, а также цены их открытия. Всё так же, как и в разделе: Open Orders Summary (активные ордера). По умолчанию график в кумулятивном режиме:

Для более детального обзора, переключаемся в режим Non-Cumulative:

Верхний левый квадрат – открытые позиции на покупку по цене ниже текущей цены. Верхний правый квадрат – открытые позиции на покупку по цене выше текущей цены. Нижний левый квадрат – открытые позиции на продажу по цене ниже текущей цены. Нижний правый квадрат – открытые позиции на продажу выше текущей цены.

1. Первое что мы делаем при анализе валютной пары – узнаем, куда идет толпа. 2. И второе мы анализируем процентное соотношение победителей/проигравших среди покупателей/продавцов и на основании этого делаем выводы о том, в каком направлении будет двигаться рынок в ближайшем будущем. Пример: разберем следующий график. Где видно, что 35% трейдеров стоят на покупке (10% в прибыли и 25% в убытках) и соответственно 65% стоят на продаже (из которых примерно 12% в прибыли и 53% в убытке). Больше 50% продавцов.

Соотношение победителей/проигравших среди покупателей 10/25, что больше 1к 2. То что больше или примерно равно 1 к 2 округляем до 1/2. То что примерно одинаковое (равно между собой) 1к 1 округляем до 1/1. Далее приведены ценовые паттерны согласно этого сокращения и округления.

ВЫВОД: Рынок растёт!!!

3. Open Position Ratios. Ссылка: http://fxtrade.oanda.com/tools/statistical_information/fx_open_position_ratios.shtml График отображает процентное соотношение длинных и коротких позиций (по отношению к лонгам!!!, чем выше черта, тем выше процент от длинных позиций), а так же относительный объём, по всем десяти парам, включённым в «стакан».

Каждой валютной паре присвоен свой определённый цвет. Смотрим, какого цвета интересующая пара. В вертикальной шкале слева, указанно процентное соотношение лонгов и шортов. На круглой диаграмме справа, указанны относительные объёмы валютной пары. Пример: Евра/Доллар (EUR/USD) обозначена красным цветом. Слева в вертикальной шкале смотрим, где расположена черта красного цвета (EUR/USD), соотношение шортов и лонгов, шортов больше, примерно 52% продажи и 48% покупки. На круглой диаграмме справа смотрим, какую площадь занимает красный цвет (EUR/USD), объём от всех контрактов на данный момент составляет примерно 25%. Как использовать данную информацию зависит только от вас.