的確なトレーディングとリスク管理

多様な顧客ニーズを満たす金融商品

そこには私たちが創った数理モデルとテクノロジーがある

さあ、この創造的な仕事を体感しよう

Quants/Technology InternshipQuants/Technology Internship

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

第 1 回 2019/2/4（月） 2/8（金）2019/2/18（月） 2/22（金）2019/3/4（月） 3/8（金）

クオンツ/テクノロジーインターンシップ

【クオンツ/テクノロジー インターンシップ説明会】

私たちの仕事、それは、数理モデルと先端テクノロジーを武器に世界の金融市場に挑むこと私たちの仕事、それは、マーケットの背後に潜む本質を捉えたモデルの探求

絶え間無く動くマーケット、膨大なデータを高速且つロバストに処理するシステムの構築AIやデータサイエンス等の最先端テクノロジーを用いた新しいソリューションの創出

理学、工学、情報科学といったバックグラウンドを持つスペシャリスト達が専門性を発揮し活躍している現場で、ご自身の可能性を試してみませんか。

第 2 回

第 1 回

第 2 回

第 3 回

2018/11/8（木）13:0 0 -16:30

13:0 0 -16:302018/11/28（水）

一次締切：2018/12/3 (Mon) 10:00　最終締切：2019/1/7 (Mon) 10:00

第1回締切：2018/10/29 (Mon) 10:00第2回締切：2018/11/19 (Mon) 10:00申し込み締切

http://www.sc.mufg.jp/company/recruit/internship

① 2019年2月4日（月） ～ 2月 8日（金）② 2019年2月18日（月） ～ 2月22日（金）③ 2019年3月4日（月） ～ 3月 8日（金）

大学院修士課程または博士課程に在籍する学生で、上記①～③のいずれかの回に全日程参加可能な方。

※プログラムは事前の連絡無く変更となる可能性があります。

〒100-8127東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

※一次締切にご応募いただいた方には、面接予約の際に優遇対応をさせていただきます。

実施期間

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 本社開催地

プログラム内容

応募資格

募集期間

下記の弊社ホームページよりエントリーをお願いいたします。以下3点をお済ませいただくことで応募完了となります。□エントリーシートの提出　□WEB適性検査の受検　□顔写真のアップロード

□ 報酬は支給いたしません。□ 交通費は「関東圏外からお越しの方」のみ実費支給します。□ 宿泊が必要な参加者には、宿泊施設をご用意いたします。□ 昼食は弊社にてご用意いたします。

応募方法

報酬・交通費

書類選考と面接により参加者の選考を行います。書類選考の結果、面接に進んでいただく方には個別にご案内申し上げます。※面接は東京にて実施予定ですが、遠隔地の方とは電話面接となることがあります。

選考方法

各回とも若干名募集人数

書類選考 面 接 参加決定エントリーシート

クオンツ/テクノロジー インターンシップ概要

●第1回：2018年11月8日（木） 13:00～16:30　●第2回：2018年11月28日（水） 13:00～16:30

●第1回締切：2018年10月29日（月）10:00　●第2回締切：2018年11月19日（月）10:00

クオンツ業務・テクノロジー開発業務、および上記インターンシップの概要をご説明します。

下記の弊社ホームページよりエントリーをお願いいたします。応募人数が多数の場合、書類選考とさせていただきます。

各回30名程度

実施日

募集期間

内容

応募方法

募集人数

クオンツ/テクノロジー インターンシップ説明会

※弊社のインターンシップは就業体験の提供が目的であり、採用選考活動とは関係ありません。※説明会への参加はインターンシップの選考及び採用選考活動とは関係ありません。

詳細・ご応募はこちら

● 一次締切：2018年12月3日（月） 10:00　● 最終締切：2019年1月7日（月） 10:00

※全専攻対象。金融に関する知識は問いません。

【講義】　※両コース共通□ 証券ビジネスの概観　□ クオンツ業務に関する説明と金融工学の基礎的な講義　□ デリバティブ評価システム開発業務に関する説明□ アルゴリズムトレーディング構築業務に関する説明　□先端ソリューション開発業務に関する説明□ トレーディング業務やリスク管理業務に関する説明【課題】下記のようなテーマに取り組み、その成果を社員に対してプレゼンテーションしていただきます。□ クオンツコース課題例・デリバティブの時価評価モデルの高度化策を提案　・デリバティブのリスク量の分析□ テクノロジーコース課題例・デリバティブ評価システム開発体験　・執行アルゴリズムのロジック考案とパフォーマンス分析　・マーケットデータとデータサイエンス技術を利用した分析

講義と課題の二軸で、クオンツ業務やテクノロジー開発業務についての理解を深めていただきます。

※各回とも8:40 ～17:10（休憩1時間）× 5日間

※エントリーシート提出の際、ご希望の日程とコースをお選びください。 ※複数選択可能。両コースにまたがる選択も可能です。（参加できるのは１つのみ）※コースの希望は最大限配慮しますが、ご希望に沿えない場合もございます。

われわれが求めるのは、「デリバティブ評価モデルの研究・開発」及び「市場系のセールス＆ト

レーディング業務に関わるシステムの開発・運用」を担う人材です。現在、フィナンシャルエンジ

ニアリング部では、国内外の大学院で理学、工学、情報科学等の研究を行っていたメンバーが、

数理モデルの構築と実装、ハイパフォーマンスコンピューティングやローレイテンシーを追求する

先進的なシステムの開発、大規模計算基盤の構築・管理、セールス・トレーダーの迅速な意思決

定を支援するアプリケーション開発といった業務に従事しています。A Iやデータサイエンスと

いった最先端テクノロジーの活用にも取り組んでいます。金融工学、数値計算、プログラミング技

法、情報基盤技術、そして金融ビジネス全般の知識や技術を身につけ、そして活用できる仕事で

す。領域を広げながら新しい分野を勉強し続けられる知的探究心の高い理系人材を仲間に迎

え、さらに開発体制を充実させたいと考えています。

フィナンシャルエンジニアリング部の業務は、

高い専門性を必要としています。

世界的に進む証券取引所の再編、証券受発注システムの高速化、安定的な金融

システムの構築を目指した金融規制の強化、デリバティブ時価評価モデルやリス

ク管理モデルの高度化……。変化し続ける金融市場環境に対応するため、フィナ

ンシャルエンジニアリング部はフロント部署のトレーダー・セールスとデスクを並

べ、密接にコミュニケーションをとりながら、短いサイクルでのシステム開発、展開

を実現しています。私たちは市場のダイナミズムを深く理解し、その変化の予兆

を捉え、先を見越しながら開発していきます。

フロント部署と協働し、

変化の激しい金融市場に対峙しています。

入社一年目から重要な業務を任せるべく、フィナンシャルエンジニアリング部ではセクションごとに独自

の研修を導入しています。クオンツセクションでは全員で数理ファイナンスなどのテキストを読み、毎週

セミナー形式で発表する機会があります。またテクノロジーセクションでは、プログラムテスト技法や

コード部品化のための設計技法を学び、プロダクトコードの開発に必要な知識を身につけます。一人ひと

りの新人ごとに先輩社員がインストラクターとなり、マンツーマンのOJTを通して業務知識を習得してい

きます。さらに、市場商品部門内の研修の活用により、金融ビジネス知識を幅広く学ぶことができます。

そのほか、全社員が利用可能な研修制度として英語力向上プログラムや海外留学制度などがあり、これ

を利用している先輩社員もいます。

階層別の研修が、

人材の育成スピードを加速しています。

［フィナンシャルエンジニアリング部］

さあ、あなたも証券ビジネスの中枢で 、

その能力を最大に発揮してみませんか 。

Financial Engineer

世 界 経 済 を

エ ン ジ ニ ア リン グ

せ よ 。

私たちの数理・情報技術が第一線の金融サービスを生み出す。フィナンシャルエンジニア

梛野浩司 フィナンシャルエンジニアリング部2009年度入社　工学研究科 修了Hiroshi NAGINO

横田和喜 フィナンシャルエンジニアリング部2017年度入社　システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻 修了Kazuki YOKOTA

絶えず変化する金融市場においてお客さまの期待を超えるサービスを提供し、社会を支え続けること。高度な数理・情報技術を武器にその使命を果たすのが私たちフィナンシャルエンジニアです。

市場は変化し続ける。クオンツの仕事に終わりはない。

安田勇輝 フィナンシャルエンジニアリング部2017年度入社　理学系研究科 地球惑星科学専攻 修了Yuki YA SUDA

藤原健太 フィナンシャルエンジニアリング部2010年度入社　工学系研究科 電気系工学専攻 修了Kenta FUJI WA R A

最先端のデジタル技術で、市場部門を変革する。

株式業務の心臓部を担っている誇りと責任。

デリバティブモデル開発（クオンツ）

▶ アルゴリズムトレーディング構築とは大口注文を細かく分割発注する執行系アルゴリズムとマーケットメイクを中心とする高速アルゴリズムなどを開発。トレーダーと緊密に連携しながら、アルゴリズムのスピードとパフォーマンスの向上に努める。

アルゴリズムトレーディング構築

フロントマーケット管理・分析

プライシング

取引／約定管理

新商品開発

投資戦略立案

ミドルリスク管理

ポジション管理

損益管理

バック決済・会計

マ ー ケ ット●金利　●為替●株　●信用

お 客 さ ま

外 部 機 関

●事業会社 ●金融機関 など

●取引所 ●日銀 など

金融デリバティブはさまざまなリスクをコントロールするために生まれた金融商品

で、金融工学を用いた価格付けが必要となります。そのための時価評価モデルを開発

するのがわれわれ、デリバティブ・クオンツの主な仕事です。私は複雑な商品性を持つ

「エキゾチック・デリバティブ商品」の時価評価モデルを研究開発してきました。これまでに

為替、金利および株式のモデル開発に携わっています。日々のリスク管理のために計算される

市場リスク量や取引の数は膨大であり、それらの高速かつ正確な計算が必要です。モデル開発は

応用研究的な側面が強く、業務の大半は市場の表現力や数値計算の安定性・スピードを実現するため

の各種計算ロジックの考案に費やしています。ひとりで考えるだけでなく、チーム内の数理および情報技術

等の各種専門性を結集して、日々試行錯誤しています。また、モデルが算出したリスク量を元にトレーダーはヘッ

ジ戦略を立てて実行し、その優劣がトレーディングデスクの競争力を決定付けるため、トレーダーとのディスカッショ

ンは欠かせません。金融市場環境は変化し続け、時価評価ロジックは毎年のようにパラダイムシフトが発生しています。

マーケットに向き合いながら最先端の開発に取り組めることも醍醐味です。

ITの力を活用してフロントビジネスのスピードを高めることが私たちのミッションです。デリ

バティブのうち、私はクレジットや株式を原資産とする商品のシステム開発を担当してき

ました。クオンツが構築した計算モデルをわれわれがシステムに組み込み、アプリ

ケーションにしてトレーダーに届けます。プロジェクトマネージャーとしての役割も

担っており、トレーダーのニーズヒアリングから要件定義を行い、設計に落とし

込み、社内のクオンツや協力会社のシステムエンジニアと協働しながら開発を

進めていきます。今までの機能を担保しながら新しい機能を追加していくこ

とも求められるため、実装に取り掛かる前に、どのように構築したら品質の

高いシステムとなるか考えたりプロジェクトメンバーで議論したりします。

それぞれに得意分野と様々な設計に関する考え方を持つため、時折意

見がぶつかることもありますが、よりよいアウトプットを目指して力を合

わせ、一人ではできないものをつくるところに面白みがあると感じま

す。弊社のロンドン拠点と開発を一緒に行う体制づくりも進んでお

り、世界で働いていることを実感してきています。

ブロックチェーンや機械学習などの技術の普及、あらたなビジネスモデルを構築した企業の

金融業界参入を背景に、業界全体で変革の機運が高まっています。私たち市場部門で

は、モデル・システム開発で培ってきた数理・情報技術に加えて新たな技術を調査・研

究し、市場業務への応用あるいは変革をもたらすソリューションの開発を行ってい

ます。例えば、債券価格の推定とトレーディングの自動化や、マーケット動向の数

値化と予測モデルの開発、株・債券の取引履歴や他社売買動向からの特徴抽

出、音声認識・自然言語処理技術を応用したセールス・トレーディング業務の

高度化など。私たちは、日々セールス・トレーディング部門の懐に飛び込み

ビジネスの課題を共有し、改善・変革の提案を行っています。時には衝突

することもありますが、それほど本気で証券業務に取り組んでいる仲間

と新たなステージを目指して研究開発していく仕事に、大変やりがいを

感じています。

コンピュータが数理モデルに従い、市場動向に応じて自動的に株式売買注文のタ

イミングや数量を決めて、発注を行う売買形態のことをアルゴリズム取引と言います。

その取引に使われるアルゴリズムをわれわれが開発しています。アルゴリズムは全体で

数十種類程度ありますが、そのうちの数種類をこれまで手がけてきました。システムのユー

ザーとなるトレーダーとともに、どういう取引をやりたいのか、長年のトレーディングの経験か

ら得られた定性的な方針を解釈して、数式に落としては詰めていきます。こういうアルゴリズムを作

りたいという幹の部分を、しっかり認識合わせしたうえで開発を進め、要所要所で過去のデータで動

かした結果を検証し、トレーダーと密にコミュニケーションをとりながら進めます。市場環境はその間も変

化していくため、高品質なものを、いかに素早く開発し、リリースできるかが重要となります。トレーダーと近いこ

とは、フィードバックもすぐにあるため、開発にはとてもいい環境です。そうやって自分たちの技術を注いだアルゴリズ

ムが、弊社の収益の源泉になっていく。株式業務の心臓部となっている実感があり、これは他のシステムの仕事では味わえ

ないものだと思います。

▶ クオンツとは金融資産の確率変動を定式化、数式を数値計算アルゴリズムに具体化し、プログラムを実装し、デリバティブ時価評価モデルを構築。市場の表現力や数値計算の安定性・スピードを高め、競争力の高い価格、ヘッジ戦略を提供する。

▶ 金融デジタライゼーション研究開発とは投資家や証券会社の取引環境のデジタル化が急速に進む中で、求められる金融サービスの形も刻 と々変化している。近年の技術革新をレバレッジすることにより、それらのニーズを満たすようなビジネスモデルの変革を実現する技術開発を行う。

▶ デリバティブフロントシステム開発とはデリバティブを管理するための大規模分散計算基盤を保持し、その基盤上で動作する計算プログラム、基盤を利用するトレーダー向けアプリケーションや、市場、取引、損益データを管理、分析するシステム等を開発する業務。

金融デジタライゼーション研究開発

意見をぶつけ、力を合わせ、一人ではできないものをつくる。

デリバティブフロントシステム構築

販 売情 報 提 供報告

マーケット取 得

市場商品業務は以下の部署で

構成されています：

金融市場のプレーヤーやお客さまと取引

を行うフロント部署、リスク管理を通じて

経営の健全性を高めるミドル部署、決済、

会計、契約など各種金融事務を執行する

バック部署。

私たちは、フロント部署と同じ本部に属す

フィナンシャルエンジニアリング部の一員

として、金融市場や業務環境の変化に

伴って生じる、市場商品業務のさまざまな

課題の解決策を提供します。