Imar 21 12-2012
-
Upload
costas-vorlow -
Category
Business
-
view
118 -
download
6
Transcript of Imar 21 12-2012
2
Σκελετός ΠαρουσίασηςΣκελετός ΠαρουσίασηςΣκελετός ΠαρουσίασηςΣκελετός Παρουσίασης
● ““Εποχή της Πληροφορίας”Εποχή της Πληροφορίας”● Πηγές δεδομένων (WWW, search engines κλπ.)Πηγές δεδομένων (WWW, search engines κλπ.)● Απλό παράδειγμα λειτουργικής δομής “Quant” Απλό παράδειγμα λειτουργικής δομής “Quant”
fundfund● Παραδείγματα βασισμένα σε Google & twitterΠαραδείγματα βασισμένα σε Google & twitter
3
Η Εποχή της ΠληροφορίαςΗ Εποχή της ΠληροφορίαςΗ Εποχή της ΠληροφορίαςΗ Εποχή της Πληροφορίας
““As a general rule, the most As a general rule, the most successful man in life is the successful man in life is the man who has the best man who has the best information.”information.” Benjamin DisraeliBenjamin Disraeli
““Information is not Information is not knowledge.” knowledge.”
Albert EinsteinAlbert Einstein
““I don’t want knowledge. I don’t want knowledge. I want certainty!” I want certainty!”
David BowieDavid Bowie
● Οι νέες τεχνολογίες και τάσεις στην ανάλυση Οι νέες τεχνολογίες και τάσεις στην ανάλυση στατιστικών δεδομένων από διαδίκτυο και στατιστικών δεδομένων από διαδίκτυο και επιχειρήσειςεπιχειρήσεις● Credit & Royalty Cards: Credit & Royalty Cards:
● TESCO, Carrefour, AB κλπ.TESCO, Carrefour, AB κλπ.● Οn-line αγορές: Οn-line αγορές:
● amazon, ebay κλπ.amazon, ebay κλπ.● Social Media:Social Media:
● twitter, facebook κλπ.twitter, facebook κλπ.● Μηχανές Αναζήτησης: GoogleΜηχανές Αναζήτησης: Google● Tεχνολογίες: Cloud Computing Tεχνολογίες: Cloud Computing
Νέες τάσεις σε Data & Risk AnalyticsΝέες τάσεις σε Data & Risk AnalyticsΝέες τάσεις σε Data & Risk AnalyticsΝέες τάσεις σε Data & Risk Analytics
5
Iστορικά Δεδομένα
Bloomberg, Eurostat, CBOE,Fed, BLS κλπ.
ΜιαΜια “Quant” “Quant” προσέγγισηπροσέγγιση ΜιαΜια “Quant” “Quant” προσέγγισηπροσέγγιση
ΑλγόριθμοςTrading
TwitterGoogleWWW
ΠροβλέψειςΟικονομετρία, ΤΝ,
Ευρετικές μέθ. κλπ.
RiskRiskConstraintsConstraints
KίνδυνοιKίνδυνοι
PortfolioOptimizer
Target Portfolio
Live Portfolio
ΕντολέςOrders
ΘεωρίαΜεθοδολογία
6
Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ 2012Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ 2012Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ 2012Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ 2012● Romney vs. Romney vs. OBAMAOBAMA
7
Apple Inc. Apple Inc. Apple Inc. Apple Inc.
Πηγή: google, IMAR
8
euro & κρίσηeuro & κρίσηeuro & κρίσηeuro & κρίση● Ενδιαφέρον για “πτώση Ενδιαφέρον για “πτώση €€” vs. ” vs. €/$ €/$ (FXE etf) (FXE etf)
Ενδι
αφέρ
ον γ
ια π
τώση
ευρ
ώFXE (C
u rrencySh ares Eu ro Trust )
Πηγή: google, IMAR
9
Εβδομαδιαίες αποδόσεις ανά όγκο ενδιαφέροντος για FXEΕβδομαδιαίες αποδόσεις ανά όγκο ενδιαφέροντος για FXEΕβδομαδιαίες αποδόσεις ανά όγκο ενδιαφέροντος για FXEΕβδομαδιαίες αποδόσεις ανά όγκο ενδιαφέροντος για FXE
Ενδιαφέρον για πτώση ευρώ
FXE
etf w
eekl
y re
turn
Πηγή: google, IMAR
10
Ελληνικό χρέος vs. S&P 500Ελληνικό χρέος vs. S&P 500Ελληνικό χρέος vs. S&P 500Ελληνικό χρέος vs. S&P 500
Πηγή: google, IMAR
11
Εβδομαδιαίες αποδόσεις ανά όγκο ενδιαφέροντος για SPY (S&P500)Εβδομαδιαίες αποδόσεις ανά όγκο ενδιαφέροντος για SPY (S&P500)Εβδομαδιαίες αποδόσεις ανά όγκο ενδιαφέροντος για SPY (S&P500)Εβδομαδιαίες αποδόσεις ανά όγκο ενδιαφέροντος για SPY (S&P500)
Ενδιαφέρον για ελληνικό χρέος (Greek debt)
Πηγή: google, IMAR
12
““Twitts” που περιέχουν “Twitts” που περιέχουν “S&P 500S&P 500””““Twitts” που περιέχουν “Twitts” που περιέχουν “S&P 500S&P 500””
Πηγή: twitter, IMAR
SPY etf SPY etf
Twitt
er n
orm
aliz
e d v
olum
e Tw
itter
nor
mal
ize d
vol
ume
13
IMAR International Markets & RiskIMAR International Markets & RiskIMAR International Markets & RiskIMAR International Markets & Risk
● WWW: IMARfinance.com WWW: IMARfinance.com ● Email: [email protected]: [email protected]