GC SABADELL 1, F.T.H. FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA · 2016. 4. 12. · 2.2 Credito línea de...

GC SABADELL 1, F.T.H.FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA

BONOS DE TITULIZACION HIPOTECARIAIMPORTE 1.200.000.000 EUROS

EMISION 20/07/2004SERIES: A1, A2, B y C

MORTGAGE BACKED SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.200.000.000 EUROS

CLOSING DATE 20/07/2004SERIES: A1, A2, B and C

INFORME_TRIMESTRALPRIMER TRIMESTRE - 2016

QUARTERLY MONTHLY REPORTFIRST QUARTER - 2016

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.

GC SABADELL 1, F.T.H.

INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre las Participaciones Hipotecarias / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.3. Relación Principal / Valor de Tasación / Classification by LTV 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización Hipotecaria / Mortgage Backed Securitisation BondsReports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

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COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

primer trimestre del ejercicio 2016, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

Referencia: GC SABADELL 1, F.T.H.

“Standard & Poor’s” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de

referencia:

- “Serie A2”: de BBB(sf) a BBB+(sf)

Barcelona, 27 de Enero de 2016

Referencia: GC SABADELL 1, F.T.H.

Para la Serie A2 y para el Periodo de Devengo de intereses del 21/03/2016 al

20/06/2016, la Sociedad Gestora ha fijado el tipo de interés en el 0% en lugar del -

0,064% que correspondería de aplicar la fórmula indicada en la documentación. La

Sociedad Gestora ha determinado dicho tipo del 0% por las dificultades operativas de

aplicar un valor negativo al Tipo de Interés Nominal.

Barcelona, 17 de Marzo de 2016

GestiCaixa


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: GC SABADELL 1, F.T.H. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2016

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

31/03/2016

Periodo anterior31/12/2015

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 190.598 1008 198.890

I. Activos financieros a largo plazo 0010 190.598 1010 198.890

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 190.598 1200 198.890

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 190.231 1201 198.6222.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 12062.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 387 1220 2852.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -20 1221 -172.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 1230

3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

S.01



31/03/2016


B) ACTIVO CORRIENTE 0270 40.714 1270 42.555

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 24.627 1290 25.107

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 24.627 1400 25.107

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 24.439 1401 24.9113.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 14063.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 61 1420 673.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -3 1421 -43.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 105 1422 1113.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 25 1424 22

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450

1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 16.087 1460 17.448

1. Tesorería 0461 16.087 1461 17.4482. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 231.312 1500 241.445

S.01



31/03/2016


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 207.620 1650 217.410

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 207.620 1700 217.410

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 193.525 1710 203.315

1.1 Series no subordinadas 0711 183.416 1711 193.2061.2 Series subordinadas 0712 10.109 1712 10.1091.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 17131.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 5.000 1720 5.000

2.1 Préstamo subordinado 0721 5.000 1721 5.0002.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 17242.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 9.095 1730 9.095

3.1 Derivados de cobertura 0731 9.095 1731 9.0953.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 32.787 1760 33.130

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 32.660 1800 33.050

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 6 1810 3

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 24.330 1820 24.824

2.1 Series no subordinadas 0821 24.331 1821 24.8212.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 -1 1824 32.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826

3. Deudas con entidades de crédito 0830 8.232 1830 8.132

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 8.230 1833 8.1303.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 18343.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 2 1835 23.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 1837

4. Derivados 0840 92 1840 91

4.1 Derivados de cobertura 0841 92 1841 914.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 127 1900 80

1. Comisiones 0910 127 1910 80

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 1 1911 11.2 Comisión administrador 0912 1 1912 11.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 125 1914 781.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 19171.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -9.095 1930 -9.095

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -9.095 1950 -9.095

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 231.312 2000 241.445

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente

anterior(2º semestre)

Acumulado

actual31/03/2016

Acumulado

anterior31/03/2015

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 1.123 3100 1.545

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 1.123 3120 1.5451.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 3130

2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -45 3200 -193

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -28 3210 -1732.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -17 3220 -202.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 -808 3240 -1.041

A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 270 3250 311

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -358 3600 -359

7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -9 3610 -37.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -9 3611 -37.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -349 3630 -356

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -11 3631 -127.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -5 3632 -67.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -2 3633 -27.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 -331 3634 -3367.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 88 3700 48

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 88 3720 488.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 3850

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 2900 0 3900 0

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000 0

GestiCaixa

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 16/03/2015– Fondo de Reserva / Reserve Fund 5.000.000,00 16.436.392,23

Total 16.436.392,232/ Aplicación de Fondos:

▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 9.947,66▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.250,00▪ Intereses del Swap / Interests Swap 806.280,88▪ Intereses de los Bonos Serie "A1" / Series "A1" Bond Interests 0,00▪ Intereses de los Bonos Serie "A2" / Series "A2" Bond Interests 20.412,00▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests 4.788,48▪ Intereses de los Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Interests 5.735,46▪ Fondos Disponibles para la Amortización 0,00▪ Amortización Bonos Serie "A1" / Series "A1" Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos Serie "A2" / Series "A2" Bond Amortisation 10.280.401,74▪ Amortización Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Amortisation 0,00▪ Fondo de Reserva / Reserve Fund 5.000.000,00▪ Intereses del Préstamo Subordinado para Gastos de Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment 0,00▪ Intereses del Préstamo Subordinado para el F. Reserva Pendientes / Outstanding Interests on R. Fund Subordinated Loan 0,00▪ Intereses del Préstamo Subordinado para el Fondo de Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 17.277,36▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan repayment 0,00▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias Pendiente / Outstanding Mortgage Loans Servicing Fee 0,00▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Servicing Fee 5.506,90▪ Margen Intermediación Pendiente de Pago a / Outstanding Intermediation Fee at 21/12/2015 3.994,42▪ Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at 21/03/2016 279.797,33

16.436.392,233/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application 5.000.000,00– Fondo de Reserva / Reserve Fund 5.000.000,00

Total 5.000.000,00


ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 21 DE MARZO DE 2016AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 21st MARCH 2016

GestiCaixa

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 12/07/2004 10.800.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 5.000.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 21/03/2016 5.000.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 21/03/2016 5.000.000,00

Depósito Banco Santander/Bank Santander Deposit

Fecha/Date Valoración/Valuation Nocional/Notional Importe Colateral/Colateral amount

01/12/2015 13.112.546,40 237.165.169,92 6.690.000,00

08/12/2015 12.583.827,25 237.165.169,92 7.180.000,00

15/12/2015 12.522.875,25 237.165.169,92 7.180.000,00

22/12/2015 11.267.576,85 237.165.169,92 8.490.000,00

29/12/2015 10.880.956,02 228.135.615,54 8.130.000,00

05/01/2016 11.246.528,68 228.135.615,54 7.760.000,00

12/01/2016 11.269.652,81 228.135.615,54 7.760.000,00

19/01/2016 11.395.768,12 228.135.615,54 7.610.000,00

26/01/2016 11.759.915,66 228.135.615,54 7.250.000,00

02/02/2016 11.999.181,08 228.135.615,54 7.010.000,00

09/02/2016 11.986.693,22 228.135.615,54 7.010.000,00

16/02/2016 11.957.646,27 228.135.615,54 7.010.000,00

23/02/2016 12.096.600,65 228.135.615,54 6.910.000,00

01/03/2016 12.209.372,14 228.135.615,54 6.800.000,00

08/03/2016 12.324.227,82 228.135.615,54 6.680.000,00

15/03/2016 11.875.593,60 228.135.615,54 7.130.000,00

Permuta Financiera/SWAP


CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL

INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIASLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL 1, F.T.H.

al día 31/03/2016 at 31/03/2016

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,018821 0,00051 0,950000 4,000000 4,000000 05/06/20161.093,84 4,000000 2,169863 0,894406

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,056473 0,01969 1,213829 2,500000 6,250000 17/04/202042.325,81 5,236534 48,570988 21,340001

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 0,3576119 0,19371 1,072129 1,000000 5,000000 20/11/2022416.474,34 3,751658 79,685137 28,766385

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 1,2234165 0,53067 0,914027 0,579000 5,000000 19/01/20231.140.914,12 2,630899 81,658832 26,069198

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 2,40919128 1,18325 0,850830 0,500000 5,000000 08/12/20222.543.938,94 2,241829 80,264005 24,595202

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 3,55731189 2,06582 0,688590 0,511000 4,500000 20/11/20224.441.432,47 1,962220 79,690571 25,464617

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 4,87484259 3,63450 0,594271 0,250000 4,500000 26/10/20247.814.029,41 2,262443 102,881932 29,038806

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 5,62771299 4,46726 0,589231 0,413000 4,500000 10/12/20249.604.431,21 2,468077 104,347266 30,374172

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 6,60644351 5,65340 0,575301 0,542000 4,500000 09/11/202512.154.587,06 2,305691 115,328485 32,114180

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 6,21118330 6,13963 0,506406 0,450000 5,000000 01/09/202613.199.976,47 2,391887 125,052800 33,959330

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 9,24148491 8,22348 0,655801 0,250000 4,500000 07/08/202617.680.179,48 2,108730 124,237259 32,114105

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 10,38961552 9,65166 0,725198 0,500000 4,500000 04/04/202720.750.713,38 1,884296 132,128077 34,023045

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 11,29305600 12,27735 0,696266 0,492000 4,000000 17/01/202826.395.835,12 1,943224 141,593824 35,356383

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 13,45756715 15,35601 0,685441 0,228000 4,500000 27/04/202833.014.848,56 1,877621 144,903957 36,047588

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 11,68831621 14,66737 0,715210 0,442000 4,000000 19/10/202831.534.288,33 1,868690 150,643122 37,160077

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 11,57538615 13,80529 0,694355 0,492000 4,000000 04/01/202929.680.858,92 1,870727 153,197385 36,885353


al día 31/03/2016 at 31/03/2016


Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate


MesesMonths


Del 01/01/2004 al 30/06/2004 1,4116375 2,13041 0,690512 0,559000 4,000000 31/10/20304.580.298,62 1,491808 175,025244 38,683106

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 34,49580309/07/2027135,2771640,6731342,005340

Media Simple / Arithmetic Average: 26,39427040.466,07 02/11/2024103,1821110,6944102,086930

Mínimo / Minimum: 0,00715110,96 01/04/20160,0328540,0000000,228000

Máximo / Maximum: 59,312609406.003,35 30/09/2035234,1479454,1500006,250000

100,00000214.996.226,08

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

5.313


al día 31/03/2016 at 31/03/2016


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

00.00 00.49 0,3764420 0,49932 0,416361 0,228000 0,492000 05/12/20261.073.512,66 0,457478 128,180518 31,761088

00.50 00.99 24,487111.301 29,48968 0,628293 0,500000 0,992000 15/03/202863.401.691,14 0,769986 143,502586 34,520054

01.00 01.49 24,054211.278 20,44212 0,864493 1,000000 1,413000 12/11/202643.949.777,39 1,111235 127,413223 33,381216

01.50 01.99 2,74798146 3,06726 0,832992 1,500000 1,996000 15/08/20286.594.492,36 1,571368 148,504916 34,943604

02.00 02.49 8,31922442 9,11471 0,383265 2,000000 2,496000 07/08/202719.596.287,90 2,137840 136,218534 35,143795

02.50 02.99 7,67928408 7,16445 0,524640 2,500000 2,950000 28/12/202615.403.293,43 2,614669 128,946338 33,808131

03.00 03.49 7,13345379 7,48931 0,681469 3,000000 3,450000 22/09/202716.101.734,73 3,095151 137,735443 34,481737

03.50 03.99 11,50009611 10,47278 0,766481 3,500000 3,951000 16/01/202722.516.085,67 3,685386 129,565375 35,362960

04.00 04.49 12,47883663 11,19021 0,625725 4,000000 4,250000 09/07/202724.058.534,31 4,027466 135,263038 35,641017

04.50 04.99 0,7716941 0,73368 0,840854 4,500000 4,500000 21/03/20251.577.391,68 4,500000 107,689368 33,559211

05.00 05.49 0,4329023 0,32402 1,026984 5,000000 5,000000 30/11/2024696.620,50 5,000000 104,028670 34,634667

06.00 06.49 0,018821 0,01247 1,250000 6,250000 6,250000 25/09/202126.804,31 6,250000 65,852055 29,090081




Mínimo / Minimum: 0,00715110,96 01/04/20160,0328540,0000000,228000

Máximo / Maximum: 59,312609406.003,35 30/09/2035234,1479454,1500006,250000

100,00000214.996.226,08


5.313


al día 31/03/2016 at 31/03/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 69,941653.716 42,60117 0,696887 0,228000 6,250000 05/09/202491.590.898,14 2,143658 101,203982 26,770213

50,000.00 99,999.99 25,315261.345 42,35563 0,663410 0,413000 5,000000 23/02/202991.063.002,18 1,918869 154,838328 39,252142

100,000.00 149,999.99 4,00903213 11,56586 0,631460 0,442000 4,500000 20/12/203024.866.160,07 1,785942 176,662859 42,144011

150,000.00 199,999.99 0,5458329 2,28645 0,603985 0,542000 4,000000 22/07/20314.915.772,97 2,447042 183,700364 46,512261

200,000.00 249,999.99 0,112936 0,61191 0,732454 0,763000 4,000000 28/07/20311.315.588,77 1,525631 183,907426 45,474407

250,000.00 299,999.99 0,037642 0,25048 0,802121 0,892000 1,500000 04/02/2032538.528,79 1,183107 190,167857 52,258958

300,000.00 349,999.99 0,018821 0,13966 0,500000 0,559000 0,559000 02/02/2028300.271,81 0,559000 142,126027 35,242427

400,000.00 449,999.99 0,018821 0,18884 0,650000 2,000000 2,000000 02/11/2026406.003,35 2,000000 127,101370 36,914169




Mínimo / Minimum: 0,00715110,96 01/04/20160,0328540,0000000,228000

Máximo / Maximum: 59,312609406.003,35 30/09/2035234,1479454,1500006,250000

100,00000214.996.226,08


5.313


al día 31/03/2016 at 31/03/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 019 MIBOR BANC.ESP. 9,76849519 5,66519 0,871525 0,250000 6,250000 07/09/202312.179.938,54 2,058586 89,250209 25,979092

Indice 108 IRPH CONJUNTO ENTIDADES (NOMINAL) 9,31677495 7,81317 0,117772 1,847000 4,500000 17/08/202616.798.025,12 2,486425 124,557738 33,536752

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 78,543204.173 83,97721 0,731816 0,228000 5,000000 12/11/2027180.547.825,41 1,893194 139,421802 34,980172

Indice 000 TIPO FIJO 2,37154126 2,54443 0,000000 0,900000 4,500000 15/09/20275.470.437,01 4,110779 137,523021 40,416975




Mínimo / Minimum: 0,00715110,96 01/04/20160,0328540,0000000,228000

Máximo / Maximum: 59,312609406.003,35 30/09/2035234,1479454,1500006,250000

100,00000214.996.226,08


5.313


al día 31/03/2016 at 31/03/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 1,0728457 0,02889 0,736547 0,654000 4,250000 08/06/201662.118,84 2,035476 2,293739 0,932630

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 2,46565131 0,20595 0,723713 0,492000 4,500000 26/10/2016442.792,11 2,571545 6,874254 2,758795

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 2,22097118 0,37150 0,719422 0,500000 5,000000 27/04/2017798.714,24 2,147537 12,902122 5,002342

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 2,76680147 0,68928 0,768999 0,413000 5,000000 18/10/20171.481.923,42 1,967903 18,614265 7,133980

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 3,76435200 1,18291 0,748623 0,500000 5,000000 16/04/20182.543.218,21 1,989527 24,541541 9,201306

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 4,00903213 1,52006 0,694493 0,450000 4,500000 18/10/20183.268.074,01 1,829319 30,592854 11,444446

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 3,21852171 1,40608 0,744768 0,576000 4,500000 21/04/20193.023.027,61 1,988737 36,691452 12,862120

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 2,80444149 1,33847 0,698254 0,633000 4,250000 12/10/20192.877.668,42 2,343551 42,407566 15,614754

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 3,33145177 1,72446 0,657314 0,500000 4,250000 15/04/20203.707.518,57 2,171458 48,510236 16,756373

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 3,04912162 1,82343 0,621784 0,511000 4,500000 24/10/20203.920.304,98 2,273336 54,822163 19,158849

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 3,85846205 2,48688 0,684033 0,250000 4,500000 25/04/20215.346.693,12 1,992926 60,824210 20,122687

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 3,10559165 2,10880 0,722017 0,492000 6,250000 14/10/20214.533.837,32 2,098840 66,468907 20,192332

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 3,48203185 2,52702 0,713832 0,534000 5,000000 10/04/20225.432.987,99 2,287660 72,329181 22,552791

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 3,63260193 3,12085 0,664733 0,228000 5,000000 16/10/20226.709.717,56 1,885064 78,530893 23,923244

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 3,70789197 3,49022 0,694944 0,250000 4,500000 04/04/20237.503.837,15 1,810574 84,113617 25,854420

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 3,25616173 3,19522 0,696498 0,559000 4,500000 14/10/20236.869.599,39 1,853289 90,465454 27,410460

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 1,7504293 1,56675 0,709335 0,492000 4,500000 14/04/20243.368.462,54 2,308773 96,468344 27,599798

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,99511106 2,11385 0,647769 0,479000 4,500000 31/10/20244.544.700,42 2,144987 103,050927 29,722072

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 2,33390124 2,49937 0,592093 0,542000 4,250000 15/04/20255.373.544,83 2,039225 108,492778 32,006484

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 2,25861120 2,54949 0,588322 0,579000 5,000000 17/10/20255.481.305,34 2,462749 114,589805 32,358846

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 2,67269142 3,17975 0,682245 0,415000 4,500000 16/04/20266.836.335,08 2,097262 120,524516 32,910727

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 2,52212134 3,28270 0,671711 0,500000 4,250000 16/10/20267.057.674,14 1,943097 126,527010 35,471665

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 2,69151143 3,43962 0,730084 0,492000 5,000000 15/04/20277.395.059,21 2,138015 132,490483 34,958171

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 3,10559165 3,98059 0,731081 0,628000 5,000000 05/10/20278.558.119,46 2,090111 138,164020 37,349398

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 3,18088169 4,61278 0,726065 0,442000 5,000000 31/03/20289.917.309,16 1,879399 144,032401 37,245186


al día 31/03/2016 at 31/03/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/07/2028 al 31/12/2028 2,91737155 3,94636 0,697319 0,492000 4,500000 12/10/20288.484.528,78 1,898070 150,408102 38,331916

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 1,8068996 2,68418 0,562097 0,413000 4,250000 25/03/20295.770.876,44 2,115384 155,824011 40,360261

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 1,5433882 2,22617 0,513516 0,704000 4,250000 29/09/20294.786.180,22 2,622842 161,977511 42,176243

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 2,07039110 2,91991 0,490558 0,550000 4,250000 08/04/20306.277.702,42 2,100928 168,258158 41,407829

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2,16450115 3,47288 0,519005 0,559000 4,250000 13/10/20307.466.557,63 1,961332 174,431145 42,755990

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 2,52212134 3,89615 0,655194 0,509000 4,250000 14/04/20318.376.582,18 1,960724 180,461739 43,301514

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 2,37154126 4,09979 0,707267 0,629000 4,000000 10/10/20318.814.383,14 1,895489 186,326099 43,194856

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 2,87973153 5,18760 0,711822 0,500000 4,000000 15/04/203211.153.148,44 1,915747 192,513859 44,667729

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 2,76680147 5,01785 0,674690 0,579000 4,500000 07/10/203210.788.185,49 1,818624 198,256337 45,585462

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 3,55731189 6,27070 0,706339 0,559000 4,000000 05/04/203313.481.774,41 1,832846 204,179868 45,481229

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 2,76680147 5,21545 0,699799 0,492000 4,000000 23/10/203311.213.019,30 1,781491 210,779069 45,313982

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 0,150578 0,29549 0,711694 0,792000 3,500000 15/02/2034635.296,64 2,256404 214,539763 47,383455

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 0,037642 0,05964 0,906451 1,250000 3,750000 19/08/2034128.222,99 2,419363 220,636680 44,314461

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 0,037642 0,02220 1,170801 0,563000 4,500000 23/01/203547.732,66 1,372238 225,806915 18,822628


al día 31/03/2016 at 31/03/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




Del 01/07/2035 al 31/12/2035 0,150578 0,24070 1,074030 1,004000 4,000000 23/09/2035517.492,22 2,393128 233,771039 45,280284




Mínimo / Minimum: 0,00715110,96 01/04/20160,0328540,0000000,228000

Máximo / Maximum: 59,312609406.003,35 30/09/2035234,1479454,1500006,250000

100,00000214.996.226,08


5.313


al día 31/03/2016 at 31/03/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

33 ASTURIAS 20,496891.089 20,39660 0,702520 0,250000 5,000000 10/12/202743.851.921,30 1,612642 140,348362 35,741008

PRINCIPADO DE ASTURIAS 20,49690 20,39660 0,702520 0,250000 5,000000 140,348362 10/12/202743.851.921,30 1,612642 35,7410081.089

07 BALEARES 1,8445398 1,97523 0,745573 0,667000 4,500000 12/01/20284.246.663,11 2,377769 141,417116 33,550243

BALEARES 1,84450 1,97520 0,745573 0,667000 4,500000 141,417116 12/01/20284.246.663,11 2,377769 33,55024398

39 SANTANDER 0,7340539 0,77430 0,704602 0,654000 4,000000 08/07/20271.664.715,40 1,885391 135,231731 38,208587

CANTABRIA 0,73410 0,77430 0,704602 0,654000 4,000000 135,231731 08/07/20271.664.715,40 1,885391 38,20858739

28 MADRID 12,30943654 13,13688 0,690029 0,450000 6,250000 09/08/202628.243.799,06 1,933378 124,316451 32,778189

COMUNIDAD DE MADRID 12,30940 13,13690 0,690029 0,450000 6,250000 124,316451 09/08/202628.243.799,06 1,933378 32,778189654

30 MURCIA 0,8658046 0,78542 0,729016 0,750000 5,000000 09/05/20251.688.627,81 1,748812 109,304744 32,327096

REGION DE MURCIA 0,86580 0,78540 0,729016 0,750000 5,000000 109,304744 09/05/20251.688.627,81 1,748812 32,32709646

31 NAVARRA 0,150578 0,11512 0,702922 0,963000 2,750000 11/04/2025247.495,54 1,513263 108,384993 31,439254

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,15060 0,11510 0,702922 0,963000 2,750000 108,384993 11/04/2025247.495,54 1,513263 31,4392548

26 LA RIOJA 0,2070411 0,23027 0,653053 0,763000 4,250000 13/08/2027495.076,83 1,889877 136,422767 37,460502

LAS RIOJA 0,20700 0,23030 0,653053 0,763000 4,250000 136,422767 13/08/2027495.076,83 1,889877 37,46050211

22 HUESCA 0,075294 0,06247 0,915074 2,500000 3,750000 21/04/2022134.305,14 3,506664 72,681990 30,658814

50 ZARAGOZA 0,6775836 0,65949 0,569371 0,542000 4,000000 27/02/20261.417.885,94 1,957273 118,963184 32,432212

ARAGON 0,75290 0,72200 0,603941 0,542000 4,000000 114,335064 10/10/20251.552.191,08 2,112212 32,25487240

35 LAS PALMAS 1,7504293 2,06099 0,771739 0,650000 4,000000 20/04/20284.431.048,80 1,860273 144,669888 37,103709

38 TENERIFE 0,3764420 0,38501 0,848556 0,750000 3,750000 02/12/2026827.761,31 2,016048 128,079073 37,255500

CANARIAS 2,12690 2,44600 0,785335 0,650000 4,000000 141,733461 22/01/20285.258.810,11 1,887844 37,130575113

06 BADAJOZ 0,094115 0,06178 0,767115 0,763000 5,000000 31/07/2028132.821,00 1,581064 148,024180 32,056783

10 CACERES 0,018821 0,00117 0,000000 4,000000 4,000000 01/07/20162.506,40 4,000000 3,024658 2,519456

EXTREMADURA 0,11290 0,06300 0,639263 0,763000 5,000000 123,857593 26/07/2026135.327,40 1,984220 27,1338956

01 ALAVA 0,131757 0,17945 0,833263 0,663000 4,500000 24/03/2028385.800,85 1,725091 143,777977 31,859678

20 GUIPUZCOA 0,094115 0,14594 0,500684 0,579000 4,000000 24/02/2030313.759,56 0,671466 166,840830 35,394665


al día 31/03/2016 at 31/03/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




48 VIZCAYA 1,4869279 2,12776 0,466209 0,554000 5,000000 27/04/20294.574.595,76 2,375769 156,904416 42,985965

PAIS VASCO 1,71280 2,45320 0,496338 0,554000 5,000000 156,440646 13/04/20295.274.156,17 2,232074 41,71299291

03 ALICANTE 1,5245681 1,09400 0,832477 0,442000 4,250000 19/01/20252.352.057,31 2,290686 105,660121 29,579442

12 CASTELLON 2,95502157 2,46482 0,821219 0,532000 4,000000 29/06/20265.299.267,19 2,285044 122,956822 35,031602

46 VALENCIA 3,50085186 2,22947 0,800197 0,659000 5,000000 16/04/20254.793.275,26 2,262778 108,527549 30,872957

COMUNIDAD VALENCIANA 7,98040 5,78830 0,814148 0,442000 5,000000 113,322677 09/09/202512.444.599,76 2,276354 32,165722424

02 ALBACETE 0,4329023 0,24858 0,743750 0,492000 3,750000 08/08/2024534.435,29 1,241876 100,303023 30,625947

13 CIUDAD REAL 0,018821 0,00778 1,000000 4,000000 4,000000 01/05/202216.736,63 4,000000 73,019178 30,646433

19 GUADALAJARA 0,1882210 0,15379 1,009500 0,750000 5,000000 05/07/2025330.642,19 2,517846 111,157478 26,242779

45 TOLEDO 0,037642 0,03876 0,873930 1,250000 4,000000 24/12/202383.327,34 2,636775 92,789551 30,449773

CASTILLA-LA MANCHA 0,67760 0,44890 0,831920 0,492000 5,000000 102,142850 03/10/2024965.141,45 1,750421 29,39918236

08 BARCELONA 29,474871.566 32,13518 0,626812 0,228000 5,000000 18/12/202769.089.419,73 2,190678 140,608054 34,042597

17 GIRONA 3,76435200 3,37447 0,623468 0,500000 4,000000 26/07/20267.254.978,44 2,038072 123,857869 30,917364

25 LLEIDA 1,0163754 0,81307 0,657781 0,709000 4,000000 20/08/20241.748.062,69 2,201972 100,686297 30,794073

43 TARRAGONA 1,4869279 1,29624 0,728698 0,750000 4,000000 31/07/20272.786.866,01 2,847531 136,010090 37,031693

CATALUNYA 35,74250 37,61900 0,631579 0,228000 5,000000 137,517453 15/09/202780.879.326,87 2,202253 33,7454261.899

15 LA CORUÑA 1,3175270 1,39398 0,631611 0,559000 4,500000 24/03/20272.997.000,43 2,159861 131,777884 36,050989

27 LUGO 1,1481361 0,84441 0,607070 0,492000 4,000000 15/01/20271.815.459,09 2,413172 129,522626 36,599299

32 ORENSE 0,131757 0,07950 0,726429 0,750000 3,750000 12/04/2028170.916,69 2,135903 144,399990 35,537145

36 PONTEVEDRA 1,2987069 1,33528 0,613209 0,542000 4,000000 02/07/20272.870.794,15 1,524341 135,036492 32,960282

GALICIA 3,89610 3,65320 0,621452 0,492000 4,500000 132,626328 19/04/20277.854.170,36 2,021858 35,164956207

04 ALMERIA 0,075294 0,09336 0,634004 0,750000 3,000000 25/12/2029200.710,04 0,904047 164,855494 42,853369

11 CADIZ 0,7528740 0,59436 0,721593 0,692000 4,000000 08/05/20271.277.846,92 2,500724 133,249321 38,289848

14 CORDOBA 0,150578 0,12071 0,841995 0,809000 4,000000 22/08/2026259.514,95 2,658543 124,719778 32,111702

18 GRANADA 0,075294 0,03496 0,877287 1,000000 4,000000 13/04/202375.159,01 3,645932 84,427105 19,532206


al día 31/03/2016 at 31/03/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths




21 HUELVA 0,112936 0,08590 0,868881 0,809000 4,000000 19/03/2027184.685,31 1,490677 131,584881 28,422723

23 JAEN 0,037642 0,01970 0,500000 0,750000 2,000000 30/06/202542.347,88 1,456977 111,004159 11,579834

29 MÁLAGA 1,5998585 1,56536 0,705088 0,415000 4,250000 27/10/20273.365.457,72 2,101928 138,878939 35,063005

41 SEVILLA 2,23979119 1,67347 0,734861 0,500000 4,000000 16/11/20263.597.893,49 1,984567 127,547606 33,293092

ANDALUCIA 5,04420 4,18780 0,728504 0,415000 4,250000 131,788261 25/03/20279.003.615,32 2,112622 34,231191268

05 AVILA 0,037642 0,02323 0,660339 0,950000 3,250000 01/05/202649.951,60 2,774394 121,025257 38,819465

09 BURGOS 0,112936 0,12466 0,741208 0,804000 4,000000 24/05/2028268.005,75 1,983871 145,806143 38,595942

24 LEON 3,06795163 3,30731 0,651267 0,413000 5,000000 04/04/20297.110.590,86 1,906100 156,136774 39,490679

34 PALENCIA 0,4893726 0,36159 0,565714 0,629000 5,000000 02/11/2026777.408,00 1,798539 127,101225 30,761599

37 SALAMANCA 0,3387918 0,30142 0,624316 0,559000 4,000000 17/12/2026648.051,34 1,715189 128,570076 36,162445

40 SEGOVIA 0,112936 0,05976 0,307808 0,742000 3,750000 26/02/2024128.481,17 2,819921 94,883102 28,039492

47 VALLADOLID 0,6775836 0,60995 0,675103 0,644000 5,000000 16/10/20261.311.368,23 1,708438 126,539488 31,355526

49 ZAMORA 0,5081927 0,41709 0,638553 0,500000 4,000000 17/05/2027896.731,56 1,474094 133,528759 34,469813

CASTILLA Y LEON 5,34540 5,20500 0,638247 0,413000 5,000000 144,070674 02/04/202811.190.588,51 1,845090 36,706485284




Mínimo / Minimum: 0,00715110,96 01/04/20160,0328540,0000000,228000

Máximo / Maximum: 59,312609406.003,35 30/09/2035234,1479454,1500006,250000

100,00000214.996.226,08


5.313


al día 31/03/2016 at 31/03/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate


MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking

000.00 004.99 8,48861451 1,07552 0,676211 0,492000 5,000000 11/11/20182.312.318,01 2,151150 31,379933 3,513491

005.00 009.99 9,46734503 3,35125 0,717921 0,228000 5,000000 01/06/20207.205.063,62 1,999235 50,058511 7,947816

010.00 014.99 10,87898578 5,44193 0,704855 0,450000 5,000000 02/11/202111.699.940,28 2,065140 67,119862 12,709069

015.00 019.99 10,12611538 7,04795 0,672518 0,250000 5,000000 02/02/202315.152.833,82 2,143326 82,128501 17,575908

020.00 024.99 10,65312566 9,49040 0,661826 0,250000 4,500000 02/05/202420.403.998,85 1,920713 97,066875 22,651672

025.00 029.99 8,78976467 9,49174 0,678533 0,415000 6,250000 31/10/202520.406.886,03 1,864074 115,050408 27,412949

030.00 034.99 9,07209482 11,59010 0,659603 0,442000 5,000000 25/12/202624.918.268,22 1,789003 128,828204 32,684120

035.00 039.99 8,62037458 12,69513 0,644901 0,479000 5,000000 04/07/202827.294.052,62 1,923503 147,141386 37,407118

040.00 044.99 8,54508454 13,61622 0,674413 0,413000 5,000000 17/08/202929.274.368,65 2,054716 160,571284 42,502377

045.00 049.99 7,99925425 12,59097 0,677823 0,559000 5,000000 11/08/203027.070.112,05 2,092272 172,381295 47,533124

050.00 054.99 6,15471327 11,38081 0,678832 0,492000 5,000000 16/05/203224.468.305,95 2,066948 193,516803 52,264327

055.00 059.99 1,2045964 2,22798 0,721761 0,592000 4,500000 15/05/20334.790.077,98 2,807788 205,491746 56,212120




Mínimo / Minimum: 0,00715110,96 01/04/20160,0328540,0000000,228000

Máximo / Maximum: 59,312609406.003,35 30/09/2035234,1479454,1500006,250000

100,00000214.996.226,08


5.313


al día 31/03/2016 at 31/03/2016


Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

406.003,35 0,191

300.271,81 0,142

280.684,12 0,133

257.844,67 0,124

239.124,33 0,115

231.524,04 0,116

223.951,78 0,107

221.127,32 0,108

217.092,93 0,109

210.258,41 0,1010

204.034,00 0,0911

198.745,12 0,0912

195.572,79 0,0913

193.741,24 0,0914

192.437,53 0,0915

191.242,94 0,0916

190.119,68 0,0917

187.449,24 0,0918

181.930,15 0,0819

179.981,51 0,0820

Total: 4.503.136,96 2,08

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 214.996.226,08


INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIASLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

418.313.053,90 557.905.007,01 5436223.778.480,25 18,6483Saldo Anterior / Previous Balance2.095.664,68 704.114,73 5397220.978.700,84 18,414931/01/20162.065.315,36 1.197.725,61 5352217.715.659,87 18,143029/02/20161.957.616,04 761.817,75 5313214.996.226,08 17,916431/03/2016

560.568.665,10424.431.649,98

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

30/04/2015 249.138.157,5 20,76157 818.739,6 0,32465 3,82697 0,39181 4,60168 0,43398 5,08526 0,38410 4,51302

31/05/2015 246.022.164,2 20,50191 900.285,5 0,36136 4,25117 0,38478 4,52087 0,43946 5,14794 0,38859 4,56470

30/06/2015 242.534.134,1 20,21124 1.373.938,0 0,55846 6,49948 0,41488 4,86648 0,40114 4,70892 0,40392 4,74083

31/07/2015 239.679.177,2 19,97332 796.801,5 0,32853 3,87192 0,41617 4,88129 0,40399 4,74159 0,39200 4,60390

31/08/2015 237.024.334,2 19,75208 563.258,9 0,23501 2,78390 0,37409 4,39787 0,37944 4,45939 0,38575 4,53209

30/09/2015 234.195.923,9 19,51638 655.103,6 0,27639 3,26668 0,27998 3,30854 0,34745 4,09067 0,38249 4,49454

31/10/2015 231.129.064,9 19,26081 923.258,1 0,39422 4,62946 0,30190 3,56322 0,35905 4,22452 0,39652 4,65586

30/11/2015 228.005.978,0 19,00055 1.035.127,6 0,44786 5,24386 0,37285 4,38356 0,37347 4,39072 0,40647 4,77009

31/12/2015 223.778.480,3 18,64826 2.157.799,5 0,94638 10,78368 0,59646 6,92737 0,43835 5,13521 0,41975 4,92230

31/01/2016 220.978.700,8 18,41494 704.114,7 0,31465 3,71112 0,57000 6,62961 0,43604 5,10879 0,42002 4,92536

29/02/2016 217.715.659,9 18,14302 1.197.725,6 0,54201 6,31368 0,60136 6,98232 0,48717 5,69190 0,43332 5,07765

31/03/2016 214.996.226,1 17,91640 761.817,8 0,34991 4,11909 0,40224 4,72153 0,49940 5,83091 0,42346 4,96478

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

10.658.613,05 5.407.673,73 16.066.286,78Saldo anterior / Previous Balance 10.555.467,20 5.382.179,31 15.937.646,51 103.145,85 25.494,42 128.640,27

56.576,10 11.360,01 67.936,1131/01/2016 23.203,44 5.998,53 29.201,97 136.518,51 30.855,90 167.374,41

43.745,36 8.459,94 52.205,3029/02/2016 40.729,43 8.724,45 49.453,88 139.534,44 30.591,39 170.125,83

26.162,39 5.305,07 31.467,4631/03/2016 46.183,36 8.634,66 54.818,02 119.513,47 27.261,80 146.775,27

10.785.096,90 5.432.798,75 16.217.895,65 10.665.583,43 5.405.536,95 16.071.120,38

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.


Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / DatePrincipalPrincipal

InteresesInterests

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

Recuperaciones / Recoveries

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions

ImporteAmount

TotalTotal

Saldo anterior /

Previous Balance 986.242,56 546.346,41 1.532.588,97 973.103,74 542.618,14 1.515.721,88 13.138,82 3.728,27 16.867,09 20.865,31

31/01/2016 3.542,57 397,07 3.939,64 1.335,61 1.273,51 2.609,12 15.345,78 2.851,83 18.197,61 20.385,79

29/02/2016 1.088,27 868,55 1.956,82 4.700,22 947,25 5.647,47 11.733,83 2.773,13 14.506,96 22.827,55

31/03/2016 3.819,29 1.545,71 5.365,00 4.073,80 2.072,20 6.146,00 11.479,32 2.246,64 13.725,96 22.628,11

994.692,69 549.157,74 1.543.850,43 983.213,37 546.911,10 1.530.124,47

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Valor VentaSale Proceed

Valor Adjudicación (1)Repossession Value

Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos Susp.Defaulted Ass.


Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date

Activos Susp. Defaulted Ass.


Total Total

Deuda TotalTotal Debt

Resultado (2) Outcome

Saldo anterior

Previous Balance 9.315.408,36 41.764,92 -5.280.854,30 -41.764,92 4.034.554,06 0,00 4.034.554,06

0,0031/01/2016 542,05 0,00 -490,00 0,00 4.034.606,11 0,00 4.034.606,11 0,00 0,00 0,00

0,0029/02/2016 33.398,67 0,00 -24.410,05 0,00 4.043.594,73 0,00 4.043.594,73 0,00 0,00 0,00

0,0031/03/2016 23.784,78 0,00 -123.201,26 0,00 3.944.178,25 0,00 3.944.178,25 0,00 0,00 0,00

9.373.133,86 41.764,92 -5.428.955,61 -41.764,92

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles Adjudicados.

Cumulative amount of repossessed properties.

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)

Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 31/03/2016

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

115.539,64HASTA 1 MES / Up to 1 month 11.543.311,08 11.658.850,72 39.981.498,64 29,16061265 94.347,72 21.191,92

16.540,53DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 879.866,61 896.407,14 2.486.404,08 36,0523518 13.057,18 3.483,35

969,14DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 40.470,70 41.439,84 85.193,47 48,642041 629,25 339,89

8.941,75DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 399.313,67 408.255,42 1.107.700,87 36,856116 6.913,91 2.027,84

4.784,21DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 34.991,57 39.775,78 256.379,74 15,514402 4.565,41 218,80

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 292 119.513,47 27.261,80 146.775,27 12.897.953,63 13.044.728,90 43.917.176,80 29,70302

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

11.658.850,72HASTA 1 MES / Up to 1 month 94.347,72 21.191,92265 115.539,64 11.543.311,08

896.407,14DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 13.057,18 3.483,3518 16.540,53 879.866,61

41.439,84DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 629,25 339,891 969,14 40.470,70

408.255,42DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 6.913,91 2.027,846 8.941,75 399.313,67

39.775,78DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 4.565,41 218,802 4.784,21 34.991,57

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 119.513,47 27.261,80 146.775,27 12.897.953,63 13.044.728,90292

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIAMORTGAGE BACKED SECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


A1Bonos de Titulización Serie

Fecha Amortización / Amortization Date: 20/12/2005

ES0316874009

1500Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series A1 Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

0,00 0,00 0,0021/03/2016 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,00000 0,00

0,00 0,00 0,0021/12/2015 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,02300 0,00

0,00 0,00 0,0021/09/2015 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,04600 0,00

0,00 0,00 0,0022/06/2015 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,08500 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2015 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,13900 0,00

0,00 0,00 0,0022/12/2014 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,14200 0,00

0,00 0,00 0,0022/09/2014 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,27700 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2014 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,36900 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2014 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,35800 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,28200 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,27000 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,26400 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,24400 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,30400 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,71900 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,92200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,47700 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,59500 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,55400 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,23000 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,08400 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,93900 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,78900 0,00

0,00 0,00 0,0021/06/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,70400 0,00

0,00 0,00 0,0022/03/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,77200 0,00


% Sobre Emisión%



Fecha Amortización / Amortization Date: 20/12/2005

ES0316874009







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series A1 Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0021/12/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,82600 0,00

0,00 0,00 0,0021/09/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,29500 0,00

0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,67400 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,18500 0,00

0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,05100 0,00

0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,005,02200 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,71400 0,00

0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,93600 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,79100 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,004,20800 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,95600 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,75900 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,40000 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,003,02600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,002,76400 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,002,54100 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,0020/12/2005 % 471,84555,10 832.650,00 0,00 100.000,00 0,000,00 %0,002,19600 150.000.000,00

0,00 0,00 0,0020/09/2005 % 472,68556,09 834.135,00 0,00 0,00 150.000.000,00100,00 %100.000,002,17600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2005 % 471,84555,10 832.650,00 0,00 0,00 150.000.000,00100,00 %100.000,002,19600 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2005 % 480,22564,96 847.440,00 0,00 0,00 150.000.000,00100,00 %100.000,002,23500 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2004 % 467,53550,04 825.060,00 0,00 0,00 150.000.000,00100,00 %100.000,002,17600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2004 % 315,32370,97 556.455,00 0,00 0,00 150.000.000,00100,00 %100.000,002,15400 0,00

20/07/2004 150.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%



ES0316874017







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series A2 Bonds




Principal Devengado





10.280.401,74 10.280.401,74 0,0021/03/2016 % 1,622,00 20.412,00 0,00 1.007,29 207.746.600,0420,36 %20.355,340,03700 10.280.401,74

9.029.554,38 9.029.554,38 0,0021/12/2015 % 6,027,48 76.340,88 0,00 884,73 218.027.001,7821,36 %21.362,630,13300 9.029.554,38

9.018.531,90 9.018.531,90 0,0021/09/2015 % 7,349,12 93.078,72 0,00 883,65 227.056.556,1622,25 %22.247,360,15600 9.018.531,90

8.584.266,60 8.584.266,60 0,0022/06/2015 % 9,7712,21 124.615,26 0,00 841,10 236.075.088,0623,13 %23.131,010,19500 8.584.266,60

7.614.492,48 7.614.492,48 0,0020/03/2015 % 12,0415,05 153.600,30 0,00 746,08 244.659.354,6623,97 %23.972,110,24900 7.614.492,48

7.104.906,90 7.104.906,90 0,0022/12/2014 % 12,7916,19 165.235,14 0,00 696,15 252.273.847,1424,72 %24.718,190,25200 7.104.906,90

10.348.169,58 10.348.169,58 0,0022/09/2014 % 21,1026,71 272.602,26 0,00 1.013,93 259.378.754,0425,41 %25.414,340,38700 10.348.169,58

10.584.846,72 10.584.846,72 0,0020/06/2014 % 26,5633,62 343.125,72 0,00 1.037,12 269.726.923,6226,43 %26.428,270,47900 10.584.846,72

11.423.269,62 11.423.269,62 0,0020/03/2014 % 26,4233,44 341.288,64 0,00 1.119,27 280.311.770,3427,47 %27.465,390,46800 11.423.269,62

11.220.782,58 11.220.782,58 0,0020/12/2013 % 23,2329,41 300.158,46 0,00 1.099,43 291.735.039,9628,58 %28.584,660,39200 11.220.782,58

11.495.630,16 11.495.630,16 0,0020/09/2013 % 23,6429,92 305.363,52 0,00 1.126,36 302.955.822,5429,68 %29.684,090,38000 11.495.630,16

10.275.502,86 10.275.502,86 0,0020/06/2013 % 24,0230,41 310.364,46 0,00 1.006,81 314.451.452,7030,81 %30.810,450,37400 10.275.502,86

13.523.460,30 13.523.460,30 0,0020/03/2013 % 23,1729,33 299.341,98 0,00 1.325,05 324.726.955,5631,82 %31.817,260,35400 13.523.460,30

11.170.364,94 11.170.364,94 0,0020/12/2012 % 28,3135,83 365.680,98 0,00 1.094,49 338.250.415,8633,14 %33.142,310,41400 11.170.364,94

12.451.422,06 12.451.422,06 0,0020/09/2012 % 59,3475,12 766.674,72 0,00 1.220,01 349.420.780,8034,24 %34.236,800,82900 12.451.422,06

12.497.349,06 12.497.349,06 0,0020/06/2012 % 76,4296,74 987.328,44 0,00 1.224,51 361.872.202,8635,46 %35.456,811,03200 12.497.349,06

13.680.938,88 13.680.938,88 0,0020/03/2012 % 120,50152,53 1.556.721,18 0,00 1.340,48 374.369.551,9236,68 %36.681,321,58700 13.680.938,88

10.608.014,34 10.608.014,34 0,0020/12/2011 % 136,36168,35 1.718.180,10 0,00 1.039,39 388.050.490,8038,02 %38.021,801,70500 10.608.014,34

12.061.654,92 12.061.654,92 0,0020/09/2011 % 138,62171,13 1.746.552,78 0,00 1.181,82 398.658.505,1439,06 %39.061,191,66400 12.061.654,92

13.308.419,88 13.308.419,88 0,0020/06/2011 % 113,99140,73 1.436.290,38 0,00 1.303,98 410.720.160,0640,24 %40.243,011,34000 13.308.419,88

17.549.012,88 17.549.012,88 0,0021/03/2011 % 105,78130,59 1.332.801,54 0,00 1.719,48 424.028.579,9441,55 %41.546,991,19400 17.549.012,88

14.350.146,30 14.350.146,30 0,0020/12/2010 % 95,95118,46 1.209.002,76 0,00 1.406,05 441.577.592,8243,27 %43.266,471,04900 14.350.146,30

16.326.640,26 16.326.640,26 0,0020/09/2010 % 85,17105,15 1.073.160,90 0,00 1.599,71 455.927.739,1244,67 %44.672,520,89900 16.326.640,26

16.402.368,78 16.402.368,78 0,0021/06/2010 % 79,8098,52 1.005.495,12 0,00 1.607,13 472.254.379,3846,27 %46.272,230,81400 16.402.368,78

19.587.355,20 19.587.355,20 0,0022/03/2010 % 89,93111,03 1.133.172,18 0,00 1.919,20 488.656.748,1647,88 %47.879,360,88200 19.587.355,20


% Sobre Emisión%



ES0316874017







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series A2 Bonds




Principal Devengado





18.084.317,58 18.084.317,58 0,0021/12/2009 % 100,06122,02 1.245.336,12 0,00 1.771,93 508.244.103,3649,80 %49.798,560,93600 18.084.317,58

19.614.605,22 19.614.605,22 0,0021/09/2009 % 155,78189,98 1.938.935,88 0,00 1.921,87 526.328.420,9451,57 %51.570,491,40500 19.614.605,22

19.213.917,66 19.213.917,66 0,0022/06/2009 % 211,52257,95 2.632.637,70 0,00 1.882,61 545.943.026,1653,49 %53.492,361,78400 19.213.917,66

22.351.752,36 22.351.752,36 0,0020/03/2009 % 380,19463,65 4.732.011,90 0,00 2.190,06 565.156.943,8255,37 %55.374,973,29500 22.351.752,36

20.410.060,86 20.410.060,86 0,0022/12/2008 % 637,20777,07 7.930.776,42 0,00 1.999,81 587.508.696,1857,57 %57.565,035,16100 20.410.060,86

21.534.149,70 21.534.149,70 0,0022/09/2008 % 677,70826,46 8.434.850,76 0,00 2.109,95 607.918.757,0459,56 %59.564,845,13200 21.534.149,70

20.834.426,34 20.834.426,34 0,0020/06/2008 % 609,10742,80 7.581.016,80 0,00 2.041,39 629.452.906,7461,67 %61.674,794,82400 20.834.426,34

29.172.320,10 29.172.320,10 0,0025/03/2008 % 734,58895,83 9.142.840,98 0,00 2.858,35 650.287.333,0863,72 %63.716,185,04600 29.172.320,10

24.570.842,94 24.570.842,94 0,0020/12/2007 % 700,76854,59 8.721.945,54 0,00 2.407,49 679.459.653,1866,57 %66.574,534,90100 24.570.842,94

25.912.421,64 25.912.421,64 0,0020/09/2007 % 647,17789,23 8.054.881,38 0,00 2.538,94 704.030.496,1268,98 %68.982,024,31800 25.912.421,64

27.549.259,92 27.549.259,92 0,0020/06/2007 % 632,39771,21 7.870.969,26 0,00 2.699,32 729.942.917,7671,52 %71.520,964,06600 27.549.259,92

35.453.908,98 35.453.908,98 0,0020/03/2007 % 616,23751,50 7.669.809,00 0,00 3.473,83 757.492.177,6874,22 %74.220,283,86900 35.453.908,98

29.842.241,94 29.842.241,94 0,0020/12/2006 % 607,99715,28 7.300.147,68 0,00 2.923,99 792.946.086,6677,69 %77.694,113,51000 29.842.241,94

35.519.839,74 35.519.839,74 0,0020/09/2006 % 572,88673,98 6.878.639,88 0,00 3.480,29 822.788.328,6080,62 %80.618,103,13600 35.519.839,74

40.757.558,94 40.757.558,94 0,0020/06/2006 % 543,97639,97 6.531.533,82 0,00 3.993,49 858.308.168,3484,10 %84.098,392,87400 40.757.558,94

121.534.272,72 121.534.272,72 0,0021/03/2006 % 569,59670,11 6.839.142,66 0,00 11.908,12 899.065.727,2888,09 %88.091,882,65100 121.534.272,72

0,00 0,00 0,0020/12/2005 % 495,47582,91 5.949.179,46 0,00 0,00 1.020.600.000,00100,00 %100.000,002,30600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2005 % 496,57584,20 5.962.345,20 0,00 0,00 1.020.600.000,00100,00 %100.000,002,28600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2005 % 495,47582,91 5.949.179,46 0,00 0,00 1.020.600.000,00100,00 %100.000,002,30600 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2005 % 503,85592,76 6.049.708,56 0,00 0,00 1.020.600.000,00100,00 %100.000,002,34500 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2004 % 491,17577,85 5.897.537,10 0,00 0,00 1.020.600.000,00100,00 %100.000,002,28600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2004 % 331,42389,91 3.979.421,46 0,00 0,00 1.020.600.000,00100,00 %100.000,002,26400 0,00

20/07/2004 1.020.600.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0316874025







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0021/03/2016 % 20,2024,94 4.788,48 0,00 0,00 6.601.543,6834,38 %34.383,040,28700 0,00

0,00 0,00 0,0021/12/2015 % 26,8033,29 6.391,68 0,00 0,00 6.601.543,6834,38 %34.383,040,38300 0,00

0,00 0,00 0,0021/09/2015 % 28,4135,29 6.775,68 0,00 0,00 6.601.543,6834,38 %34.383,040,40600 0,00

636.349,44 636.349,44 0,0022/06/2015 % 35,0443,80 8.409,60 0,00 3.314,32 6.601.543,6834,38 %34.383,040,44500 636.349,44

1.919.953,92 1.919.953,92 0,0020/03/2015 % 46,5458,18 11.170,56 0,00 9.999,76 7.237.893,1237,70 %37.697,360,49900 1.919.953,92

1.588.813,44 1.588.813,44 0,0022/12/2014 % 56,1171,03 13.637,76 0,00 8.275,07 9.157.847,0447,70 %47.697,120,50200 1.588.813,44

0,00 0,00 0,0022/09/2014 % 73,5593,10 17.875,20 0,00 0,00 10.746.660,4855,97 %55.972,190,63700 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2014 % 82,38104,28 20.021,76 0,00 0,00 10.746.660,4855,97 %55.972,190,72900 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2014 % 79,37100,47 19.290,24 0,00 0,00 10.746.660,4855,97 %55.972,190,71800 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2013 % 71,7690,83 17.439,36 0,00 0,00 10.746.660,4855,97 %55.972,190,64200 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2013 % 71,1990,12 17.303,04 0,00 0,00 10.746.660,4855,97 %55.972,190,63000 0,00

1.167.880,32 1.167.880,32 0,0020/06/2013 % 78,1898,96 19.000,32 0,00 6.082,71 10.746.660,4855,97 %55.972,190,62400 1.167.880,32

276.255,36 276.255,36 0,0020/03/2013 % 75,7595,88 18.408,96 0,00 1.438,83 11.914.540,8062,05 %62.054,900,60400 276.255,36

276.255,36 276.255,36 0,0020/12/2012 % 86,10108,99 20.926,08 0,00 1.438,83 12.190.796,1663,49 %63.493,730,66400 276.255,36

0,00 0,00 0,0020/09/2012 % 141,45179,05 34.377,60 0,00 0,00 12.467.051,5264,93 %64.932,561,07900 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 168,06212,73 40.844,16 0,00 0,00 12.467.051,5264,93 %64.932,561,28200 0,00

394.095,36 394.095,36 0,0020/03/2012 % 245,73311,05 59.721,60 0,00 2.052,58 12.467.051,5264,93 %64.932,561,83700 394.095,36

967.630,08 967.630,08 0,0020/12/2011 % 288,30355,93 68.338,56 0,00 5.039,74 12.861.146,8866,99 %66.985,141,95500 967.630,08

1.008.946,56 1.008.946,56 0,0020/09/2011 % 306,18378,00 72.576,00 0,00 5.254,93 13.828.776,9672,02 %72.024,881,91400 1.008.946,56

491.256,96 491.256,96 0,0020/06/2011 % 259,91320,88 61.608,96 0,00 2.558,63 14.837.723,5277,28 %77.279,811,59000 491.256,96

46.139,52 46.139,52 0,0021/03/2011 % 236,76292,30 56.121,60 0,00 240,31 15.328.980,4879,84 %79.838,441,44400 46.139,52

14.814,72 14.814,72 0,0020/12/2010 % 213,19263,20 50.534,40 0,00 77,16 15.375.120,0080,08 %80.078,751,29900 14.814,72

516.432,00 516.432,00 0,0020/09/2010 % 194,90240,62 46.199,04 0,00 2.689,75 15.389.934,7280,16 %80.155,911,14900 516.432,00

1.079.383,68 1.079.383,68 0,0021/06/2010 % 192,73237,94 45.684,48 0,00 5.621,79 15.906.366,7282,85 %82.845,661,06400 1.079.383,68

1.251.047,04 1.251.047,04 0,0022/03/2010 % 220,15271,79 52.183,68 0,00 6.515,87 16.985.750,4088,47 %88.467,451,13200 1.251.047,04


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

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Principal Devengado





789.024,00 789.024,00 0,0021/12/2009 % 243,60297,07 57.037,44 0,00 4.109,50 18.236.797,4494,98 %94.983,321,18600 789.024,00

174.178,56 174.178,56 0,0021/09/2009 % 343,05418,35 80.323,20 0,00 907,18 19.025.821,4499,09 %99.092,821,65500 174.178,56

0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 435,50531,10 101.971,20 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,03400 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 710,58866,56 166.379,52 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,003,54500 0,00

0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 1.121,581.367,78 262.613,76 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,005,41100 0,00

0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 1.152,351.405,30 269.817,60 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,005,38200 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 1.005,501.226,22 235.434,24 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,005,07400 0,00

0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 1.158,061.412,27 271.155,84 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,005,29600 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 1.067,691.302,06 249.995,52 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,005,15100 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 957,251.167,38 224.136,96 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,004,56800 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 904,441.102,98 211.772,16 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,004,31600 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 844,401.029,75 197.712,00 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,004,11900 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 807,87950,44 182.484,48 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,003,76000 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 735,51865,31 166.139,52 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,003,38600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 671,23789,68 151.618,56 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,003,12400 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 623,31733,31 140.795,52 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,90100 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2005 % 549,19646,10 124.051,20 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,55600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2005 % 550,88648,09 124.433,28 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,53600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2005 % 549,19646,10 124.051,20 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,55600 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2005 % 557,57655,96 125.944,32 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,59500 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2004 % 544,88641,04 123.079,68 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,53600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2004 % 368,02432,97 83.130,24 0,00 0,00 19.200.000,00100,00 %100.000,002,51400 0,00

20/07/2004 19.200.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0316874033







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0021/03/2016 % 45,5556,23 5.735,46 0,00 0,00 3.507.070,0834,38 %34.383,040,64700 0,00

0,00 0,00 0,0021/12/2015 % 51,9964,58 6.587,16 0,00 0,00 3.507.070,0834,38 %34.383,040,74300 0,00

0,00 0,00 0,0021/09/2015 % 53,6066,58 6.791,16 0,00 0,00 3.507.070,0834,38 %34.383,040,76600 0,00

338.060,64 338.060,64 0,0022/06/2015 % 63,3979,24 8.082,48 0,00 3.314,32 3.507.070,0834,38 %34.383,040,80500 338.060,64

1.019.975,52 1.019.975,52 0,0020/03/2015 % 80,12100,15 10.215,30 0,00 9.999,76 3.845.130,7237,70 %37.697,360,85900 1.019.975,52

844.057,14 844.057,14 0,0022/12/2014 % 96,35121,96 12.439,92 0,00 8.275,07 4.865.106,2447,70 %47.697,120,86200 844.057,14

0,00 0,00 0,0022/09/2014 % 115,11145,71 14.862,42 0,00 0,00 5.709.163,3855,97 %55.972,190,99700 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2014 % 123,06155,77 15.888,54 0,00 0,00 5.709.163,3855,97 %55.972,191,08900 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2014 % 119,17150,85 15.386,70 0,00 0,00 5.709.163,3855,97 %55.972,191,07800 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2013 % 112,00141,77 14.460,54 0,00 0,00 5.709.163,3855,97 %55.972,191,00200 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2013 % 111,87141,61 14.444,22 0,00 0,00 5.709.163,3855,97 %55.972,190,99000 0,00

620.436,42 620.436,42 0,0020/06/2013 % 123,28156,05 15.917,10 0,00 6.082,71 5.709.163,3855,97 %55.972,190,98400 620.436,42

146.760,66 146.760,66 0,0020/03/2013 % 120,89153,02 15.608,04 0,00 1.438,83 6.329.599,8062,05 %62.054,900,96400 146.760,66

146.760,66 146.760,66 0,0020/12/2012 % 132,78168,07 17.143,14 0,00 1.438,83 6.476.360,4663,49 %63.493,731,02400 146.760,66

0,00 0,00 0,0020/09/2012 % 188,64238,79 24.356,58 0,00 0,00 6.623.121,1264,93 %64.932,561,43900 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 215,25272,47 27.791,94 0,00 0,00 6.623.121,1264,93 %64.932,561,64200 0,00

209.363,16 209.363,16 0,0020/03/2012 % 293,88372,00 37.944,00 0,00 2.052,58 6.623.121,1264,93 %64.932,562,19700 209.363,16

514.053,48 514.053,48 0,0020/12/2011 % 341,40421,48 42.990,96 0,00 5.039,74 6.832.484,2866,99 %66.985,142,31500 514.053,48

536.002,86 536.002,86 0,0020/09/2011 % 363,77449,10 45.808,20 0,00 5.254,93 7.346.537,7672,02 %72.024,882,27400 536.002,86

260.980,26 260.980,26 0,0020/06/2011 % 318,77393,54 40.141,08 0,00 2.558,63 7.882.540,6277,28 %77.279,811,95000 260.980,26

24.511,62 24.511,62 0,0021/03/2011 % 295,79365,17 37.247,34 0,00 240,31 8.143.520,8879,84 %79.838,441,80400 24.511,62

7.870,32 7.870,32 0,0020/12/2010 % 272,27336,14 34.286,28 0,00 77,16 8.168.032,5080,08 %80.078,751,65900 7.870,32

274.354,50 274.354,50 0,0020/09/2010 % 255,97316,01 32.233,02 0,00 2.689,75 8.175.902,8280,16 %80.155,911,50900 274.354,50

573.422,58 573.422,58 0,0021/06/2010 % 257,94318,44 32.480,88 0,00 5.621,79 8.450.257,3282,85 %82.845,661,42400 573.422,58

664.618,74 664.618,74 0,0022/03/2010 % 290,16358,22 36.538,44 0,00 6.515,87 9.023.679,9088,47 %88.467,451,49200 664.618,74


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0316874033







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





419.169,00 419.169,00 0,0021/12/2009 % 317,55387,25 39.499,50 0,00 4.109,50 9.688.298,6494,98 %94.983,321,54600 419.169,00

92.532,36 92.532,36 0,0021/09/2009 % 417,67509,35 51.953,70 0,00 907,18 10.107.467,6499,09 %99.092,822,01500 92.532,36

0,00 0,00 0,0022/06/2009 % 512,58625,10 63.760,20 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,39400 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2009 % 782,74954,56 97.365,12 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,003,90500 0,00

0,00 0,00 0,0022/12/2008 % 1.196,201.458,78 148.795,56 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,005,77100 0,00

0,00 0,00 0,0022/09/2008 % 1.229,431.499,30 152.928,60 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,005,74200 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2008 % 1.076,841.313,22 133.948,44 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,005,43400 0,00

0,00 0,00 0,0025/03/2008 % 1.236,781.508,27 153.843,54 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,005,65600 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2007 % 1.142,311.393,06 142.092,12 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,005,51100 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2007 % 1.032,691.259,38 128.456,76 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,004,92800 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2007 % 979,881.194,98 121.887,96 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,004,67600 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2007 % 918,201.119,75 114.214,50 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,004,47900 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2006 % 885,221.041,44 106.226,88 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,004,12000 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2006 % 813,71957,31 97.645,62 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,003,74600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2006 % 748,58880,68 89.829,36 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,003,48400 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2006 % 700,66824,31 84.079,62 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,003,26100 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2005 % 626,54737,10 75.184,20 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,91600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2005 % 629,08740,09 75.489,18 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,89600 0,00

0,00 0,00 0,0020/06/2005 % 626,54737,10 75.184,20 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,91600 0,00

0,00 0,00 0,0021/03/2005 % 634,92746,96 76.189,92 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,95500 0,00

0,00 0,00 0,0020/12/2004 % 622,23732,04 74.668,08 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,89600 0,00

0,00 0,00 0,0020/09/2004 % 420,72494,97 50.486,94 0,00 0,00 10.200.000,00100,00 %100.000,002,87400 0,00

20/07/2004 10.200.000,00100.000,00


31/03/2016

Average residual life and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.42 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 4.96 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

(ISIN : ES0316874009)BONOS SERIE A1 / SERIES A1 BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life

Amortización Final / Final maturity

(ISIN : ES0316874017)BONOS SERIE A2 / SERIES A2 BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average life 6.01 4.06 3.86 3.35 2.97 2.69 2.45 2.26Amortización Final / Final maturity 20/09/2032 22/12/2025 20/06/2025 20/03/2024 20/06/2023 20/09/2022 21/03/2022 20/09/2021

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 3.65 2.66 2.49 2.25 1.92 1.73 1.68 1.51

Amortización Final / Final maturity 21/12/2020 20/09/2019 20/06/2019 20/03/2019 20/09/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/03/2018

(ISIN : ES0316874025)BONOS SERIE B / SERIES B BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




(ISIN : ES0316874033)BONOS SERIE C / SERIES C BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 0,2072%, Tasa Recuperación Morosidad - 99,2997%, Tasa Fallidos - 1,8335%, Tasa Recuperación Fallidos - 58,0677%. / Other used information source: Delinquency Rate - 0,2072%, Delinquency Recoveries Rate - 99,2997%, Default Rate - 1,8335% and Default Recoveries Rate - 58,0677%.

GC SABADELL 1, F.T.H. FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA · 2016. 4. 12. · 2.2 Credito línea de...

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