Estimación de la Exposición regulatoria a Riesgo de Mercado.
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Estimación de la Exposición regulatoria a
Riesgo de Mercado
Recopilar y clasificar la informaciónActivos PasivosTasa de Interés
Medir la volatilidad de la tasaVariación MensualVariación LogarítmicaDesviación Estándar de la Variación LogarítmicaNivel de ConfianzaEstimación Final de la Variación en función de
la tasa vigente.
Calcular la Duración del Activo
Calcular la Duración del Pasivo
Aplicar la función de cálculo.
i
i
TActSt
oVencimientxActStDact
i
i
TPasSt
oVencimientxPasStDpas
ii
TaSTpS
TaSDpDaVaR
1
Sumatoria:=Suma()=Sum()
Raíz Cuadrada=Raiz()=Sqrt()
Valor Absoluto=Abs()=Abs()
• Desviación Estándar=Desvesta()=Stdev()
• Logaritmo Natural=Ln()=Ln()
Interprete los resultados finales obtenidos para cada caso.
Cite alternativas para reducir la exposición a Riesgo de Tasas de Interés en RD$3.000.000 ,00 y que estén bajo su control. Sea puntual.
Cite alternativas para reducir la exposición a Riesgo de Tipo de Cambio a cero. Sea puntual.
Estimación de la Exposición regulatoria a
Riesgo de Liquidez
Analizar la volatilidad de los depósitos.Variación por bandaVariación Logarítmica por bandaDesviación Estándar de la Variación
Logaritmica por banda.Nivel de ConfianzaEstimación del retiro máximo (Porción Volátil)
Analizar y clasificar los activos liquidos y los pasivos inmediatos.
Totalizar por bandas de tiempo.
Calcular la Razón de Liquidez Ajustada
Posición de liquidez
Mínimo requeridoFaltante o Sobrante.
100tosPas.Imedia
díasnAjustadososAct.Liquid. xAjusliquidezdeRazón
100
tosPas.Imedia
díasnAjustadososAct.Liquid. xAjusliquidezdeRazón
díasn con venc. Pas.– díasn con venc. Act. PL díasn con venc. Pas.– díasn con venc. Act. PL
Analice los resultados obtenidos, como se interprentan.
Puntualice que mecanismos utilizaría para resolver los problemas de liquidez que esta empresa pudiera estar enfrentando.
1. Cuál es el nivel de volatilidad de la tasas de interés.2. ¿Cúal es el horizonte de tiempo de la estimación del
valor en riesgo?3. ¿Cuál es el horizonte de tiempo de la fluctuación de
la tasa de interés?1. Con 100% de confianza cual será la variación
máxima de la tasa el próximo periodo.2. Cual es el mínimo de información histórica
necesaria para realizar el análisis de la volatilidad de la tasa de interés.
3. Cite al menos tres factores que modifican la exposición a Tasas de Interés.
1. En función de que variable se clasifican los activos y pasivos en la estimación de Riesgo de Tasas de Interés.
2. ¿Que implica que el GAP sea negativo.?3. ¿Qué representa que el valor en Riesgo sea
igual a RD$2,768,000.00?1. Es posible obtener un Valor en Riesgo
Negativo.2. Es posible no contar con exposición a Riesgo
de Tasas de Interés. 3. ¿Qué se entiende por Activos Sensibles a
Tasas de Interés?
1. En que moneda está expresado el Valor en Riesgo de Tipo de Cambio
2. En que horizonte de tiempo se estima la exposición a Riesgo Cambiario.
3. Explique que representa un Valor en Riesgo Cambiario negativo.
1. En que proporción afecta al Índice de Solvencia el incremento de la exposición a Riesgo de Mercado.
2. ¿Qué es Posición Neta en Moneda Extranjera?3. Es posible no contar con exposición a Riesgo
Cambario, de que depende.
1. Una posición de liquidez negativa representa problemas de liquidez para la institución.
2. ¿Cuál es el principal factor de exposición a riesgo de liquidez?
3. Como se interpreta un GAP negativo.1. Cual es el punto idóneo dentro de un análisis de
liquidez, medido a partir de la RAL2. El Encaje legal a liberarse es el resultado de
multiplicar el porcentaje de Encaje legal por….3. Interprete que implicaciones tiene para la
institución que la Razón de Liquidez ajustada sea para la banda de 0-90 días igual a 30%
1. Tomando en cuenta que la volatidad de los depósitos es igual a 125% y el total de depósitos es de 100.000,00 ¿Cuánto es la porción volátil?
2. ¿Cuál sería la posición idónea dentro de la estimación del GAP?
3. ¿Cómo se distribuye el Efectivo en las bandas de tiempo?