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Università degli Studi di CataniaDipartimento di Matematica e Informatica
Dio non gioca a dadi : Un’introduzione al metodo Monte Carlo
Orazio Muscato
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La meccanica quantistica è degna di ogni rispetto, ma una voce interiore mi dice che non è ancora la soluzione giusta. È una teoria che ci dice molte cose, ma non ci fa penetrare più a fondo il segreto del Grande Vecchio.In ogni caso, sono convinto che questi non gioca
a dadi col mondo. [Lettera a M. Born 4 dicembre 1926]
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Con il termine di metodo Monte Carlo (MC), vengono in generale denominate tutte quelle tecniche che fanno uso di variabile aleatorie artificiali (cioè generate al calcolatore) per la
risoluzione di problemi matematici in cui eventuali algoritmi deterministici non
funzionano.
Idea generale:
Ottenere informazioni statistiche dalla generazione di eventi casuali
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Il nome MC ?
Stan Ulam aveva uno zio che
aveva chiesto in prestito dei soldi
ai parenti per andare a giocare al
casinò di Monte Carlo …………..
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Generazione di numeri casualiMONTE CARLO
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Algoritmi matematici che simulano i fenomeni naturali
1. Questi algoritmi hanno carattere deterministico a parità di seme iniziale, la sequenza di output è
sempre la stessa.
2. Inoltre la sequenza di numeri generata si ripete con un periodo T, per questo si parla di
numeri pseudocasuali.
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Un buon RNG deve avere:
i) periodo T molto grande
ii) generazione efficiente dei numeri: veloce e uso di poche risorse
iii) sequenza riproducibile
iv) portabilità del codice
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Come generare sequenze di numeri casuali senza andare al Casinò e senza Computer?
Von Neuman middle-square digits algo
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Oggi con i calcolatori utilizziamo algoritmi basati sulle ricorrenze lineari
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Generatori di numeri casuali(token della banca)
primi esempi di MC
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Ago di Buffon (1707-1778)
• si supponga di avere un motivo decorativo a strisce parallele (per esempio un pavimento in parquet o un tappeto a strisce), tutte della stessa larghezza, su cui si fa cadere in modo casuale un ago
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La probabilità che l'ago cada in una posizione in cui tocca una linea fra le due strisce è
p = 2𝑙
𝑡 𝜋
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Enrico Fermi (1901-1954)
• Nel 1930 utilizzò il metodo MC per studiare il problema della attenuazione dei neutroni in un mezzo frenante
• piccola macchina meccanica per le addizioni
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Progetto Manhattan(1901-1954)
• Sviluppo della prima bomba nucleare
• Oppenheimer, Fermi, Ulam, Von Neuman, Teller, ……
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Calcolo di integrali definiti (area)
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Integrale doppi (d=2)
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Errore
• Nei metodi deterministici l’errore dipende dalla dimensione d
• Nel Metodo MC l’errore non dipende dalla dimensione d
• Quindi per d >>1 il Metodo MC è più preciso
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Tempo di calcolo
Per utilizzare un metodo deterministico devo suddividere ogni asse in per es. 50 punti griglia
Se d=6 devo calcolare la funzione
f(x1, x2, x3, x4, x5, x6)
50^6 volte, spendo molta CPU
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Algoritmo Hit-or-miss
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Hit-or-miss
Posso stimare p con
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Hit-or-miss
Da cui una stima dell’integrale è
Ma quanto è precisa questa stima ?
Quant’è l’errore ?
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Hit-or-miss
• Θ è una variabile aleatoria con una certa distribuzione di probabilità
• Teorema del limite centrale (Lindeberg, Levi 1922)
• Intervallo di confidenza (precisione)
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Hit-or-miss
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Hit-or-miss
• Pro : l’errore non dipende dalla dimensione dello spazio
• Pro : non ho bisogno di griglie particolari, né domini regolari
• Contro : l’errore tende a zero come
1
𝑁
• ma l’algoritmo è migliorabile…..
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Il modello di Paul e Tatiana Ehrenfestper la diffusione (1907)
https://youtu.be/pK1NPKm2Dfc
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Modello di Ehrenfest
• N = numero totale di particella (in A e B)
• X(t) = numero particelle al tempo t in A
• Se X(t) = k allora in B ci saranno N – k particelle
• Ad ogni tempo (discreto) una particella viene scelta a caso e spostata nell’altro contenitore
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Modello di Ehrenfest
• Al tempo (discreto ) t + 1 allora avrò due possibilità
X(t+1) = k-1 ( A -> B)
oppure
X(t+1) = k + 1 (B -> A)
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Modello di Ehrenfest
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Modello di Ehrenfest
Le precedenti relazioni ci dicono che la probabilitàdi saltare a sinistra (in B) è maggiore di quella di saltare a destra (in A) per k >N/2 (e viceversa)
Ovvero se
numero di particelle in A > numero particelle in B
È più probabile la transizione da A in B ( e viceversa)
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Modello di Ehrenfest
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Modello di Ehrenfest
• Esiste una distribuzione limite per tempi molto lunghi ? Sim. MC
• N= 1000, k(0) = 500 , k(0) = 1000• Limite k(t>>1) -> 500 ????????
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Catene di Markov (1856-1922)
• E’ una successione di variabili aleatorie X(t) per cui vale la proprietà di non-memoria (di Markov)
• Lo stato al tempo t non dipende da tutto quello che è successo prima ma solo dallo stato al tempo t-1
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Catene di Markov
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Catene di Markov
Teorema di Markov
Se l’insieme degli stati è finito (N) e la matrice di transizione P regolare, allora esiste la distribuzione limite (che non dipende dallo stato iniziale)
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Modello Ehrenfest
Distribuzione limite è una binomiale
Max in k = N/2
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Catene di Markov ergodiche
• Catene con un numero finito di stati, connesse, non periodiche con stati ricorrenti (il sistema torna nello stato dopo un certo tempo con prob. 1)
• Per Catene ergodiche vale il teorema di Markov (probabilità limite)
• Teorema di ritorno (Kac)
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Espansione di una gas nel vuoto
• Gas che al tempo zero si trova tutto in A
• Evoluzione temporale leggi della meccanica che sono reversibili nel tempo
• Perché allora il gas, raggiunto l’equilibrio, per la reversibilità non torna indietro alla condizione iniziale ?
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Reversibilità e Modello di Ehrenfest
• k(t) = n. di particelle che si trovano in A al tempo t
• k(0) = N (tutte le particelle in A)• Tempo medio di ritorno allo stato iniziale
Quindi l’apparente irreversibilità dell’espansione in un settore vuoto è dovuta alla particolare condizione iniziale scelta.Entropia / secondo principio della termodin.
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Reversibilità e Modello di Ehrenfest
• La diffusione è sempre più probabile nel verso da dove la concentrazione è maggiore a dove la concentrazione è minore. La diffusione in verso opposto non è impossibile, è solo meno probabile.
• Negli enunciati di Kelvin e Clausiusbisogna sostituire la parola impossibile con estremamente improbabile
• Anche la funzione entropia è molto più probabile che aumenti che diminuisca
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Markov jump process
Data un’equazione differenziale trovare un processo stocastico (catena di Markov) che converga in probabilità (con un certo errore) alla soluzione dell’equazione integro-differenziale (di Boltzmann)
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CONCLUSIONE
Dio non gioca a dadi,
ma gli uomini sì !!