DDMA / Kasbank: Datakwaliteit

Event: DDMA DQ Dag

Thema: Datakwaliteit

Spreker: Pim van der Horst – KAS BANK

Datum: 3 november 2009, BIM Huis

www.ddma.nl

Datakwaliteit bij banken: een must!

Dag van de datakwaliteit

Pim van der Horst, CIO KAS BANK

AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009

Wie is KAS BANK?

• KAS BANK founded in 1806

• KAS BANK N.V. is a specialist European bank offering a wide range of securities and investor services.

• KAS BANK's main target groups are institutional investors (pension funds, insurance companies, investment funds and asset managers) and financial institutions (banks and brokers).

• KAS BANK focuses on value-added services in the field of treasury, risk control and management information, which have evolved from its basic services of investment administration, custody, clearing and settlement. KAS BANK has offices in Amsterdam, London and Wiesbaden.


Kwaliteit van informatie = betrouwbaarheid van de informatie

Volledigheid

Tijdigheid

Juistheid


Management informatie: nemen van beslissingen

Accounting informatie: bepalen resultaten en risico’s

Statische informatie: referentiegegevens (klanten, ISIN, etc.)

Verantwoording: aantonen handelswijzen (MiFID)

Bij banken “raken” gegevens (data) vele processen

“Forensich”: tbv justitiële acties (WOT)


KAS BANK heeft meer dan 25TB online data beschikbaar

• Snelheid bij opvragen van data

– Gelaagdheid in media

– Snel = duur

– Langzaam = goedkoper

• Wettelijke vereisten

– Bescherming/privacy

– Retention periode

• Minimaal 7 jaar


Opslag en beschermen van data kost veel geld

• Informatie moet elkaar niet tegenspreken

– Logica van de opslag en relaties

tussen informatie

• Fysieke opslagmedia kosten veel geld

• Data transformeren naar “informatie” is een lastig en kostbaar proces

– Maar zou best wel eens kunnen

behoren tot de kernactiviteit van een

bank


Hoge betrouwbaarheid van informatie is van levensbelang voor een bank

• Juistheid, bijv:

– Koersinformatie:

• Resultaatbepaling

• Risicomanagement

– Reuters: 1400 EUR/mnd per

terminal




• Tijdigheid, bijv:

– MiFID: “best execution”

• Verschillende beursen

• Moment van de transactie en de

prijzen op dat moment over

verschillende beursen

– Verwerking van gegevens van derden

(andere banken) gedurende de nacht


• Volledigheid, bijv:

– Verbindingen:

• Door verbroken verbindingen kan data

gecorrumpeerd worden

– Voor modellen:

• Voldoende historie

• Goede scenario's

• Larosiere/Maas, mede oorzaak kredietcrisis:

niet op tijd zien van defaults


Data omzetten in informatie: GIGO (garbage in, garbage out)


“Ik wil weten welke

Financiele risico’s

ik nu loop!”

< CEO>

“Wat gaat de rente morgen doen?” < Head of Treasury>

“Moet ik mijn posities in aandeel X nu sluiten?”

< handelaar>

“Welke corporate actions zijn van belang

voor mijn klanten”< Head of Back Office>

Datakwaliteit, waarom?


Reconcilieren: vergelijken van data uit verschillende bronnen.Duur en

tijdrovend.

Golden Copy: een bestand dat de waarheid bevat…

STP: Straight Through Processing. Verwerken van data met zo weinig mogelijk manuele interventies en zoveel mogelijk geautomatiseerde controles

Normalisatie: gegevens, waar mogelijk, maar 1 maal vastleggen en hiervoor zo weinig mogelijk verschillende systemen gebruiken

Methoden om de betrouwbaarheid van data en informatie te verhogen

Classificatie van informatie: bepalen hoe bepaalde typen informatie behandeld dienen te worden


FINANCIELE MARKTEN

EXTERNE SYSTEMEN

GEGEVENS VAN KLANTEN

Verschillende bronnen van data en informatie moeten gezamenlijk worden opgeslagen en beheerd


Er is een miljarden industrie ontstaan rond het verschaffen en bewerken van financiële informatie

• Kwaliteit is hierbij een differentiërende factor

– Snelheid

– Opschonen

– Voorbeelden:

• Reuters

• Bloomberg

• Asset Control

• Euronext


Beheersing compliance en krediet risico

Continuiteit van de dienstverlening

Verlaging operationeel risico


Betrouwbare informatie leidt tot een aantal essentiële voordelen voor banken

Voorbeeld: arbitrage en algotrading


• Arbitrage: verdienen aan (gelijktijdige)

prijsverschillen in verschillende (financiële)

markten

– Prijs Philips aandeel Euronext: X EUR

– Prijs Philips aandeel NYSE: Y USD

– Rekening houden met USD/EUR koers

– Rekening houden met openingstijd beurs

– Rekening houden met koers Philips of Euronext en

NYSE

– MiFID: Markets in Financial Instruments Directive:

best execution

Hoge kwaliteit Kosten Snel reageren Meer flexibiliteit Meer bewustzijn Productiviteit verhoging Minder operationele risico’s Jaarlijkse review van behoeften

Strikte werkwijzen en procedures Vooraf investeren Nieuwe technologie en infrastructuur Implementatie vraagt project aanpak Meer verantwoordelijkheid Meer werkdruk Meer STP Om kosten in bedwang te houden

Kwaliteit is nodig… Maar niet zonder inspanningen!

Borgen van (data-)kwaliteit moet niet onderschat worden


Vragen ?


DDMA / Kasbank: Datakwaliteit

Entertainment & Humor

Transcript of DDMA / Kasbank: Datakwaliteit